Ang Lakas ng Korelasyon sa Pagitan ng Pangunahing Dami ng Transaksyon
factor.formula
Ang intensidad ng transaksyon (TS) ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkalkula ng rank correlation coefficient sa pagitan ng serye ng halaga ng isang transaksyon at serye ng halaga ng transaksyon kada minuto.
sa:
- :
Ito ay isang pagkakasunod-sunod ng mga halaga ng isang transaksyon sa antas ng minuto ng isang partikular na stock sa isang partikular na araw ng pangangalakal. Ang bawat elemento sa pagkakasunod-sunod ay kumakatawan sa kabuuan ng mga halaga ng transaksyon ng lahat ng mga isang transaksyon na naganap sa minutong iyon.
- :
Ito ay isang pagkakasunod-sunod ng mga kabuuang halaga ng transaksyon sa antas ng minuto ng isang partikular na stock sa isang partikular na araw ng pangangalakal. Ang bawat elemento sa pagkakasunod-sunod ay kumakatawan sa kabuuan ng lahat ng mga halaga ng transaksyon sa minutong iyon, hindi alintana kung ito ay isang transaksyon o maraming transaksyon.
- :
Kumakatawan sa isang function para sa pagkalkula ng rank correlation coefficient. Ang rank correlation coefficient ay isang nonparametric statistical na pamamaraan na sumusukat sa monotonic na relasyon sa pagitan ng dalawang variable. Kung ikukumpara sa Pearson correlation coefficient, ang rank correlation coefficient ay hindi sensitibo sa mga outlier at mas angkop para sa mga data na hindi normal ang distribusyon. Dito, kinakalkula namin ang rank correlation coefficient sa pagitan ng serye ng halaga ng isang transaksyon at serye ng halaga ng transaksyon kada minuto upang suriin ang antas ng pag-synchronize sa pagitan ng dalawa.
Upang pakinisin ang ingay at pagbutihin ang katatagan ng salik, ang kinakalkulang pang-araw-araw na intensidad ng transaksyon (TS) ay karaniwang ina-average gamit ang rolling mean. Halimbawa, ang pangunahing salik ng intensidad ng korelasyon ng transaksyon (MTS) ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkalkula ng TS mean ng nakaraang 20 araw ng pangangalakal. Partikular: MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) kung saan ang t ay ang kasalukuyang araw ng pangangalakal.
factor.explanation
Sinusukat ng salik ng lakas ng korelasyon ng pangunahing transaksyon ang korelasyon sa pagitan ng halaga ng isang transaksyon at ang kabuuang halaga ng mga transaksyon kada minuto, na nagpapakita ng antas ng impluwensya ng medyo malalaking transaksyon sa merkado (na karaniwang itinuturing na pangunahing pag-uugali) sa kabuuang dami ng transaksyon. Ang pangunahing lohika ng salik na ito ay kung ang mga pangunahing pondo ang nangingibabaw sa merkado, ang mga pagbabago sa halaga ng malalaking transaksyon ay magpapakita ng mas malakas na korelasyon sa mga pagbabago sa kabuuang halaga ng transaksyon, na nangangahulugan na ang pag-uugali ng pangangalakal ng mga pangunahing pondo ay may mas malakas na kakayahan na gabayan ang ritmo ng transaksyon sa merkado. Ang mas mataas na halaga ng korelasyon ay nagpapahiwatig na ang mga pangunahing pondo ay aktibo at may mas malaking impluwensya sa mga presyo ng merkado. Sa kabaligtaran, ang mas mababang mga korelasyon ay maaaring mangahulugan na ang merkado ay mas pira-piraso at ang mga transaksyon ay mas itinutulak ng mga retail investor. Ang salik na ito ay makakatulong sa atin na matukoy ang intensidad ng aktibidad ng mga pangunahing pondo sa merkado at tumulong sa paghusga sa panandaliang takbo ng merkado.