ค่าเฉลี่ยปกติของความแข็งแกร่งของการซื้อขายหลังเปิดตลาด
factor.formula
ค่าเฉลี่ยปกติของความแข็งแกร่งของการซื้อขายหลังเปิดตลาด:
ปริมาณการซื้อขายสุทธิแบบแอคทีฟ 30 นาทีหลังเปิดตลาด:
โดยที่:
- :
หมายถึง ปริมาณธุรกรรมการซื้อแบบแอคทีฟทั้งหมดของหุ้นตัวที่ i ภายใน 30 นาทีหลังการเปิดตลาดของวันที่ n (เช่น 9:30 ถึง 10:00 น.) ค่านี้พิจารณาจากสัญลักษณ์ BS ในข้อมูลธุรกรรม สัญลักษณ์ B (Buy) แสดงถึงการซื้อแบบแอคทีฟ ซึ่งหมายความว่าผู้ขายส่งคำสั่งและผู้ซื้อดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น หากมีราคาจำกัดภายในนาทีนั้น จะไม่นำมารวมคำนวณ
- :
หมายถึง ปริมาณธุรกรรมการขายแบบแอคทีฟทั้งหมดของหุ้นตัวที่ i ภายใน 30 นาทีหลังการเปิดตลาดของวันที่ n (เช่น 9:30 ถึง 10:00 น.) ค่านี้พิจารณาจากสัญลักษณ์ BS ในข้อมูลธุรกรรม สัญลักษณ์ S (Sell) แสดงถึงการขายแบบแอคทีฟ ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อส่งคำสั่งและผู้ขายดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น หากมีราคาต่ำสุดในนาทีนั้น จะไม่นำมารวมคำนวณ
- :
หมายถึง ปริมาณการซื้อสุทธิแบบแอคทีฟของหุ้นตัวที่ i ภายใน 30 นาทีหลังการเปิดตลาดของวันที่ n ซึ่งเท่ากับปริมาณธุรกรรมการซื้อแบบแอคทีฟ ลบด้วยปริมาณธุรกรรมการขายแบบแอคทีฟ
- :
หมายถึง ค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อสุทธิแบบแอคทีฟของหุ้น ภายใน 30 นาทีหลังการเปิดตลาดในแต่ละวัน ภายในช่วงเวลา T
- :
หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการซื้อสุทธิแบบแอคทีฟของหุ้น 30 นาทีหลังการเปิดตลาดในแต่ละวัน ภายในช่วงเวลา T ซึ่งใช้เพื่อวัดความผันผวนของตัวบ่งชี้ภายในช่วงเวลา
- :
แทน หุ้นตัวที่ i
- :
แทน วันทำการซื้อขายที่ n
- :
แทน วันทำการซื้อขายปัจจุบัน
- :
แทน ขนาดช่วงเวลาสำหรับการคำนวณ backtest สำหรับการเลือกหุ้นรายเดือน T=20 วันทำการ สำหรับการเลือกหุ้นรายสัปดาห์ T=5 วันทำการ การเลือกช่วงเวลาควรปรับตามช่วงเวลา backtesting ที่กำหนด
factor.explanation
ยิ่งค่าของปัจจัยนี้สูงขึ้นเท่าใด แสดงว่าพฤติกรรมการซื้อของนักลงทุนในหุ้นนั้นๆ ภายใน 30 นาทีแรกหลังตลาดเปิดมีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น ซึ่งอาจสะท้อนถึงความคาดหวังในเชิงบวกของตลาดต่อหุ้นนั้น หรือความต้องการซื้อที่แข็งแกร่ง ในกลยุทธ์เชิงปริมาณ ปัจจัยนี้สามารถใช้เพื่อระบุหุ้นที่มีแรงซื้อสูงและใช้เป็นหนึ่งในพื้นฐานสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายได้ นักลงทุนสามารถนำตัวชี้วัดพื้นฐานและทางเทคนิคอื่นๆ มาใช้ร่วมในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการเลือกหุ้นและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ได้ ควรสังเกตว่าปัจจัยนี้สะท้อนถึงพฤติกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากตลาดเปิดเท่านั้น และไม่สามารถแสดงถึงความเชื่อมั่นของตลาดได้ตลอดทั้งวัน