Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিবর্তনশীল"

11টি ফলাফল পাওয়া গেছে

অনিয়মিত পরিবর্তনশীলতা

Volatility Factor

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট স্টকের রিটার্নের সেই অংশের পরিবর্তনশীলতা পরিমাপ করে, যা বাজার বা মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বিশেষত, এটি শেষ K মাসে একটি নির্দিষ্ট ফ্যাক্টর মডেলের (যেমন CAPM বা Fama-French ত্রয়ী-ফ্যাক্টর মডেল) উপর ভিত্তি করে পৃথক স্টক রিটার্ন রিগ্রেস করে প্রাপ্ত অবশিষ্ট অংশের আদর্শ বিচ্যুতি। এই অবশিষ্ট অংশটি স্টক-নির্দিষ্ট ঝুঁকি উপস্থাপন করে, যা মডেল ক্যাপচার করতে ব্যর্থ হয়।

অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV)

Technical Factors

অন-ব্যালেন্স ভলিউম (OBV) একটি টেকনিক্যাল সূচক যা ভলিউমের গতি পরিমাপ করে। এটি বাজারের তহবিলের দিকনির্দেশ এবং সম্ভাব্য প্রবণতার শক্তি প্রতিফলিত করতে দাম পরিবর্তনের দিকের উপর ভিত্তি করে ভলিউম যোগ বা বিয়োগ করে। OBV সূচকের মূল ধারণা হল ভলিউম দাম পরিবর্তনের অগ্রদূত এবং কার্যকর দাম পরিবর্তনের সাথে ভলিউম অবশ্যই থাকতে হবে। OBV-এর পরিবর্তনশীল প্রবণতা বিশ্লেষণ করে, বর্তমান স্টক মূল্যের প্রবণতার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যেতে পারে এবং সম্ভাব্য বিপরীত সংকেত সনাক্ত করা যেতে পারে। শুধুমাত্র ভলিউম পর্যবেক্ষণ করার তুলনায়, OBV ভলিউমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব আরও স্পষ্টভাবে দেখাতে পারে।

বিশ্লেষক কভারেজ অবশিষ্ট

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিশ্লেষক কভারেজের সেই অংশটি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা কোম্পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য (বাজার মূলধন, টার্নওভার হার এবং গতি) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, অর্থাৎ, বিশ্লেষক কভারেজ অবশিষ্ট। বিশেষভাবে, প্রতি মাসের শেষে, CSI অল-ইনডেক্স উপাদান স্টকগুলিতে একটি ক্রস-সেকশনাল রিগ্রেশন করা হয়, যেখানে বিশ্লেষক কভারেজের লগারিদম নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল হিসাবে, বাজার মূলধনের লগারিদম, গত তিন মাসে দৈনিক গড় টার্নওভার হারের লগারিদম এবং গত তিন মাসের রিটার্ন হার স্বাধীন পরিবর্তনশীল হিসাবে ধরা হয়। রিগ্রেশন থেকে প্রাপ্ত অবশিষ্টটি হল বিশ্লেষক কভারেজ অবশিষ্ট। এই অবশিষ্টটি মৌলিক প্রত্যাশার অতিরিক্ত বিশ্লেষক কভারেজের অংশকে প্রতিফলিত করে, যাতে বিশ্লেষক নির্বাচন পক্ষপাতিত্বের মতো আচরণগত তথ্য থাকতে পারে এবং এটি স্টক অতিরিক্ত রিটার্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

একটি নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিকে খরচ-লাভ অনুপাতের বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধির হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিকে কোম্পানির খরচ-থেকে-লাভ অনুপাতের বছর-ভিত্তিক বৃদ্ধি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, যা কোম্পানির লাভজনকতার স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনশীল প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে।

একটি একক প্রান্তিকের জন্য পরিচালন মুনাফা মার্জিনের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন

Fundamental factors

একটি কোম্পানির স্বল্প-মেয়াদী লাভজনকতা এবং পরিচালন দক্ষতার পরিবর্তনশীল প্রবণতা পরিমাপ করে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রতিবেদনকালে কোম্পানির পরিচালন মুনাফা মার্জিনের বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রতিফলিত করে।

একটি একক ত্রৈমাসিকে বিক্রয় ব্যয়ের হারের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তনের হার

Fundamental factors

এই সূচকটি গত বছরের একই সময়ের বিক্রয় ব্যয়ের হারের তুলনায় সাম্প্রতিক রিপোর্টিং সময়ের কোম্পানির বিক্রয় ব্যয়ের হারের পরিবর্তন পরিমাপ করে, যা স্বল্প মেয়াদে কোম্পানির ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মদক্ষতার পরিবর্তনশীল প্রবণতা প্রতিফলিত করে।

একটি নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিকের জন্য লঘুকৃত নিট সম্পদের উপর রিটার্নের বছর-ভিত্তিক পরিবর্তন

