Netong lakas ng pagbili ng order sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pagbubukas
factor.formula
Netong lakas ng pagbili ng order sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pagbubukas:
Netong pagtaas ng pagtitiwala sa pagbili:
sa:
- :
Tumutukoy sa data ng market order na inilalabas sa real time ng exchange, kabilang ang dami ng buy order mula sa buy 1 hanggang buy 10 at ang dami ng sell order mula sa sell 1 hanggang sell 10, pati na rin ang iba pang kaugnay na impormasyon. Ang mga data na ito ay maaaring magpakita ng pagnanais ng mga kalahok sa merkado na bumili at magbenta sa iba't ibang antas ng presyo.
- :
Ipinapahiwatig nito ang pagtaas sa buy orders para sa ika-i na stock sa ika-j na minuto ng ika-n na araw ng kalakalan. Kinakalkula ito sa pamamagitan ng pagbabawas ng kabuuan ng buy orders sa nakaraang minuto mula sa kabuuan ng buy orders sa kasalukuyang minuto. Dapat tandaan na ang increment ay nasa antas ng minuto.
- :
Ipinapahiwatig nito ang pagtaas sa bilang ng sell orders sa ika-j na minuto ng ika-i na stock sa ika-n na araw ng kalakalan. Ang paraan ng pagkalkula ay ang kabuuan ng mga sell orders sa kasalukuyang minuto na binawasan ng kabuuan ng mga sell orders sa nakaraang minuto. Dapat tandaan na ang increment ay nasa antas ng minuto.
- :
Bagama't ang market data ay naglalaman ng maraming antas, ang data ng order ng unang buy at unang sell level ay karaniwang itinuturing na pinakarepresentatibo, at mas mahusay nilang maipakikita ang pinakadirektang kapangyarihan ng pagbili at pagbebenta sa kasalukuyang merkado. Ang paggamit ng data mula sa mas maraming antas ay maaaring magpahina sa pagiging epektibo ng factor at bawasan ang kakayahan nitong pumili ng stock. Ang mga high-frequency trading strategies ay karaniwang mas nagbibigay-pansin sa pinakaaktibong antas ng data.
- :
Kinakatawan nila ang data ng ika-i na stock sa ika-j na minuto sa ika-n na araw ng kalakalan.
- :
Ipinapahiwatig ang dami ng transaksyon sa ika-j na minuto ng ika-n na araw ng kalakalan.
- :
Ang window ng oras ng pagkalkula ng factor na ito ay mula 9:30 hanggang 10:00 sa mga araw ng kalakalan. Ang panahong ito ay pinili upang makuha ang puro na paglabas ng sentimyento ng mamumuhunan pagkatapos ng pagbubukas. Ang pag-uugali ng kalakalan sa panahong ito ay may malakas na indikasyon sa takbo ng presyo ng stock sa araw.
- :
Ang parameter ng panahon ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga araw ng kalakalan para sa pagkalkula ng halaga ng factor. Halimbawa, ang T=20 (na nagpapahiwatig ng 20 araw ng kalakalan) para sa buwanang pagpili ng stock at T=5 (na nagpapahiwatig ng 5 araw ng kalakalan) para sa lingguhang pagpili ng stock. Ang parameter na ito ay ginagamit upang i-average ang pang-araw-araw na netong lakas ng pagbili ng order upang mabawasan ang panghihimasok na sanhi ng mga pagbabago sa isang araw.
factor.explanation
Ang netong lakas ng pagbili ng order para sa unang 30 minuto ng pagbubukas ay idinisenyo upang tukuyin ang paghahambing ng kapangyarihan ng pagbili at pagbebenta sa merkado sa yugto ng pagbubukas. Kinakalkula nito ang pagkakaiba sa pagitan ng incremental buy order at ng incremental sell order, at ini-normalize ito sa dami ng transaksyon. Ang lohika ng factor na ito ay ang pag-uugali ng kalakalan sa panahon ng pagbubukas ay karaniwang itinuturing bilang isang puro na tugon ng mga mamumuhunan sa impormasyon pagkatapos ng pagsasara noong nakaraang araw. Ang pagtaas sa kapangyarihan ng pagbili ay nagpapahiwatig na ang merkado ay may mas malakas na positibong sentimyento at pagnanais na bilhin ang stock. Ang mga high-intensity na net buy order ay karaniwang nagpapahiwatig na maaaring tumaas ang presyo ng stock sa maikling panahon, kung hindi man ay maaaring bumaba. Ang factor na ito ay angkop para sa mga short-term na estratehiya at intraday trading, at maaaring magbigay sa mga mamumuhunan ng mahahalagang signal sa pangangalakal.