ในสูตร \(\sigma(\text{Turnover}_t)_{t=1}^{K \times \text{TradingDaysPerMonth}}\), แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดอัตราการหมุนเวียนรายวันในช่วง K เดือนที่ผ่านมา \( \text{Volume}_t \) แทนปริมาณการซื้อขายในวันที่ t และ \(\text{FloatShare}_t\) แทนจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายในวันที่ t

• :

  ตัวดำเนินการค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้วัดการกระจายตัวของข้อมูล

• :

  อัตราการหมุนเวียนรายวันในวันที่ t

• :

  จำนวนเดือนย้อนหลังที่ใช้ในการคำนวณกรอบเวลาของความผันผวนของอัตราการหมุนเวียน พารามิเตอร์นี้ต้องปรับตามกลยุทธ์จริง และช่วงค่าทั่วไปคือ 3-12 เดือน

• :

  จำนวนวันซื้อขายเฉลี่ยต่อเดือน พารามิเตอร์นี้ใช้ในการคำนวณความยาวของลำดับรายวันของหน้าต่างย้อนหลัง และโดยทั่วไปจะตั้งค่าเป็น 20 ในตลาดจีน

• :

  ปริมาณการซื้อขายในวันที่ t บ่งชี้ถึงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของหุ้นภายในวันที่ t

• :

  จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายในวันที่ t หมายถึงจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีให้ซื้อขายในตลาดในวันที่ t