Kekuatan korelasi antara volum dagangan utama
factor.formula
Keamatan transaksi (TS) diperoleh dengan mengira pekali korelasi pangkat antara siri jumlah transaksi tunggal dan siri jumlah transaksi minit.
dalam:
- :
Ia adalah urutan jumlah transaksi tunggal peringkat minit bagi saham tertentu pada hari dagangan tertentu. Setiap elemen dalam urutan itu mewakili jumlah jumlah transaksi semua transaksi tunggal yang berlaku pada minit tersebut.
- :
Ia adalah urutan jumlah keseluruhan transaksi peringkat minit bagi saham tertentu pada hari dagangan tertentu. Setiap elemen dalam urutan itu mewakili jumlah semua jumlah transaksi pada minit tersebut, tanpa mengira sama ada ia adalah transaksi tunggal atau berbilang transaksi.
- :
Mewakili fungsi untuk mengira pekali korelasi pangkat. Pekali korelasi pangkat ialah kaedah statistik bukan parametrik yang mengukur hubungan monotonik antara dua pemboleh ubah. Berbanding dengan pekali korelasi Pearson, pekali korelasi pangkat tidak sensitif terhadap pencilan dan lebih sesuai untuk data yang tidak bertaburan secara normal. Di sini, kita mengira pekali korelasi pangkat antara siri jumlah transaksi tunggal dan siri jumlah transaksi minit untuk menilai tahap penyegerakan antara kedua-duanya.
Untuk melicinkan hingar dan meningkatkan kestabilan faktor, keamatan dagangan harian (TS) yang dikira biasanya dipuratakan secara bergolek. Contohnya, faktor keamatan korelasi transaksi utama (MTS) boleh diperoleh dengan mengira min TS bagi 20 hari dagangan yang lalu. Secara khusus: MTS_t = min(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) di mana t ialah hari dagangan semasa.
factor.explanation
Faktor kekuatan korelasi transaksi utama mengukur korelasi antara jumlah satu transaksi dengan jumlah keseluruhan transaksi per minit, yang mencerminkan tahap pengaruh transaksi yang agak besar dalam pasaran (biasanya dianggap sebagai tingkah laku utama) ke atas jumlah keseluruhan transaksi. Logik teras faktor ini adalah jika dana utama menguasai pasaran, perubahan dalam jumlah transaksi besar akan menunjukkan korelasi yang lebih kuat dengan perubahan dalam jumlah transaksi keseluruhan, yang bermakna tingkah laku dagangan dana utama mempunyai keupayaan yang lebih kuat untuk membimbing rentak transaksi pasaran. Nilai korelasi yang lebih tinggi mencadangkan bahawa dana utama aktif dan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap harga pasaran. Sebaliknya, korelasi yang lebih rendah mungkin bermakna pasaran lebih berpecah dan transaksi lebih didorong oleh pelabur runcit. Faktor ini boleh membantu kita mengenal pasti keamatan aktiviti dana utama dalam pasaran dan membantu dalam menilai arah aliran jangka pendek pasaran.