Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "টু"

11টি ফলাফল পাওয়া গেছে

সঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যাশা বুক-টু-প্রাইস অনুপাত

Fundamental factors

ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত বুক-টু-মার্কেট অনুপাত বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত নেট সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যায়ন ফ্যাক্টর, যা কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতা এবং মূল্যের বাজারের ব্যাপক প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে। এই ফ্যাক্টরটি বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত নেট সম্পদের তুলনা করে একটি স্টক কতটা অতিমূল্যায়িত বা অবমূল্যায়িত তা পরিমাপ করে। মূল ধারণাটি হল যদি কোনও কোম্পানির প্রত্যাশিত নেট সম্পদ তার বর্তমান বাজার মূল্যের তুলনায় বেশি হয় তবে বাজার দ্বারা এটিকে অবমূল্যায়ন করা হতে পারে এবং এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে।

বুক-টু-মার্কেট রেশিও (B/M)

Value Factor

বুক-টু-মার্কেট রেশিও (B/M) একটি কোম্পানির মূল্য পরিমাপ করার জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মূল্যায়ন সূচক। এটি প্রাইস-টু-বুক রেশিও (P/B) এর বিপরীত। এই সূচকটি একটি কোম্পানির বুক ভ্যালু এবং মার্কেট ভ্যালুর অনুপাত প্রতিফলিত করে এবং ভ্যালু বিনিয়োগ কৌশলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি উচ্চ বুক-টু-মার্কেট রেশিও সাধারণত বোঝায় যে মার্কেট কোম্পানির কম মূল্যায়ন করেছে এবং এখানে অবমূল্যায়িত বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি কম বুক-টু-মার্কেট রেশিও ইঙ্গিত দিতে পারে যে মার্কেট কোম্পানির উচ্চ মূল্যায়ন করেছে বা অতিমূল্যায়নের ঝুঁকি রয়েছে।

স্থায়ী সম্পদ টার্নওভার হার (ট্রেইলিং টুয়েলভ মান্থস)

Fundamental factors

স্থায়ী সম্পদ টার্নওভার হার (TTM) গত ১২ মাসে তার স্থায়ী সম্পদ (যেমন কারখানা, সরঞ্জাম, ইত্যাদি) ব্যবহার করে বিক্রয় রাজস্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি কোম্পানির দক্ষতা পরিমাপ করে। এই সূচকটি স্থায়ী সম্পদ ব্যবহার করে একটি কোম্পানির পরিচালন ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। মান যত বেশি, কোম্পানির স্থায়ী সম্পদের ব্যবহার তত বেশি দক্ষ এবং কোম্পানির জন্য রাজস্ব তৈরি করার ক্ষমতা তত বেশি।

ক্ষীণকৃত নন-গ্যাপ রিটার্ন অন ইকুইটি (টিটিএম)

Fundamental factors

ট্রেইলিং টুয়েলভ মান্থস (টিটিএম) তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির লাভজনকতা এবং মূলধন দক্ষতা পরিমাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এটি অসাধারণ লাভ এবং ক্ষতি বাদ দেওয়ার পরে গত ১২ মাসে মালিকের ইক্যুইটি ব্যবহার করে কোম্পানির নিট মুনাফার স্তরকে প্রতিফলিত করে। সূচকটি যত বেশি, নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার কোম্পানির ক্ষমতা তত বেশি এবং শেয়ারহোল্ডার বিনিয়োগের রিটার্ন তত বেশি। একটি ক্ষীণকৃত অ্যালগরিদম ব্যবহার করলে প্রতিটি ইউনিট নিট সম্পদের প্রকৃত লাভজনকতা আরও ভালোভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, বিশেষ করে সম্ভাব্য ইকুইটি দুর্বলতার প্রভাব বিবেচনা করে।

ডি-লিভারেজড ক্যাশ ফ্লো থেকে মার্কেট রেশিও

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি ঐতিহ্যবাহী প্রাইস-টু-ক্যাশ ফ্লো রেশিওর একটি উন্নতি। এটি কোম্পানির ফ্রি ক্যাশ ফ্লো (FCF) এবং এর অপারেটিং নেট অ্যাসেট ভ্যালু (EV_Operating)-এর অনুপাত ব্যবহার করে কোম্পানির মূল্য আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করে। সাধারণ মার্কেট ভ্যালুর তুলনায়, অপারেটিং নেট অ্যাসেট ভ্যালু কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে আর্থিক সম্পদ এবং দায়গুলির প্রভাব বিবেচনা করে, যার ফলে কোম্পানির মূল অপারেটিং কার্যক্রমের উপর আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। এই ফ্যাক্টরটি কম মূল্যবান কোম্পানিগুলোকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং এর স্টক নির্বাচনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। আর্থিক সম্পদ এবং দায়ের প্রভাব অপসারণ করে একটি কোম্পানির মূল অপারেটিং সম্পদের মূল্য আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা যেতে পারে।

শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ

Fundamental factors

বুক ভ্যালু পার শেয়ার (BVPS) একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির মূল্য পরিমাপ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এটি কোম্পানির অবসানের সময় প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে এমন নিট সম্পদ মূল্যকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি মূল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দায়ী ইক্যুইটিকে মোট শেয়ার মূলধন দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়। এটিকে কোম্পানির স্টক মূল্যের তাত্ত্বিক নিম্ন সীমা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির মূল্য মূল্যায়নের জন্য একটি রেফারেন্স প্রদান করে। শেয়ার প্রতি উচ্চতর নিট সম্পদ মূল্য সাধারণত বোঝায় যে কোম্পানির আরও বেশি সম্পদ সমর্থন রয়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কোম্পানির আর্থিক শক্তি এবং সুরক্ষা মার্জিনকে প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, এই সূচকটি প্রায়শই অন্যান্য স্টক মূল্যের সূচকগুলির (যেমন প্রাইস-টু-বুক রেশিও) সাথে একত্রিত করে মূল্যায়ন করা হয় যে স্টকের মূল্য বেশি না কম।

