Dalawang-daang Pagkakaiba ng Presyo na Autocorrelation na Pamantayang Sintetikong Salik
factor.formula
CDPDP:
sa:
- :
Ang unang-order na pagkakaiba ng presyo sa ika-t na punto ng oras ay kinakalkula bilang: $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, kung saan ang $P_t$ ay kumakatawan sa presyo sa oras t.
- :
Ang serye ng pagkakaiba sa pagtaas ng presyo, na tinukoy bilang ang halaga ng $\Delta P_t$ kapag $\Delta P_t > 0$, at 0 kung hindi.
- :
Ang serye ng pagkakaiba sa pagbaba ng presyo, na tinukoy bilang ang halaga ng $\Delta P_t$ kapag $\Delta P_t < 0$, at 0 kung hindi.
- :
Ang koepisyent ng korelasyon ng serye ng pagkakaiba sa pagtaas ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon ay kinakalkula tulad ng sumusunod: una, i-screen ang lahat ng mga punto ng oras kung saan $\Delta P_t > 0$, at pagkatapos ay kalkulahin ang 20-araw na rolling na koepisyent ng korelasyon ng halaga ng pagkakaiba sa presyo na $dP^+{t}$ sa kaukulang punto ng oras at ang halaga ng pagkakaiba sa presyo na $dP^+{t+1}$ na lagged ng isang panahon.
- :
Ang koepisyent ng korelasyon ng serye ng pagkakaiba sa pagbaba ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon ay kinakalkula tulad ng sumusunod: una, salain ang lahat ng mga punto ng oras kung saan $\Delta P_t < 0$, at pagkatapos ay kalkulahin ang 20-araw na rolling na koepisyent ng korelasyon sa pagitan ng halaga ng pagkakaiba sa presyo na $dP^-{t}$ sa kaukulang punto ng oras at ang halaga ng pagkakaiba sa presyo na $dP^-{t+1}$ na lagged ng isang panahon.
- :
Ang mean ng mga koepisyent ng korelasyon sa pagitan ng serye ng pagkakaiba sa pagtaas ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon.
- :
Ang mean ng mga koepisyent ng korelasyon sa pagitan ng serye ng pagkakaiba sa pagbaba ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon.
- :
Ang pamantayang paglihis ng koepisyent ng korelasyon sa pagitan ng serye ng pagkakaiba sa pagtaas ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon.
- :
Ang pamantayang paglihis ng koepisyent ng korelasyon sa pagitan ng serye ng pagkakaiba sa pagbaba ng presyo at ang serye nito na lagged ng isang panahon.
factor.explanation
Ang salik na ito ay batay sa autocorrelation ng pagkakasunod-sunod ng pagkakaiba ng presyo at kumukuha ng mga katangiang inertial ng mga pagbabago sa presyo ng stock. Kung ikukumpara sa pagkakaiba ng iisang pagkakasunod-sunod, isinasaalang-alang ng salik na ito ang autocorrelation ng pagtaas at pagbaba ng presyo, upang makuha ang pagpapatuloy at potensyal ng pagbaliktad ng mga uso sa presyo nang mas pino. Ang mas mababa ang halaga ng salik, mas malamang na magbago ang direksyon ng presyo pagkatapos tumaas o bumaba, na umaayon sa lohika ng mean reversal, at samakatuwid ay karaniwang negatibong nauugnay sa pagganap ng kita sa hinaharap. Sa quantitative trading, ang salik na ito ay maaaring gamitin bilang isang epektibong kasangkapan para sa pagbuo ng mga estratehiya sa pagbaliktad, at maaari ring gamitin upang makuha ang sentimyento ng merkado at pagsisikip sa pangangalakal.