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির সবচেয়ে সাম্প্রতিক রিপোর্টিং ত্রৈমাসিকের লঘুকৃত ইক্যুইটির উপর রিটার্ন (TTM) এবং গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের লঘুকৃত ইক্যুইটির উপর রিটার্ন (TTM)-এর মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে, যা ত্রৈমাসিক স্তরে কোম্পানির লাভজনকতার বছর-ভিত্তিক পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি কোনও কোম্পানির লাভজনকতার বৃদ্ধি নির্ধারণ করতে সাহায্য করতে পারে, বিশেষ করে যখন ত্রৈমাসিক কর্মক্ষমতায় ওঠানামা থাকে এবং কোম্পানির অপারেটিং অবস্থার পরিবর্তনশীল প্রবণতাকে আরও সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

মূলধন ব্যয় বৃদ্ধির হার - N বছর (CAGR-N)

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি গত N বছর ধরে একটি কোম্পানির মূলধন ব্যয়ের যৌগিক বৃদ্ধির হার পরিমাপ করে। সাম্প্রতিক ১২ মাসের ঘূর্ণায়মান মূলধন ব্যয় (TTM) কে N বছর আগের একই সময়ের মূলধন ব্যয়ের স্তরের সাথে তুলনা করে, কোম্পানির মূলধন বিনিয়োগের গতিশীলতা এবং সম্প্রসারণের শক্তি মূল্যায়ন করা হয়। এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বিনিয়োগের পরিবর্তনশীল প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে এবং কোম্পানির প্রবৃদ্ধি ও ভবিষ্যতের উন্নয়নের সম্ভাবনা পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সঞ্চয় অনুপাত

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি প্রতিবেদনের সময়কালে অ-নগদ লেনদেনের মাধ্যমে উৎপাদিত অর্জিত উপার্জনের অনুপাতকে মোট সম্পদের সাথে পরিমাপ করে। অর্জিত আয় প্রায়শই একটি কোম্পানির উপার্জনের গুণমানের নির্দেশক হিসাবে বিবেচিত হয়। উচ্চতর অর্জিত আয় ইঙ্গিত দিতে পারে যে কোম্পানি আয় ব্যবস্থাপনায় জড়িত, যা উপার্জনের স্থিতিশীলতা এবং পূর্বাভাসযোগ্যতা হ্রাস করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি গড় মোট সম্পদ দ্বারা ভাগ করে অর্জিত আয়কে স্বাভাবিক করে, কোম্পানির আকারের পার্থক্যগুলির প্রভাব দূর করে এবং আন্তঃ-কোম্পানির তুলনা আরও কার্যকর করে। এছাড়াও, অর্জিত উপার্জনের পরিবর্তনশীলতা কোনও কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনের আগ্রাসন বা রক্ষণশীলতাও প্রতিফলিত করতে পারে।

বিনিয়োজিত মূলধনের ত্রৈমাসিক রিটার্ন (QoQ ROIC)

Fundamental factors

বিনিয়োগিত মূলধনের ত্রৈমাসিক রিটার্ন (QoQ ROIC) একটি নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিকে একটি কোম্পানির বিনিয়োগিত মূলধনের লাভজনকতা পরিমাপ করে। এই সূচকটি বিনিয়োগিত মূলধন ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার কোম্পানির ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে এবং এটি একটি কোম্পানির স্বল্পমেয়াদী লাভজনকতা এবং মূলধন দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বার্ষিক ROIC-এর সাথে তুলনা করলে, ত্রৈমাসিক ROIC আরও সময়োপযোগী পদ্ধতিতে একটি কোম্পানির লাভজনকতার পরিবর্তনশীল প্রবণতা ধরতে পারে।

গুণমান বৃদ্ধির গতি

Growth Factors

চীনা এ-শেয়ার বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য গুণমান বৃদ্ধির গতির প্রভাব রয়েছে, অর্থাৎ, উচ্চ-গুণমান সম্পন্ন প্রবৃদ্ধি কোম্পানিগুলির স্টকগুলির প্রত্যাশিত রিটার্ন সাধারণত কম-গুণমান সম্পন্ন প্রবৃদ্ধি কোম্পানিগুলির তুলনায় বেশি। এই ঘটনাটি সম্ভবত কোম্পানির মৌলিক গুণমানের উন্নতির প্রতি বিনিয়োগকারীদের অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়ার কারণে ঘটে, যার ফলে বাজারে একটানা লাভের সুযোগ তৈরি হয়। এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য হল গুণগত মাত্রায় কোম্পানিগুলির পরিবর্তনশীল প্রবণতাকে ধরা এবং বিনিয়োগের জন্য স্টক নির্বাচন করতে এই প্রবণতা ব্যবহার করা।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিবর্তনশীল" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি