Relative Volatility Index (RVI)
factor.formula
Kalkulahin ang pataas na momentum UM. Kung ang presyo sa kasalukuyang araw ay mas mataas kaysa sa presyo sa nakaraang araw, ito ang standard deviation ng mga presyo sa nakalipas na N1 na araw, kung hindi ay 0.
Kalkulahin ang pababang momentum DM. Kung ang presyo sa kasalukuyang araw ay mas mababa kaysa sa presyo sa nakaraang araw, ito ang standard deviation ng mga presyo sa nakaraang N1 na araw, kung hindi ay 0.
Kalkulahin ang average na pataas na momentum UA, at magsagawa ng exponential moving average (EMA) smoothing sa kasalukuyang pataas na momentum UM. Ang N2 ay ang laki ng smoothing window.
Kalkulahin ang average na pababang momentum DA, at magsagawa ng exponential moving average (EMA) smoothing sa kasalukuyang pababang momentum DM. Ang N2 ay ang laki ng smoothing window.
Kalkulahin ang relative strength RS bilang porsyento ng average na pataas na momentum UA sa kabuuang momentum (UA+DA).
Kalkulahin ang relative volatility index RVI bilang average ng relative strength RS ng mataas na presyo at relative strength RS ng mababang presyo.
Kalkulahin ang inisyal na halaga ng UA at i-smooth ang UM gamit ang simple moving average (SMA), kung saan ang N ay ang laki ng smoothing window.
Kalkulahin ang inisyal na halaga ng DA at i-smooth ang DM gamit ang simple moving average (SMA), kung saan ang N ay ang laki ng smoothing window.
Kung ang kabuuan ng average na pataas na momentum UA at ang average na pababang momentum DA ay zero, upang maiwasan ang division by zero error, itakda ang RVI = 0.
sa:
- :
Ang closing price ng kasalukuyang trading cycle ay maaaring araw-araw, kada oras, atbp.
- :
Ang closing price ng nakaraang trading period.
- :
Ang standard deviation ng mga presyo sa nakalipas na N1 trading cycle ay ginagamit upang sukatin ang volatility ng mga presyo. Ang N1 ay karaniwang itinakda sa 10.
- :
Ang simple moving average (SMA) window size na ginamit kapag kinakalkula ang mga paunang halaga ng UA at DA ay kumakatawan sa paunang smoothing period ng average na momentum at karaniwang kinukuha bilang 5.
- :
Ang laki ng window para sa pagkalkula ng price standard deviation ay kumakatawan sa haba ng period para sa pagsukat ng volatility ng presyo, na karaniwang 10.
- :
Ang exponential moving average (EMA) smoothing window size para sa pagkalkula ng average momentum UA/DA ay kumakatawan sa smoothing period ng average momentum, na karaniwang 20.
- :
Pataas na Momentum: Kapag tumaas ang presyo, ang standard deviation ay ginagamit upang ilarawan ang lakas ng pagtaas; kung hindi, ito ay 0.
- :
Pababang Momentum: Kapag bumaba ang presyo, ang standard deviation ay ginagamit upang ilarawan ang lakas ng pagbaba; kung hindi, ito ay 0.
- :
Ang Average na Pataas na Momentum ay isang smoothing ng pataas na momentum UM, na kinakalkula gamit ang exponential moving average EMA method, upang ipakita ang sustainability ng pataas na momentum.
- :
Ang Average na Pababang Momentum ay isang smoothing ng pababang momentum DM, na kinakalkula gamit ang exponential moving average EMA method, na nagpapakita ng sustainability ng pababang puwersa.
- :
Ang Relative Strength ay tumutukoy sa proporsyon ng average na pataas na momentum sa kabuuang momentum, na nagpapakita ng relative strength ng mga bullish force.
- :
Ang Relative Volatility Index ay kinakalkula sa pamamagitan ng relative strength ng mataas at mababang presyo at ginagamit upang matukoy ang direksyon ng pagbabago ng presyo at potensyal na pagbabago ng trend.
- :
Ang Simple Moving Average ay ginagamit upang i-smooth ang data. Kinakalkula ito bilang arithmetic mean ng data sa loob ng tinukoy na window period.
factor.explanation
Ang paraan ng pagkalkula ng RVI indicator ay hiram sa ideya ng relative strength index (RSI), ngunit ang pangunahing pagkakaiba ay gumagamit ang RVI ng standard deviation ng presyo sa halip na ang presyo mismo upang sukatin ang momentum. Hinuhusgahan ng RVI ang mga puwersa ng long at short ng merkado sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga pagbabago sa presyo (sa halip na mga antas ng presyo). Kapag mataas ang halaga ng RVI, ipinapahiwatig nito na tumataas ang pataas na momentum, na maaaring magpahiwatig ng pagtaas ng presyo; sa kabaligtaran, kapag mababa ang halaga ng RVI, ipinapahiwatig nito na tumataas ang pababang momentum, na maaaring magpahiwatig ng pagbaba ng presyo. Karaniwang ginagamit ang RVI kasama ng mga trend indicator tulad ng moving averages upang mapahusay ang katumpakan ng mga desisyon sa pangangalakal at maiwasan ang pagbuo ng napakaraming invalid signal sa isang pabagu-bagong merkado. Mas sensitibong nakukuha ng RVI indicator ang mga pagbabago sa presyo at mga pagbabago sa trend.