ভলিউম-মূল্য ভিন্নতা
factor.formula
ভলিউম-মূল্য ভিন্নতার গণনা:
সূত্রে:
- :
পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ উপস্থাপন করে, যা দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে রৈখিক পারস্পরিক সম্পর্কের শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এর মান -1 এবং 1 এর মধ্যে থাকে, যেখানে -1 একটি নিখুঁত ঋণাত্মক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে, 1 একটি নিখুঁত ইতিবাচক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং 0 কোনো রৈখিক পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে না।
- :
সময় t-d থেকে সময় t পর্যন্ত ভলিউম ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস (VWAP) টাইম সিরিজ উপস্থাপন করে। VWAP এই সময়ের মধ্যে গড় লেনদেন খরচ প্রতিফলিত করতে পারে এবং স্বল্প-মেয়াদী মূল্যের ওঠানামা কার্যকরভাবে মসৃণ করতে পারে। যেখানে, t বর্তমান সময় বিন্দু উপস্থাপন করে, এবং d হলো লুকব্যাক টাইম উইন্ডোর দৈর্ঘ্য (যেমন 10 দিন, 20 দিন)।
- :
এটি সময় t-d থেকে সময় t পর্যন্ত ট্রেডিং ভলিউমের টাইম সিরিজ উপস্থাপন করে, যা এই সময়ের মধ্যে বাজারের কার্যকলাপ প্রতিফলিত করে। ট্রেডিং ভলিউম বাজারের মনোভাব এবং অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, এবং এর পরিবর্তনগুলি প্রায়শই দামের আগে ঘটে।
factor.explanation
ভলিউম-মূল্য ভিন্নতা একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভলিউম-ভারিত গড় মূল্য (VWAP) টাইম সিরিজ এবং ভলিউম (VOLUME) টাইম সিরিজের মধ্যে পিয়ারসন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ গণনা করে মূল্য-ভলিউম ভিন্নতার মাত্রা নির্ধারণ করে। যখন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ইতিবাচক হয়, তখন এর মানে হল মূল্য এবং ভলিউম একই দিকে পরিবর্তিত হয় এবং বাজারের গতি শক্তিশালী থাকে; যেখানে একটি ঋণাত্মক মান নির্দেশ করে যে মূল্য এবং ভলিউম বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয় এবং ভিন্নতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যখন মূল্য বাড়তে থাকে কিন্তু ভলিউম কমে যায়, তখন পারস্পরিক সম্পর্ক সহগ ঋণাত্মক হয়, যা নির্দেশ করে যে দাম বৃদ্ধিতে ভলিউমের সমর্থন নাও থাকতে পারে এবং একটি "ঠান্ডা ক্ষেত্র" ঘটনা রয়েছে, যা নির্দেশ করে যে দাম বৃদ্ধির গতি কমে যেতে পারে বা কলব্যাকের সম্ভাব্য ঝুঁকি রয়েছে। বিনিয়োগকারীরা বাজারের প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বিচার করতে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জাম, যেমন ট্রেন্ড লাইন, সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ইত্যাদির সাথে এই সূচকটি ব্যবহার করতে পারেন, বিশেষ করে বাজারের বিপরীত সংকেত সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে এর একটি নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এটা মনে রাখা উচিত যে এই সূচকটি একা ব্যবহার করা উচিত নয়, তবে সামগ্রিক বাজারের পরিবেশ এবং পৃথক স্টকের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাথে একত্রিত করে ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা উচিত।