Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ดัชนีมวล

การกลับตัวของโมเมนตัมปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยความผันผวน

factor.formula

สูตรการคำนวณของดัชนีมวลคือ:

รายละเอียดสูตร:

  • :

    ราคาสูงสุดของวัน หมายถึงราคาสูงสุดที่หุ้นทำได้ในช่วงเวลาซื้อขายของวันนั้นๆ

  • :

    ราคาต่ำสุดของวัน หมายถึงราคาต่ำสุดที่หุ้นทำได้ในช่วงเวลาซื้อขายของวันนั้นๆ

  • :

    ส่วนต่างของราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน สะท้อนถึงช่วงความผันผวนของราคาหุ้นในวันนั้น

  • :

    ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันของส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของวัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ให้น้ำหนักที่การเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า และสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของราคาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

  • :

    ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันของส่วนต่างราคาสูงสุดและต่ำสุด ซึ่งเทียบเท่ากับการดำเนินการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองครั้งบนส่วนต่างราคาสูงสุดและต่ำสุด เพื่อลดสัญญาณรบกวนเพิ่มเติมและทำให้ตัวบ่งชี้ราบรื่นยิ่งขึ้น

  • :

    ผลรวมสะสมในช่วง 25 คาบที่ผ่านมาของ (EMA_9(HIGH-LOW) / EMA_9(EMA_9(HIGH-LOW))) โดยปกติแล้ว ดัชนีมวลจะใช้ 25 คาบ แต่แน่นอนว่าจำนวนคาบสามารถปรับได้

factor.explanation

ดัชนีมวล (Mass Index) ค้นหาจุดกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้โดยการคำนวณความผันผวนของส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของราคาหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการคำนวณมีดังนี้ ขั้นแรก คำนวณส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดของแต่ละวัน จากนั้นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันเพื่อปรับค่าส่วนต่างให้เรียบ เพื่อให้ได้ค่าส่วนต่างของราคาสูงสุด-ต่ำสุดที่เรียบ และจากนั้นปรับค่าส่วนต่างที่เรียบให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ขั้นที่สอง สุดท้าย ให้หารค่าส่วนต่างของราคาสูงสุด-ต่ำสุดที่เรียบด้วยค่าส่วนต่างของราคาสูงสุด-ต่ำสุดที่เรียบขั้นที่สอง และสะสมผลลัพธ์ในช่วง 25 รอบที่ผ่านมา เมื่อดัชนีมวลสะสมแสดงรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่น ค่าตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลดลงอย่างรวดเร็ว และลดลงกลับไปสู่ระดับที่ต่ำกว่า อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลง และอาจมีแนวโน้มใหม่กำลังจะเริ่มต้น ตัวบ่งชี้นี้สามารถช่วยนักลงทุนระบุหุ้นที่อาจกลับตัวหลังจากประสบความผันผวนอย่างรุนแรง ควรสังเกตว่าดัชนีมวล (Mass Index) นั้นควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณ และใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายเพื่อการตัดสินใจ ตัวบ่งชี้นี้มีค่าอ้างอิงที่แข็งแกร่งในการตัดสินการกลับตัวของแนวโน้มระยะสั้น

Related Factors