Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ค่าเฉลี่ยของช่วงจริง

ความผันผวนปัจจัยความผันผวนปัจจัยทางเทคนิค

factor.formula

ช่วงจริง (TR) =

ช่วงจริงถูกกำหนดให้เป็นค่าสูงสุดของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันกับราคาปิดของวันก่อนหน้า และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันกับราคาปิดของวันก่อนหน้า โดยจะพิจารณาสถานการณ์ของช่องว่างของราคา และสามารถสะท้อนถึงความผันผวนของราคาได้ครอบคลุมมากขึ้น

ค่าเฉลี่ยของช่วงจริง (ATR) =

ค่าเฉลี่ยของช่วงจริง (ATR) คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของช่วงจริง (TR) ซึ่งจะช่วยลดความผันผวน ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และนำไปใช้

ช่วงเวลาเริ่มต้น:

โดยค่าเริ่มต้น ช่วงเวลา (N) ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลคือ 20 ช่วง ซึ่งโดยปกติคือ 20 วันทำการ นักลงทุนสามารถปรับช่วงเวลาตามกลยุทธ์การซื้อขายและลักษณะของตลาด ช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะมีความไวต่อความผันผวนของราคามากกว่า ในขณะที่ช่วงเวลาที่ยาวกว่าจะมีความราบรื่นกว่า

ในสูตร ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้:

  • :

    ราคาสูงสุดของวัน

  • :

    ราคาต่ำสุดของวัน

  • :

    ราคาปิดของวันก่อนหน้า

  • :

    ฟังก์ชันหาค่าสูงสุด

  • :

    ฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์

  • :

    ช่วงจริง

  • :

    ฟังก์ชันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล

  • :

    ช่วงเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล โดยทั่วไปคือ 20

  • :

    ค่าเฉลี่ยของช่วงจริง

factor.explanation

ค่าเฉลี่ยของช่วงจริง (Average True Range: ATR) เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการวัดความผันผวนของราคาตลาด โดยสะท้อนถึงระดับความผันผวนของราคาด้วยการคำนวณค่าเฉลี่ยของช่วงจริง (True Range: TR) ในช่วงเวลาหนึ่ง และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ความผันผวน การตั้งจุดตัดขาดทุน และการบริหารความเสี่ยง ยิ่งค่า ATR สูงเท่าใด ความผันผวนของตลาดก็จะยิ่งมากขึ้น และช่วงความผันผวนของราคาก็จะมากขึ้นเท่านั้น นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการควบคุมความเสี่ยง ในทางกลับกัน ยิ่งค่า ATR ต่ำเท่าใด ความผันผวนของตลาดก็จะยิ่งน้อยลง และช่วงความผันผวนของราคาก็จะน้อยลง ตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของแนวโน้มราคา แต่ใช้เพื่อวัดช่วงความผันผวนของราคา ในการใช้งานจริง สามารถใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของกลยุทธ์การซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ATR สามารถช่วยให้นักลงทุนปรับตำแหน่งจุดตัดขาดทุนแบบไดนามิกเพื่อให้แน่ใจว่าระดับจุดตัดขาดทุนเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของตลาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของการทะลุแนว หาก ATR เพิ่มขึ้น และราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ แสดงว่าความแข็งแกร่งของการทะลุแนวอาจสูงขึ้น มิฉะนั้น ประสิทธิภาพของการทะลุแนวอาจไม่สูง

Related Factors