Tỷ Lệ Thay Đổi Giá
factor.formula
ROC:
ROCMA:
trong đó:
- :
Tỷ lệ thay đổi giá tại thời điểm t
- :
Giá đóng cửa của tài sản tại thời điểm t
- :
Giá đóng cửa của tài sản tại thời điểm t-N, trong đó N là kích thước cửa sổ thời gian
- :
Kích thước cửa sổ thời gian để tính ROC, cho biết số chu kỳ lịch sử cần xem xét lại. Các giá trị phổ biến bao gồm 12 (để đánh giá xu hướng trung hạn) hoặc các khoảng thời gian ngắn hơn như 6 (để giao dịch ngắn hạn). Giá trị N càng lớn thì ROC càng mượt và ít nhạy cảm với sự thay đổi giá; giá trị N càng nhỏ thì ROC càng nhạy cảm và độ biến động càng lớn. Giá trị mặc định là 12.
- :
Đường trung bình động ROC tại thời điểm t
- :
Tính trung bình động đơn giản của chuỗi ROC trong M kỳ, trong đó M là kích thước cửa sổ thời gian.
- :
Kích thước cửa sổ thời gian để tính ROCMA cho biết số kỳ thời gian để làm mượt ROC. Giá trị thường được sử dụng là 6, giá trị này quyết định mức độ làm mượt ROC của ROCMA. Giá trị M càng lớn thì ROCMA càng mượt và phản ứng càng chậm với các biến động của ROC; giá trị M càng nhỏ thì ROCMA phản ứng càng nhanh với các biến động của ROC. Giá trị mặc định là 6.
factor.explanation
Hệ số tỷ lệ thay đổi (ROC) chủ yếu được sử dụng để xác định động lượng giá và các vùng quá mua và quá bán tiềm năng. Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, ROC phá vỡ trục không từ giá trị âm thường được coi là tín hiệu mua, cho thấy động lượng giá đang tăng lên; ngược lại, ROC phá vỡ trục không từ giá trị dương được coi là tín hiệu bán, cho thấy động lượng giá đang tăng lên. Khi thị trường ở trong một thị trường biến động, sự giao nhau của ROC và đường trung bình động của nó (ROCMA) có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch chính xác hơn. Khi ROC phá vỡ ROCMA đi lên, nó có thể cho thấy giá sắp tăng; khi ROC phá vỡ ROCMA đi xuống, nó có thể cho thấy giá sắp giảm. Ngoài ra, ROC cũng có thể được sử dụng để xác định sự phân kỳ: khi giá cổ phiếu đạt mức cao mới nhưng ROC không đạt mức cao mới cùng lúc, nó có thể cho thấy động lực tăng đang suy yếu và giá cổ phiếu có thể phải đối mặt với sự điều chỉnh; ngược lại, khi giá cổ phiếu đạt mức thấp mới nhưng ROC không đạt mức thấp mới cùng lúc, nó có thể cho thấy động lực giảm đang suy yếu và giá cổ phiếu có thể phải đối mặt với sự phục hồi. Khi giá cổ phiếu và ROC tăng lên từ mức thấp cùng lúc, xác suất phục hồi ngắn hạn là cao; khi giá cổ phiếu và ROC giảm xuống từ mức cao cùng lúc, hãy cảnh giác với nguy cơ giảm giá. Cần lưu ý rằng ROC, với tư cách là một chỉ báo động lượng, có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hơn trong một thị trường biến động, vì vậy nên kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc các yếu tố cơ bản để phân tích toàn diện. Khi sử dụng ROC để giao dịch, các giá trị của tham số N và M nên được điều chỉnh linh hoạt theo môi trường thị trường cụ thể và sở thích rủi ro cá nhân.