Hệ số tự tương quan chênh lệch giá hai chiều chuẩn hóa
factor.formula
CDPDP:
trong đó:
- :
Sai phân bậc nhất của giá tại thời điểm t được tính như sau: $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, trong đó $P_t$ biểu thị giá tại thời điểm t.
- :
Chuỗi sai phân tăng giá, được định nghĩa là giá trị của $\Delta P_t$ khi $\Delta P_t > 0$ và 0 trong các trường hợp khác.
- :
Chuỗi sai phân giảm giá, được định nghĩa là giá trị của $\Delta P_t$ khi $\Delta P_t < 0$ và 0 trong các trường hợp khác.
- :
Hệ số tương quan của chuỗi sai phân tăng giá và chuỗi trễ một kỳ của nó được tính như sau: trước tiên, lọc ra tất cả các thời điểm mà $\Delta P_t > 0$, sau đó tính hệ số tương quan cuộn 20 ngày của giá trị sai phân giá $dP^+{t}$ tại thời điểm tương ứng và giá trị sai phân giá $dP^+{t+1}$ trễ một kỳ.
- :
Hệ số tương quan của chuỗi sai phân giảm giá và chuỗi trễ một kỳ của nó được tính như sau: trước tiên, lọc ra tất cả các thời điểm mà $\Delta P_t < 0$, sau đó tính hệ số tương quan cuộn 20 ngày giữa giá trị sai phân giá $dP^-{t}$ tại thời điểm tương ứng và giá trị sai phân giá $dP^-{t+1}$ trễ một kỳ.
- :
Giá trị trung bình của các hệ số tương quan giữa chuỗi sai phân tăng giá và chuỗi trễ một kỳ của nó.
- :
Giá trị trung bình của các hệ số tương quan giữa chuỗi sai phân giảm giá và chuỗi trễ một kỳ của nó.
- :
Độ lệch chuẩn của hệ số tương quan giữa chuỗi sai phân tăng giá và chuỗi trễ một kỳ của nó.
- :
Độ lệch chuẩn của hệ số tương quan giữa chuỗi sai phân giảm giá và chuỗi trễ một kỳ của nó.
factor.explanation
Yếu tố này dựa trên sự tự tương quan của chuỗi chênh lệch giá và nắm bắt các đặc tính quán tính của sự thay đổi giá cổ phiếu. So với sự khác biệt chuỗi đơn, yếu tố này xem xét sự tự tương quan của giá tăng và giảm tương ứng, để nắm bắt sự liên tục và tiềm năng đảo chiều của xu hướng giá một cách chính xác hơn. Giá trị yếu tố càng thấp, giá càng có nhiều khả năng đảo chiều sau khi tăng hoặc giảm, phù hợp với logic đảo chiều trung bình và do đó thường tương quan nghịch với hiệu suất thu nhập trong tương lai. Trong giao dịch định lượng, yếu tố này có thể được sử dụng như một công cụ hiệu quả để xây dựng các chiến lược đảo chiều, đồng thời có thể được sử dụng để nắm bắt tâm lý thị trường và sự tắc nghẽn giao dịch.