Tỷ lệ khối lượng giao dịch nhất quán trên thân nến K
factor.formula
Định nghĩa thân nến K:
Yếu tố Tỷ lệ Khối lượng Nhất quán trên Thân nến K (TCVR):
trong đó:
- :
Đây là tham số nhất quán của thân nến thực, và phạm vi giá trị của nó là [0, 1]. Giá trị $\alpha$ càng nhỏ, định nghĩa của thân nến thực càng chặt chẽ, yêu cầu tỷ lệ phần thân nến thực càng lớn và bóng trên bóng dưới càng ngắn; giá trị $\alpha$ càng lớn, định nghĩa của thân nến thực càng lỏng lẻo. Giá trị kinh nghiệm chung được đặt là 0,3 - 0,5.
- :
Biểu thị tổng khối lượng giao dịch của tất cả các nến 5 phút đáp ứng định nghĩa của thân nến thực trong ngày đó. Nó thể hiện sự tập trung của hành vi giao dịch của thị trường vào thân nến thực trong ngày đó.
- :
Là tổng khối lượng giao dịch của ngày. Nó được sử dụng làm chuẩn để tính tỷ lệ khối lượng giao dịch của thân nến K.
- :
Biểu thị tham số chu kỳ của trung bình trượt, tính theo ngày giao dịch. Nó được sử dụng để làm mịn chuỗi thời gian và nắm bắt các xu hướng dài hạn hơn. Ví dụ: d=5 có nghĩa là tính trung bình của năm ngày giao dịch vừa qua.
factor.explanation
Yếu tố này nắm bắt sự tập trung của hành vi giao dịch trên thị trường vào thân nến K thực tế. Khi tỷ lệ khối lượng giao dịch trên thân nến K thực tế (KhốiLượngNhấtQuán/KhốiLượng) của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian cao, điều đó cho thấy hành vi giao dịch của thị trường trong giai đoạn này hội tụ hơn, tức là tâm lý thị trường nhất quán hơn. Hiện tượng này có thể cho thấy thị trường có sự đồng thuận mạnh mẽ về cổ phiếu và có thể đi kèm với những thay đổi xu hướng giá sau đó. Yếu tố này có thể nắm bắt thông tin tiềm năng về tâm lý thị trường và dòng vốn như một công cụ hỗ trợ để xác định các cơ hội giao dịch. Ngoài ra, yếu tố này có thể giúp các nhà giao dịch định lượng xác định các cổ phiếu có xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn để tham khảo cho việc xây dựng các chiến lược giao dịch định lượng. Lưu ý rằng bản thân yếu tố này không thể trực tiếp dự đoán hướng giá và cần phải kết hợp với các yếu tố khác để phân tích toàn diện.