Faktor Sintetik Standard Autokorelasi Perbezaan Harga Dua Hala
factor.formula
CDPDP:
dalam:
- :
Perbezaan tertib pertama harga pada titik masa ke-t dikira sebagai: $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, di mana $P_t$ mewakili harga pada masa t.
- :
Siri perbezaan kenaikan harga, ditakrifkan sebagai nilai $\Delta P_t$ apabila $\Delta P_t > 0$, dan 0 sebaliknya.
- :
Siri perbezaan penurunan harga, ditakrifkan sebagai nilai $\Delta P_t$ apabila $\Delta P_t < 0$, dan 0 sebaliknya.
- :
Pekali korelasi bagi siri perbezaan kenaikan harga dan siri yang dilag satu tempohnya dikira seperti berikut: pertama, tapis keluar semua titik masa di mana $\Delta P_t > 0$, dan kemudian kira pekali korelasi berguling 20 hari bagi nilai perbezaan harga $dP^+{t}$ pada titik masa yang sepadan dan nilai perbezaan harga $dP^+{t+1}$ yang dilag satu tempoh.
- :
Pekali korelasi bagi siri perbezaan penurunan harga dan siri yang dilag satu tempohnya dikira seperti berikut: pertama, tapis keluar semua titik masa di mana $\Delta P_t < 0$, dan kemudian kira pekali korelasi berguling 20 hari antara nilai perbezaan harga $dP^-{t}$ pada titik masa yang sepadan dan nilai perbezaan harga $dP^-{t+1}$ yang dilag satu tempoh.
- :
Min pekali korelasi antara siri perbezaan kenaikan harga dan siri yang dilag satu tempohnya.
- :
Min pekali korelasi antara siri perbezaan penurunan harga dan siri yang dilag satu tempohnya.
- :
Sisihan piawai pekali korelasi antara siri perbezaan kenaikan harga dan siri yang dilag satu tempohnya.
- :
Sisihan piawai pekali korelasi antara siri perbezaan penurunan harga dan siri yang dilag satu tempohnya.
factor.explanation
Faktor ini berdasarkan autokorelasi jujukan perbezaan harga dan menangkap ciri-ciri inersia perubahan harga saham. Berbanding dengan perbezaan jujukan tunggal, faktor ini mempertimbangkan autokorelasi kenaikan dan penurunan harga masing-masing, untuk menangkap kesinambungan dan potensi pembalikan arah aliran harga dengan lebih halus. Semakin rendah nilai faktor, semakin besar kemungkinan harga akan berbalik arah selepas naik atau turun, yang sesuai dengan logik pembalikan min, dan oleh itu biasanya berkorelasi negatif dengan prestasi pendapatan masa hadapan. Dalam perdagangan kuantitatif, faktor ini boleh digunakan sebagai alat yang berkesan untuk membina strategi pembalikan, dan juga boleh digunakan untuk menangkap sentimen pasaran dan kesesakan perdagangan.