Factors Directory

Quantitative Trading Factors

ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI)

ตัวชี้วัดทางเทคนิคปัจจัยความผันผวนปัจจัยทางเทคนิค

factor.formula

คำนวณโมเมนตัมขาขึ้น (UM):

คำนวณโมเมนตัมขาลง (DM):

คำนวณค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาขึ้น (UA):

คำนวณค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาลง (DA):

คำนวณความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RS):

คำนวณดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ (RVI):

การคำนวณค่าเริ่มต้นของ UA:

การคำนวณค่าเริ่มต้นของ DA:

ถ้าตัวหาร UA+DA เป็น 0 ให้ RVI = 0

ในสูตร:

  • :

    ราคาซื้อขายปัจจุบัน อาจเป็นราคาปิด ราคาสูงสุด หรือราคาต่ำสุด ฯลฯ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ

  • :

    ราคาซื้อขายของช่วงเวลาก่อนหน้า โดยปกติคือราคาปิดของวันซื้อขายก่อนหน้า

  • :

    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาในช่วง N1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคา ยิ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากเท่าไร ความผันผวนของราคาก็จะยิ่งมากขึ้น

  • :

    ช่วงเวลาการปรับเรียบสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาขึ้น (UA) และค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาลง (DA) กำหนดความไวของ RVI ค่า N2 ที่สูงกว่าจะทำให้ RVI ราบรื่นขึ้น แต่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ช้าลง ค่า N2 ที่ต่ำกว่าจะทำให้ RVI ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากขึ้น แต่อาจสร้างสัญญาณรบกวนมากขึ้น ค่าเริ่มต้นคือ 20

  • :

    ขนาดหน้าต่างสำหรับการคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคากำหนดช่วงเวลาการคำนวณความผันผวน ค่าเริ่มต้นคือ 10

  • :

    โมเมนตัมขาขึ้น คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาในช่วง N1 ที่ผ่านมาเมื่อราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาก่อนหน้า มิฉะนั้นจะเป็น 0 แสดงถึงความผันผวนของการเพิ่มขึ้นของราคา

  • :

    โมเมนตัมขาลง เมื่อราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาก่อนหน้า ให้ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาในช่วง N1 ที่ผ่านมา มิฉะนั้นจะเป็น 0 แสดงถึงความผันผวนของการลดลงของราคา

  • :

    ค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาขึ้น คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับเรียบ วัดความผันผวนเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  • :

    ค่าเฉลี่ยโมเมนตัมขาลง คำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปรับเรียบ วัดความผันผวนเฉลี่ยของการลดลงของราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  • :

    ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ คำนวณโดยการเปรียบเทียบ UA และ DA สะท้อนสัดส่วนของโมเมนตัมขาขึ้นในความผันผวนโดยรวม

  • :

    ดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ได้มาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุดและต่ำสุดของ RS ซึ่งสะท้อนถึงทิศทางและความเข้มข้นของความผันผวนของราคาอย่างครอบคลุม

  • :

    ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย ใช้ในการคำนวณค่าเริ่มต้นของ UA และ DA โดยเฉลี่ยข้อมูลของช่วง N2 ที่ผ่านมา

factor.explanation

ดัชนี RVI คำนวณความผันผวนโดยวัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเพิ่มขึ้นและลดลงของราคา จากนั้นคำนวณความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ และสุดท้ายรวมความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของราคาสูงสุดและต่ำสุดเพื่อหาดัชนีความผันผวนสัมพัทธ์ ค่าของตัวบ่งชี้นี้จะผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อค่า RVI สูง มักหมายความว่าความผันผวนของการเพิ่มขึ้นของราคามีความแข็งแกร่งกว่า ในทางกลับกัน ค่า RVI ที่ต่ำบ่งชี้ว่าความผันผวนของการลดลงของราคามีความแข็งแกร่งกว่า ตัวบ่งชี้ RVI สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุทิศทางของความผันผวนของตลาด และมักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของการตัดสินใจซื้อขาย ตัวบ่งชี้ RVI คล้ายกับตัวบ่งชี้ RSI แต่ RVI ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแทนการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อวัดความผันผวน

Related Factors