Relative Volatility Index (RVI)
factor.formula
Kalkulahin ang Pataas na Momentum UM:
Kalkulahin ang Pababa na Momentum DM:
Kalkulahin ang average na pataas na momentum UA:
Kalkulahin ang Average na Pababa na Momentum DA:
Kalkulahin ang relative strength RS:
Kalkulahin ang relative volatility index RVI:
Pagkalkula ng paunang halaga ng UA:
Pagkalkula ng paunang halaga ng DA:
Kung ang denominator na UA+DA ay 0, hayaan ang RVI = 0
Sa formula:
- :
Ang kasalukuyang presyo ng transaksyon ay maaaring ang closing price, pinakamataas na presyo, o pinakamababang presyo, atbp., na maaaring piliin ayon sa partikular na sitwasyon ng aplikasyon.
- :
Ang presyo ng trading ng nakaraang yugto ng oras ay karaniwang ang closing price ng nakaraang araw ng trading.
- :
Ang standard deviation ng mga presyo sa nakalipas na N1 na yugto ng oras ay ginagamit upang sukatin ang volatility ng mga presyo. Kung mas malaki ang standard deviation, mas volatile ang pagbabago ng presyo.
- :
Ang smoothing period para sa pagkalkula ng average na pataas na momentum (UA) at ang average na pababa na momentum (DA) ay tumutukoy sa sensitivity ng RVI. Ang mas mataas na halaga ng N2 ay gagawing mas makinis ang RVI, ngunit mas mabagal itong tumugon sa mga pagbabago sa presyo; ang mas mababang halaga ng N2 ay gagawing mas sensitibo ang RVI sa mga pagbabago sa presyo, ngunit maaaring makalikha ng mas maraming ingay. Ang default na halaga ay 20.
- :
Ang laki ng window para sa pagkalkula ng standard deviation ng presyo ay tumutukoy sa panahon ng pagkalkula ng volatility. Ang default na halaga ay 10.
- :
Ang pataas na momentum ay ang standard deviation ng presyo ng nakaraang N1 na yugto kapag ang kasalukuyang presyo ay mas mataas kaysa sa presyo ng nakaraang yugto, kung hindi man ay 0. Kinakatawan nito ang volatility ng pagtaas ng presyo.
- :
Pababang momentum, kapag ang kasalukuyang presyo ay mas mababa kaysa sa presyo ng nakaraang yugto, kunin ang standard deviation ng presyo sa nakaraang N1 na yugto, kung hindi man ay 0. Kinakatawan nito ang volatility ng pagbaba ng presyo.
- :
Average na Pataas na Momentum, kinakalkula gamit ang isang smoothed moving average, sinusukat ang average na volatility ng pagtaas ng presyo sa loob ng isang yugto ng panahon.
- :
Average na Pababa na Momentum, kinakalkula gamit ang isang smoothed moving average, sinusukat ang average na volatility ng pagbaba ng presyo sa loob ng isang yugto ng panahon.
- :
Relative strength, kinakalkula sa pamamagitan ng paghahambing ng UA at DA, sumasalamin sa proporsyon ng pataas na momentum sa pangkalahatang volatility.
- :
Ang relative volatility index ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkalkula ng average ng pinakamataas at pinakamababang presyo ng RS, na komprehensibong sumasalamin sa direksyon at intensity ng pagbabago ng presyo.
- :
Simple moving average, ginagamit upang kalkulahin ang mga paunang halaga ng UA at DA, ina-average ang data ng nakaraang N2 na yugto.
factor.explanation
Kinakalkula ng RVI index ang volatility sa pamamagitan ng pagsukat sa standard deviation ng pagtaas at pagbaba ng presyo, at karagdagang kinakalkula ang relative strength, at sa huli ay pinagsasama ang relative strength ng mataas at mababang presyo upang makuha ang relative volatility index. Ang halaga ng indicator na ito ay nagbabago sa pagitan ng 0 at 100. Kapag mataas ang halaga ng RVI, karaniwan itong nangangahulugan na mas malakas ang volatility ng pagtaas ng presyo. Sa kabaligtaran, ang mababang halaga ng RVI ay nagpapahiwatig na mas malakas ang volatility ng pagbaba ng presyo. Ang RVI indicator ay makakatulong sa mga trader na matukoy ang direksyon ng mga pagbabago sa merkado at madalas itong ginagamit kasabay ng mga trend indicator tulad ng moving averages upang mapabuti ang katumpakan ng mga desisyon sa trading. Ang RVI indicator ay katulad ng RSI indicator, ngunit ginagamit ng RVI ang standard deviation sa halip na pagbabago sa presyo upang sukatin ang volatility.