Min Purata Ternormalisasi Kekuatan Pembelian Bersih Pesanan Besar Semasa Tempoh Pembukaan
factor.formula
dalam:
- :
ΔVᵢ,ₙ mewakili jumlah transaksi bersih pesanan besar untuk saham ke-i semasa tempoh pembukaan (contohnya, 9:30-10:00) pada hari dagangan ke-n. Jumlah transaksi bersih dikira dengan menolak jumlah transaksi jualan pesanan besar daripada jumlah transaksi belian pesanan besar. Pengecaman pesanan belian dan jualan adalah berdasarkan data transaksi setiap transaksi, dan data pesanan belian dan jualan disintesis dengan memadankan nombor pesanan belian dan jualan.
- :
Definisi pesanan besar: Kaedah ambang dinamik digunakan, berdasarkan ciri-ciri taburan perolehan pesanan belian dan jualan sejarah. Sebagai contoh, min logaritma perolehan pesanan belian dan jualan harian dalam tempoh masa lalu ditambah dengan gandaan tertentu sisihan piawai (contohnya, 1) digunakan sebagai ambang untuk membezakan pesanan besar daripada pesanan kecil. Kaedah ini boleh menyesuaikan diri secara dinamik dengan perubahan dalam keadaan transaksi pasaran dan menangkap pesanan besar dengan lebih tepat.
- :
mean(ΔVᵢ,ₙ) mewakili nilai purata jumlah transaksi bersih pesanan besar saham ke-i semasa tempoh pembukaan (contohnya, 9:30-10:00) pada hari dagangan ke-n.
- :
std(ΔVᵢ,ₙ) mewakili sisihan piawai jumlah transaksi bersih pesanan besar saham ke-i semasa tempoh pembukaan hari dagangan ke-n (contohnya, 9:30-10:00). Nilai ini mencerminkan turun naik jumlah transaksi bersih pesanan besar dalam siri masa.
- :
n mewakili dimensi masa, iaitu, dari hari dagangan semasa t hingga hari dagangan t-T+1. T mewakili saiz tetingkap masa untuk melihat ke belakang, contohnya, T=20 hari dagangan untuk pemilihan saham bulanan dan T=5 hari dagangan untuk pemilihan saham mingguan. Tetingkap melihat ke belakang ini digunakan untuk mengira purata kekuatan belian bersih yang diseragamkan.
- :
Maksud keseluruhan formula ialah: dalam T hari dagangan yang lalu, kira nilai purata kekuatan belian bersih pesanan besar semasa tempoh pembukaan (iaitu, mean(ΔVᵢ,ₙ) / std(ΔVᵢ,ₙ)). Faktor ini bukan sahaja mengambil kira kekuatan purata pembelian bersih besar, tetapi juga kestabilannya dalam siri masa, untuk menangkap niat dagangan sebenar dana besar dengan lebih baik.
factor.explanation
Faktor kekuatan pembelian bersih pesanan besar direka untuk mengukur kesanggupan dan kekuatan dana besar untuk membeli semasa waktu pembukaan. Secara umumnya, pembelian bersih tertumpu oleh dana besar semasa waktu pembukaan dianggap sebagai isyarat sentimen pasaran yang optimistik atau potensi berita baik. Semakin tinggi nilai faktor ini, semakin kuat kuasa belian dana besar semasa waktu pembukaan, dan semakin stabil tingkah laku belian, yang sering menunjukkan bahawa saham mempunyai potensi kenaikan yang baik dalam jangka pendek. Selain itu, proses penyeragaman menjadikan nilai faktor antara saham yang berbeza dapat dibandingkan, yang boleh memilih dan mengisih saham merentasi saham dengan lebih baik. Faktor ini juga mengambil kira kekuatan purata dan kestabilan pembelian bersih pesanan besar, yang meningkatkan keupayaan ramalannya.