মোট সম্পদের সাথে বাজার মূলধনের অনুপাত

Fundamental factors

অ্যাসেট-টু-মার্কেট অনুপাত একটি বহুল ব্যবহৃত মূল্য-ভিত্তিক মূল্যায়ন ফ্যাক্টর যা কোম্পানির সম্পদের মূল্যের উপর বাজারের মূল্যায়নকে প্রতিফলিত করে। এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির মোট সম্পদের বুক ভ্যালুর সাথে মোট বাজার মূল্যের তুলনা করে একটি স্টক অতিমূল্যায়িত নাকি অবমূল্যায়িত তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে। একটি উচ্চতর অ্যাসেট-টু-মার্কেট অনুপাত ইঙ্গিত দিতে পারে যে স্টকটি অবমূল্যায়িত, যেখানে একটি কম অ্যাসেট-টু-মার্কেট অনুপাত ইঙ্গিত দিতে পারে যে স্টকটি অতিমূল্যায়িত। এই সূচকটি বুক-টু-মার্কেট অনুপাতের মতোই, তবে কোম্পানির সামগ্রিক সম্পদের আকার আরও সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করতে বুক ইক্যুইটির পরিবর্তে মোট সম্পদ ব্যবহার করে।

সময়কালের শেষে লঘুকৃত ইক্যুইটির উপর রিটার্ন (TTM ROE)

Fundamental factors

ট্রেইলিং টুয়েলভ মান্থস রিটার্ন অন ইক্যুইটি (TTM ROE) হল একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার ক্ষমতা পরিমাপ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এটি বিগত ১২ মাসে শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির প্রতিটি ইউনিট দ্বারা উত্পন্ন নিট মুনাফা প্রতিফলিত করে। সূচকটি যত বেশি, কোম্পানি তার নিজস্ব মূলধন ব্যবহারে তত বেশি দক্ষ এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য তত বেশি মূল্য তৈরি করে। TTM ROE একটি লঘুকৃত অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সময়কালের শেষে নিট সম্পদের প্রতিটি ইউনিটের লাভজনকতা আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, যা ইক্যুইটি পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য বিচ্যুতি এড়াতে পারে।

ডি-লিভারেজিং এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু/সেলস রেশিও

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি হল প্রাইস-টু-সেলস রেশিওর একটি উন্নত সংস্করণ। ঐতিহ্যবাহী বাজার মূল্যের পরিবর্তে অপারেটিং নেট অ্যাসেটের বাজার মূল্য ব্যবহার করে, এটি মূল্যায়নের উপর কোম্পানির লিভারেজ কাঠামোর প্রভাব দূর করে, যার ফলে মূল্যায়নের যুক্তিসঙ্গততা এবং নির্ভুলতা উন্নত হয়। একই সময়ে, এই ফ্যাক্টরটি কর্পোরেট ঋণ এবং ইক্যুইটির বাজার মূল্যকে বিবেচনা করে, লব এবং হর এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা অর্জন করে এবং আর্থিক কার্যকলাপের প্রভাব দূর করে, যা কোম্পানির মূল সম্পদের মূল্য আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। ভ্যালু ইনভেস্টমেন্ট কৌশলটিতে এই ফ্যাক্টরের স্টক বাছাই করার ক্ষমতা অনেক বেশি।

মোট সম্পদের উপর গ্রস মার্জিন (TTM)

Fundamental factors

মোট সম্পদের গ্রস প্রফিট মার্জিন (ট্রেইলিং টুয়েলভ মান্থস, টিটিএম) একটি কোম্পানির লাভজনকতা এবং সম্পদ পরিচালনার দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য একটি মূল সূচক, যা গত 12 মাসে কোম্পানিটি প্রতিটি ইউনিট সম্পদের জন্য যে গ্রস লাভ তৈরি করতে পারে তা প্রতিফলিত করে। সূচকটি যত বেশি, সম্পদ ব্যবহার করে গ্রস লাভ তৈরি করার কোম্পানির ক্ষমতা তত বেশি এবং সম্পদ পরিচালনার দক্ষতাও তত বেশি।

অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো থেকে মার্কেট ভ্যালু অনুপাত (Deleveraged)

Value Factor

এই ফ্যাক্টরটি প্রথাগত প্রাইস-টু-ক্যাশ ফ্লো অনুপাতের একটি উন্নত সংস্করণ, যা কর্পোরেট ভ্যালু আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনকে অপারেটিং নিট অ্যাসেটের মার্কেট ভ্যালু দিয়ে প্রতিস্থাপন করে, ঋণ এবং ইক্যুইটির বাজার মূল্যকে বিবেচনায় আনা হয়, যা লব এবং হরকে আরও বেশি অর্থনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। উপরন্তু, কর্পোরেট আর্থিক কার্যকলাপের প্রভাব দূর করার মাধ্যমে, এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির মূল সম্পদের অপারেটিং দক্ষতা এবং লাভজনকতা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং স্টক নির্বাচনে আরও বেশি সক্ষমতা প্রদান করে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "টু" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি