Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিমাণে"

15টি ফলাফল পাওয়া গেছে

একক লেনদেনের পরিমাণের শতাংশক বিচ্যুতি

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং দিনে স্টকের একক লেনদেনের পরিমাণের বিতরণে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করে। চরম পরিসরের সাপেক্ষে লেনদেনের পরিমাণের 10% শতাংশকের আপেক্ষিক অবস্থান গণনা করে, এটি বাজারে বড় এবং ছোট অর্ডারের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের পার্থক্য প্রতিফলিত করে, যার মাধ্যমে প্রধান তহবিল এবং ট্রেডিং কার্যকলাপের সম্ভাব্য অংশগ্রহণের ধারণা পাওয়া যায়।

খোলার সময়কালে বড় অর্ডারের নেট পরিমাণের অনুপাত

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি খোলার সময়কালে বড় ট্রেডিং অর্ডারের নেট ক্রয় ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা খোলার সময়কালে বাজারের বড় তহবিলগুলির পছন্দ এবং প্রবণতাগুলিকে প্রতিফলিত করে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে তথ্য সুবিধা বা কৌশলগত লেনদেনের কারণে বড় তহবিলগুলির আচরণের কিছু নির্দেশক তাৎপর্য রয়েছে, বিশেষ করে খোলার সময়কালের ট্রেডিং দিক, যা দিনের বা স্বল্প মেয়াদে দামের প্রবণতা নির্দেশ করতে পারে।

প্রধান লেনদেন সিঙ্ক্রোনাইজেশন

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি ইন্ট্রাডে মিনিটের স্তরে একক লেনদেনের পরিমাণ এবং মোট লেনদেনের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে। মূল যুক্তি হল যে যখন প্রধান তহবিল লেনদেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তারা তুলনামূলকভাবে বড় একক লেনদেনের মাধ্যমে বাজারকে প্রভাবিত করে, যাতে একক লেনদেনের পরিমাণ এবং মোট লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনগুলি শক্তিশালী সিঙ্ক্রোনাইজেশন দেখায়। বিপরীতভাবে, যদি বাজারের লেনদেনগুলি খুচরা বিনিয়োগকারী বা প্রোগ্রাম্যাটিক ট্রেডিং দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় তবে এই সিঙ্ক্রোনাইজেশন তুলনামূলকভাবে দুর্বল হবে। অতএব, এই ফ্যাক্টরটিকে ইন্ট্রাডে ট্রেডিং আচরণের উপর প্রধান তহবিলগুলির প্রভাব পরিমাপ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মান যত বেশি, লেনদেনের ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রধান তহবিলগুলির ক্ষমতা তত বেশি।

প্রকৃত K-লাইনের ধারাবাহিক ক্রয় শক্তি

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টক ট্রেডিং-এ প্রকৃত K-লাইনের (অর্থাৎ খোলার দাম এবং বন্ধ হওয়ার দামের মধ্যে ছোট ব্যবধান সহ K-লাইন) কেনার পরিমাণের অনুপাত নির্ধারণ করা, যাতে বাজারের সম্মিলিত ক্রয়ের আচরণের শক্তি এবং ধারাবাহিকতা পরিমাপ করা যায়। ফ্যাক্টরটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি (5-মিনিট) K-লাইন ডেটা বিশ্লেষণ করে, প্রকৃত K-লাইন সনাক্ত করে এবং গত সময়ের মধ্যে এর গড় ভলিউম শেয়ার গণনা করে, যার মাধ্যমে বাজারের অনুভূতি এবং সম্ভাব্য প্রবণতা ট্রেডিং সুযোগগুলি ধরা যায়।

ভলিউম পার্সেন্টাইল রিভার্সাল স্ট্রেন্থ ফ্যাক্টর

Technical Factors

এই ফ্যাক্টরটি স্টকগুলির স্বল্প-মেয়াদী বিপরীত সংকেতগুলি ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে স্টকগুলির দৈনিক লেনদেনের পরিমাণের বিতরণের 13 তম/16 তম পার্সেন্টাইলের পার্থক্য গণনা করে, এটি বাজারের মাইক্রোস্ট্রাকচারে বড় লেনদেনের তীব্রতার পরিবর্তন পরিমাপ করে, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগগুলি প্রকাশ করে। এই ফ্যাক্টরটি ধরে নেয় যে বড় লেনদেনের পরিমাণে (যেমন উচ্চ পার্সেন্টাইল) প্রায়শই শক্তিশালী বিপরীত গতি থাকে।

