อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา
factor.formula
ROC:
ROCMA:
โดยที่:
- :
อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา ณ เวลา t
- :
ราคาปิดของสินทรัพย์ ณ เวลา t
- :
ราคาปิดของสินทรัพย์ ณ เวลา t-N โดยที่ N คือขนาดหน้าต่างเวลา
- :
ขนาดหน้าต่างเวลาสำหรับการคำนวณ ROC ซึ่งระบุจำนวนรอบประวัติที่ต้องดูย้อนหลัง ค่าทั่วไป ได้แก่ 12 (สำหรับการตัดสินแนวโน้มระยะกลาง) หรือช่วงเวลาที่สั้นกว่า เช่น 6 (สำหรับการซื้อขายระยะสั้น) ยิ่งค่า N มากเท่าใด ROC ก็จะยิ่งราบรื่นมากขึ้นเท่านั้น และความไวน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงราคา ยิ่งค่า N น้อยเท่าใด ROC ก็จะยิ่งมีความไวมากขึ้นและมีความผันผวนมากขึ้น ค่าเริ่มต้นคือ 12
- :
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ ROC ณ เวลา t
- :
คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของลำดับ ROC สำหรับ M ช่วงเวลา โดยที่ M คือขนาดหน้าต่างเวลา
- :
ขนาดหน้าต่างเวลาสำหรับการคำนวณ ROCMA ระบุจำนวนช่วงเวลาสำหรับการปรับ ROC ให้เรียบ ค่าที่ใช้กันทั่วไปคือ 6 ซึ่งกำหนดระดับการปรับเรียบของ ROC โดย ROCMA ยิ่งค่า M มากเท่าใด ROCMA ก็จะยิ่งราบรื่นมากขึ้น และตอบสนองต่อความผันผวนของ ROC ช้าลง ยิ่งค่า M น้อยเท่าใด ROCMA ก็จะตอบสนองต่อความผันผวนของ ROC ได้เร็วขึ้น ค่าเริ่มต้นคือ 6
factor.explanation
ปัจจัยอัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) ส่วนใหญ่ใช้เพื่อระบุโมเมนตัมราคาและพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน การที่ ROC ทะลุแกนศูนย์จากค่าลบมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณซื้อ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคากำลังเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การที่ ROC ทะลุแกนศูนย์จากค่าบวกถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาย ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคากำลังเพิ่มขึ้น เมื่อตลาดอยู่ในช่วงผันผวน การตัดกันของ ROC และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ROCMA) สามารถให้สัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้ เมื่อ ROC ทะลุ ROCMA ขึ้นไป อาจบ่งชี้ว่าราคากำลังจะสูงขึ้น เมื่อ ROC ทะลุ ROCMA ลงมา อาจบ่งชี้ว่าราคากำลังจะลดลง นอกจากนี้ ROC ยังสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างได้: เมื่อราคาหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ ROC ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ในเวลาเดียวกัน อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลงและราคาหุ้นอาจเผชิญกับการปรับฐาน ในทางกลับกัน เมื่อราคาหุ้นทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ ROC ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ในเวลาเดียวกัน อาจบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนตัวลงและราคาหุ้นอาจเผชิญกับการดีดตัว เมื่อราคาหุ้นและ ROC เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำพร้อมกัน โอกาสในการดีดตัวระยะสั้นมีสูง เมื่อราคาหุ้นและ ROC ลดลงจากระดับสูงพร้อมกัน ให้ระมัดระวังความเสี่ยงของการลดลง ควรสังเกตว่า ROC ในฐานะตัวบ่งชี้โมเมนตัม อาจสร้างสัญญาณที่ผิดพลาดมากขึ้นในตลาดที่ผันผวน ดังนั้นจึงแนะนำให้รวมตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ หรือปัจจัยพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม เมื่อใช้ ROC สำหรับการซื้อขาย ค่าพารามิเตอร์ N และ M ควรปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมของตลาดที่เฉพาะเจาะจงและความชอบความเสี่ยงส่วนบุคคล