ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค
factor.formula
ช่วงจริง (TR) =
ความผันผวนถ่วงน้ำหนัก (W) =
ความผันผวนสัมพัทธ์ (SR(N1)) =
ดัชนีความเข้มข้นของภูมิภาค (RI(N1, N2)) =
ในสูตร:
- :
ช่วงจริง: เป็นการวัดความผันผวนสูงสุดของราคาในระหว่างวันซื้อขายปัจจุบัน โดยเลือกค่าสูงสุดของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวัน ค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันกับราคาสิ้นสุดของวันก่อนหน้า และค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันกับราคาสิ้นสุดของวันก่อนหน้า
- :
ราคาสูงสุดของวัน
- :
ราคาต่ำสุดของวัน
- :
ราคาสิ้นสุดของวันก่อนหน้า
- :
ราคาสิ้นสุดของวัน
- :
ความผันผวนถ่วงน้ำหนัก: เมื่อราคาสิ้นสุดของวันนี้สูงกว่าราคาสิ้นสุดของวันก่อนหน้า ความผันผวนจริงจะถูกหารด้วยความแตกต่างระหว่างราคาสิ้นสุดของวันนี้และราคาสิ้นสุดของวันก่อนหน้า มิฉะนั้นจะใช้ความผันผวนจริงโดยตรง สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนจริง และใช้เพื่อปรับความผันผวน
- :
พารามิเตอร์ช่วงเวลาสำหรับการคำนวณความผันผวนสัมพัทธ์ (SR) บ่งชี้ขนาดของหน้าต่างมองย้อนหลังที่ใช้เมื่อคำนวณ SR ค่าเริ่มต้นคือ 20 ซึ่งหมายความว่าค่า W ของ 20 วันทำการที่ผ่านมาใช้สำหรับการคำนวณ
- :
พารามิเตอร์ช่วงเวลาสำหรับการปรับให้เรียบเมื่อคำนวณดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค (RI) ซึ่งใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของ SR ค่าเริ่มต้นคือ 5 ซึ่งหมายความว่าค่า SR จะถูกปรับให้เรียบโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 5 ช่วงเวลา
- :
ความผันผวนสัมพัทธ์: คำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ของความผันผวนถ่วงน้ำหนัก (W) ในช่วงเวลา N1 ถ้าค่าสูงสุดของ W ในช่วงเวลา N1 มากกว่าค่าต่ำสุด ให้คำนวณเปอร์เซ็นต์ของความแตกต่างระหว่าง W และค่าต่ำสุดในช่วงเวลา N1 ต่อความแตกต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในช่วงเวลา N1 มิฉะนั้นให้คำนวณความแตกต่างระหว่าง W และค่าต่ำสุดในช่วงเวลา N1 คูณด้วย 100 สะท้อนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของค่า W ปัจจุบันในช่วง N1 ที่ผ่านมา
- :
ดัชนีความแข็งแกร่งของภูมิภาค: ช่วงสัมพัทธ์ (SR) ถูกปรับให้เรียบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล N2 ช่วงเวลาเพื่อวัดความแข็งแกร่งของการผันผวนของราคา ค่า RI ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งหรือโมเมนตัมขาลงที่อ่อนแอ ในขณะที่ค่า RI ที่ต่ำอาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งหรือโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอ
- :
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเป็นวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักที่สูงกว่ากับข้อมูลล่าสุดและสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
factor.explanation
ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของภูมิภาคสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของการผันผวนของราคาหุ้นโดยการคำนวณช่วงจริง (TR) และความผันผวนถ่วงน้ำหนัก (W) จากนั้นจึงคำนวณความผันผวนสัมพัทธ์ (SR) และทำการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลบน SR ตัวบ่งชี้นี้มักใช้เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มตลาด เมื่อค่า RSI ถึงค่าสุดขีด อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังจะกลับตัว