Bộ Lọc Dọc Ngang (VHF)
factor.formula
Giá Đóng Cửa Cao Nhất (HCP):
Giá trị lớn nhất của giá cao nhất (HIGH) trong N giai đoạn vừa qua. Giá trị này thể hiện giới hạn trên của biến động giá lên trong một khoảng thời gian nhất định.
Giá Đóng Cửa Thấp Nhất (LCP):
Giá trị nhỏ nhất của giá thấp nhất (LOW) trong N giai đoạn vừa qua. Giá trị này thể hiện giới hạn dưới của biến động giá xuống trong một khoảng thời gian nhất định.
Biên Độ Giá Tuyệt Đối, A:
Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá cao nhất của biên độ giá cao nhất (HCP) và giá thấp nhất của biên độ giá thấp nhất (LCP). Giá trị này đo lường biến động dọc tối đa của giá trong khoảng thời gian được chỉ định, tức là tổng chiều rộng của biên độ giá.
Tổng Giá (B):
Tổng các giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá đóng cửa hàng ngày (CLOSE) và giá đóng cửa của ngày hôm trước trong N giai đoạn vừa qua. Giá trị này đo lường độ lớn của sự thay đổi mức giá trong khoảng thời gian được chỉ định, tức là tổng của tất cả các thay đổi giá.
Bộ Lọc Dọc Ngang (VHF):
Tỷ lệ giữa tổng biên độ biến động (A) của biên độ giá với tổng thay đổi giá (B). Giá trị này phản ánh hướng chủ đạo của biến động giá, tức là có xu hướng hay dao động. Giá trị VHF càng cao, thành phần dọc của biến động giá càng lớn, thiên về thị trường có xu hướng; giá trị VHF càng thấp, thành phần ngang của biến động giá càng lớn, thiên về thị trường dao động.
Nếu mẫu số bằng 0, đặt nó bằng 0:
Để tránh tình huống mẫu số bằng 0, giá trị VHF được đặt thành 0 khi tổng thay đổi giá (B) bằng 0.
Giai Đoạn Mặc Định (N):
Giai đoạn mặc định được sử dụng cho các phép tính VHF, tức là cửa sổ thời gian được sử dụng để tính HCP, LCP, A và B. Giá trị của N thường là 20, nhưng có thể được điều chỉnh theo các thị trường hoặc chiến lược giao dịch khác nhau. Giá trị N nhỏ hơn làm cho VHF nhạy cảm hơn với những thay đổi ngắn hạn của giá và giá trị N lớn hơn làm cho VHF nhạy cảm hơn với các xu hướng dài hạn của giá.
Chỉ báo VHF xác định trạng thái thị trường hiện tại bằng cách so sánh biên độ dao động dọc và biên độ dao động ngang của giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi biến động giá có xu hướng theo chiều dọc, giá trị VHF sẽ tăng lên, cho thấy thị trường đang trong một thị trường có xu hướng. Khi biến động giá có xu hướng theo chiều ngang, giá trị VHF sẽ giảm xuống, cho thấy thị trường đang trong một thị trường biến động. Do đó, chỉ báo này có thể giúp các nhà đầu tư lựa chọn các chiến lược giao dịch và các chỉ báo kỹ thuật phù hợp.
Giá Đóng Cửa Cao Nhất
Giá Đóng Cửa Thấp Nhất
Biên Độ Giá Tuyệt Đối
Tổng Giá
Giai Đoạn Mặc Định
factor.explanation
Chỉ báo bộ lọc dọc ngang (VHF) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xem thị trường đang ở giai đoạn có xu hướng hay giai đoạn biến động. Nó đưa ra phán đoán bằng cách so sánh tỷ lệ giữa biến động giá theo chiều dọc (biên độ giá) với biến động giá theo chiều ngang (tổng các thay đổi giá). Không giống như các chỉ báo xu hướng truyền thống (chẳng hạn như MACD) và các chỉ báo biến động (chẳng hạn như RSI), ưu điểm của VHF là nó có thể giúp các nhà đầu tư lựa chọn các chỉ báo phù hợp theo các giai đoạn khác nhau của thị trường. Khi giá trị VHF cao, nó cho thấy xu hướng thị trường mạnh và thích hợp để sử dụng các chỉ báo theo dõi xu hướng; khi giá trị VHF thấp, nó cho thấy sự biến động của thị trường mạnh hơn và thích hợp để sử dụng các chỉ báo biến động. Do đó, VHF có thể được sử dụng như một bộ lọc trạng thái thị trường hiệu quả để cải thiện tính vững chắc của các chiến lược giao dịch.