sa:

• :

  Ito ang trading volume sa loob ng 30 minuto bago ang pagbubukas ng umaga ng araw na t-i. Ang trading volume na ito ay sumasalamin sa aktibidad ng pangangalakal sa panahon ng pagbubukas ng umaga.

• :

  Ito ang trading volume sa loob ng 30 minuto bago ang pagbubukas ng hapon ng araw na t-i. Ang trading volume na ito ay sumasalamin sa aktibidad ng pangangalakal sa panahon ng pagbubukas ng hapon.

• :

  ay ang time weight factor, na ginagamit upang magbigay ng iba't ibang timbang sa mga volume ratio sa iba't ibang yugto ng panahon. Ang opsyonal na paraan ng pagkalkula ng timbang ay ang sumusunod: \begin{itemize} \item \textbf{Exponential Weighting:} $w_{t-i} = \frac{1-\alpha^{i}}{1-\alpha}$. Ang exponential weighting ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng kamakailang data, at ang timbang ay exponential na nababawasan sa paglipas ng panahon. Kinokontrol ni $\alpha$ ang bilis ng pagbaba. Kung mas malapit ang halaga sa 1, mas mabagal ang pagbaba; \item \textbf{Arithmetic Averaging:} $w_{t-i} = 1$. Ang arithmetic average ay nagbibigay ng parehong timbang sa bawat historical point sa oras. \end{itemize}

• :

  Ito ang parameter ng lakas ng pagbaba ng impormasyon sa exponential weighting. Karaniwan itong itinakda sa $\alpha = 1 - \frac{1}{d}$, kung saan ang d ay ang haba ng lookback period. Ang setting na ito ay nagpapabagal sa rate ng pagbaba kapag mas mahaba ang lookback period.

• :

  ay ang haba ng lookback period, ibig sabihin, ang bilang ng mga araw ng pangangalakal na isinasaalang-alang kapag kinakalkula ang volume ratio momentum. Karaniwan itong itinakda sa bilang ng mga araw ng pangangalakal na tumitingin pabalik sa huling araw ng pangangalakal ng bawat buwan. Ang haba ng lookback period ay tumutukoy sa sensitivity ng factor sa historical volume ratio. Ang mas mahabang lookback period ay maaaring mag-smooth out ng ingay at makuha ang mga pangmatagalang trend; ang mas maikling lookback period ay mas sensitibo sa mga kamakailang pagbabago.