مؤشر التذبذب المتراكم (ASI)
factor.formula
أ =
أ: القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق، تقيس مدى تقلب الأسعار الصعودي.
ب =
ب: القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر في اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق، تقيس مدى تقلب الأسعار الهبوطي.
ج =
ج: القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر في اليوم وأدنى سعر في اليوم السابق، والتي تقيس النطاق العام لتقلبات الأسعار.
د =
د: القيمة المطلقة للفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق وسعر افتتاح اليوم السابق، وتقيس تقلب الأسعار في اليوم السابق.
هـ =
هـ: الفرق بين سعر إغلاق اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق، مما يشير إلى اتجاه وحجم التغير في سعر إغلاق اليوم مقارنة باليوم السابق.
و =
و: الفرق بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح في اليوم، مما يشير إلى صافي التغير في السعر لهذا اليوم.
ز =
ز: الفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق وسعر افتتاح اليوم السابق، مما يشير إلى صافي التغير في السعر في اليوم السابق.
س =
س: القيمة المرجحة لتغير السعر، حيث تمثل هـ الفرق بين سعر إغلاق اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق، وتمثل و الفرق بين سعر إغلاق اليوم وسعر افتتاح اليوم، وتمثل ز الفرق بين سعر إغلاق اليوم السابق وسعر افتتاح اليوم السابق. من خلال الحساب المرجح، يتم أخذ تقلبات أسعار اليوم واليوم السابق في الاعتبار بشكل أكثر شمولاً.
ك =
ك: القيمة القصوى بين أ و ب، والتي تمثل الحد الأقصى للتقلب بين أعلى أو أدنى سعر في اليوم وسعر إغلاق اليوم السابق.
ر =
ر: نطاق التذبذب الديناميكي المحسوب بناءً على علاقة الحجم بين أ و ب و ج، ويستخدم لتطبيع س بحيث تكون تقلبات أسعار الأسهم المختلفة أو الفترات المختلفة قابلة للمقارنة. عندما تكون أ هي الأكبر، فإن حساب ر يركز على سعة التقلب الصعودي؛ وعندما تكون ب هي الأكبر، فإن حساب ر يركز على سعة التقلب الهبوطي؛ وعندما تكون ج هي الأكبر، فإن حساب ر يركز على التقلب الكلي للسعر.
م ت =
م ت: مؤشر تذبذب ليوم واحد، محسوبًا بنسبة التغير المرجح لسعر س إلى التقلبات الديناميكية ر و ك، مضروبًا في 16 كعامل تكبير، يهدف إلى التقاط القوة النسبية لتغير السعر في اليوم. يمكن تعديل هذا المعامل، وعادة ما يتم اختيار 16 لتضخيم حساسية المؤشر.
م ت م(ن) =
م ت م(ن): مؤشر التذبذب التراكمي، الذي يراكم مؤشر التذبذب ليوم واحد (م ت) للأيام التجارية N الماضية، مما يعكس التغير التراكمي في زخم السعر على مدار الأيام التجارية N. عادةً ما يتم ضبط N على 20، مما يشير إلى الزخم التراكمي للأيام التجارية الـ 20 الماضية. يمكن تعديل قيمة N وفقًا لفترات زمنية مختلفة للتكيف مع استراتيجيات التداول المختلفة.
في:
- :
أعلى سعر في اليوم
- :
أدنى سعر في اليوم
- :
سعر إغلاق اليوم
- :
سعر افتتاح اليوم
- :
سعر إغلاق اليوم السابق
- :
سعر افتتاح اليوم السابق
- :
القيمة المطلقة لـ x
- :
القيمة القصوى بين أ و ب
- :
المجموع التراكمي لمؤشر التذبذب ليوم واحد (م ت) لمدة N يوم
- :
الفترة الزمنية لحساب مؤشر التذبذب المتراكم (م ت م)، وعادة ما يتم ضبطها على 20 ويمكن تعديلها وفقًا لاستراتيجيات التداول المختلفة.
factor.explanation
يكشف مؤشر التذبذب التراكمي (ASI) عن التغيرات التراكمية في قوة كل من الأطراف الطويلة والقصيرة في السوق من خلال تحليل معقد لعلاقات الأسعار. عندما يكون مؤشر ASI موجبًا، فهذا يعني أن الزخم التصاعدي العام للسوق قوي، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الصعودي للأسعار سيستمر أو على وشك البدء؛ وعندما يكون مؤشر ASI سالبًا، فهذا يعني أن الزخم الهبوطي العام للسوق قوي، مما قد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي للأسعار سيستمر أو على وشك البدء. يمكن لمؤشر ASI تصفية ضوضاء السوق وتحديد نقاط انعكاس الاتجاه وتوفير إشارات تداول أكثر موثوقية. نظرًا لحساسيته للتغيرات الطفيفة في الأسعار، فهو مناسب لالتقاط الاتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل. يمكن للمستثمرين تطوير استراتيجيات تداول أكثر فعالية من خلال مراقبة اتجاه مؤشر ASI ودمجه مع المؤشرات الفنية الأخرى ومعلومات السوق. وتجدر الإشارة إلى أن معلمات مؤشر ASI (خاصة الفترة N) يجب تعديلها وفقًا لظروف السوق المحددة والمنتجات التجارية لتحقيق أفضل تأثير للتحليل.