Indeks Saluran Komoditi
factor.formula
Harga Tipikal (TP):
Indeks Saluran Komoditi (CCI(N)):
Sisihan Mutlak Min (MAD):
dalam:
- :
Harga Tipikal, yang mewakili purata harga tertinggi, terendah dan tutup dalam sehari dagangan, digunakan untuk menangkap tahap harga pusat hari dagangan. Formula pengiraannya ialah: (harga tertinggi + harga terendah + harga tutup) / 3.
- :
Purata Bergerak Mudah N-hari (Simple Moving Average) merujuk kepada purata aritmetik harga tipikal (TP) bagi N tempoh yang lalu. Ia melicinkan turun naik harga dan menyediakan garis dasar untuk arah aliran harga. Nilai N biasanya ditetapkan kepada 20 dan boleh dilaraskan mengikut sasaran transaksi dan tempoh masa tertentu.
- :
Sisihan Mutlak Min N-hari (MAD) ialah penunjuk yang mengukur volatiliti harga tipikal (TP) dalam tempoh N. Ia mengira purata nilai mutlak perbezaan antara setiap TP dan purata bergerak mudah N-harinya (SMA(TP,N)). Nilai MAD yang lebih besar menunjukkan volatiliti harga yang lebih besar, dan sebaliknya.
- :
Parameter tempoh pengiraan menunjukkan saiz tetingkap masa yang digunakan untuk mengira purata bergerak dan sisihan mutlak purata. Ia biasanya ditetapkan kepada 20 hari dagangan, tetapi boleh dilaraskan mengikut ciri-ciri sasaran dagangan dan strategi dagangan. Nilai N yang lebih kecil akan menjadikan CCI lebih sensitif, manakala nilai N yang lebih besar akan menjadikan CCI lebih lancar.
factor.explanation
Indeks Saluran Komoditi (CCI) ialah pengayun momentum yang mengukur sejauh mana harga semasa menyimpang daripada purata statistiknya. Ia dikira sebagai perbezaan antara harga tipikal (TP) semasa dan purata bergerak mudah N-hari (SMA(TP,N)), dibahagikan dengan faktor penskalaan (0.015 kali min sisihan mutlak N-hari (MAD(TP,N))). Faktor penskalaan digunakan untuk menormalkan nilai CCI supaya ia berada dalam julat -100 hingga +100 kira-kira 70% hingga 80% masa. Apabila CCI berada di atas +100, ia secara amnya dianggap berada dalam wilayah terlebih beli, yang menunjukkan bahawa harga mungkin akan menurun; apabila CCI berada di bawah -100, ia secara amnya dianggap berada dalam wilayah terlebih jual, yang menunjukkan bahawa harga mungkin akan melantun semula. CCI juga boleh digunakan untuk mengenal pasti perbezaan antara harga dan penunjuk untuk meramalkan potensi pembalikan arah aliran harga. Sebagai contoh, apabila harga mencatatkan paras tertinggi baharu dan CCI tidak mencatatkan paras tertinggi baharu, ia mungkin menunjukkan kelemahan momentum menaik harga.