বিক্রয়কারীর প্রভাব খরচ

Emotional Factors

বিক্রয়কারীর প্রভাব খরচ ফ্যাক্টর উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং ডেটাতে স্টক মূল্যের উপর সক্রিয় বিক্রয়ের পরিমাণের তাৎক্ষণিক প্রভাব পরিমাপ করে, যা বিক্রেতার চাপের সম্মুখীন হলে বাজারের তারল্যকে প্রতিফলিত করে। বাজারের ঝুঁকির কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করার পর, ফ্যাক্টরটি Fama-MacBeth ক্রস-সেকশনাল রিগ্রেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং স্টক রিটার্নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা আছে বলে জানা যায় এবং এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রভাব সাধারণত ক্রেতার প্রভাব খরচের চেয়ে ভালো। এই ঘটনাটি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি-বিমুখতার কারণে হতে পারে, যা বিক্রেতার ট্রেডিং আচরণকে মূল্য ধাক্কার জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে।

দৈনিক গড় ঋণাত্মক লেনদেন ভলিউমের আপেক্ষিক শক্তি

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একটি স্টকের গড় দৈনিক ঋণাত্মক লেনদেন ভলিউমের (অর্থাৎ, সক্রিয় বিক্রয় লেনদেন) অনুপাত মোট একক লেনদেন ভলিউমের সাথে পরিমাপ করে এবং একই সময়কালে সামগ্রিক বাজারের গড়ের তুলনায় এর আপেক্ষিক শক্তিকে একটি নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করে। এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য বাজারে সক্রিয় বিক্রির শক্তি ধারণ করা, এবং বড় বিক্রির আদেশ সাধারণত স্টকের দাম কমিয়ে দেয়। এই ফ্যাক্টরের মান যত বেশি, অতীতের সময়কালে সামগ্রিক বাজারের স্তরের তুলনায় স্টকের ঋণাত্মক লেনদেন ভলিউমের অনুপাত তত বেশি, যা নির্দেশ করতে পারে যে স্টকটিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রির চাপ রয়েছে। অথবা বিপরীতভাবে, বাজার যখন পড়ে যায় তখন যদি মান বেশি হয়, তবে এটি প্রধান তহবিলগুলির দ্বারা বিপরীত-প্রবণতা কেনাকাটা হতে পারে, যা একটি সম্ভাব্য বটম-ফিশিং সংকেত। বিপরীতে, যদি মান কম হয়, তবে এটি নির্দেশ করতে পারে যে বাজার স্টকটি বিক্রি করতে কম ইচ্ছুক।

মূল ভূখণ্ড-হংকং স্টক কানেক্ট তহবিলের নেট অন্তঃপ্রবাহের শক্তি

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি মূল ভূখণ্ড-হংকং স্টক কানেক্ট তহবিলের নেট অন্তঃপ্রবাহের শক্তি পরিমাপ করে। দিনের মূল ভূখণ্ড-হংকং স্টক কানেক্টের নেট অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণকে দিনের মূল ভূখণ্ড-হংকং স্টক কানেক্টের ক্রয় এবং বিক্রয় লেনদেনের মোট পরিমাণের সাথে অনুপাত করে, এটি মূল ভূখণ্ড-হংকং স্টক কানেক্ট চ্যানেলের মাধ্যমে A-শেয়ার বাজারে প্রবাহিত বিদেশী পুঁজির সক্রিয়তা প্রতিফলিত করে। অনুপাত যত বেশি, বিদেশী পুঁজির অন্তঃপ্রবাহের ইচ্ছা তত শক্তিশালী, এবং বিপরীতভাবে, এটি নির্দেশ করে যে বিদেশী পুঁজির বহিঃপ্রবাহের ইচ্ছা তত শক্তিশালী। এই ফ্যাক্টরটি বাজারের অনুভূতি এবং বিদেশী পুঁজির তারল্য প্রবণতা বিচার করতে সহায়ক হতে পারে।

রাতের খবরের মনোভাবের পক্ষপাত

Emotional Factors

রাতের নিউজ সেন্টিমেন্ট বায়াস ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য হল অ-ট্রেডিং সময়কালে (অর্থাৎ, আগের দিনের বন্ধ থেকে পরের দিনের শুরু পর্যন্ত) নিউজের দ্বারা প্রভাবিত স্টকগুলির মনোভাবকে ক্যাপচার করা। এই ফ্যাক্টরটি অনুমান করে যে এই সময়ের মধ্যে নিউজের মনোভাব বাজারে সম্পূর্ণরূপে হজম হয়নি, তাই এটি ভবিষ্যতের রিটার্নের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ মান ধারণ করতে পারে এবং এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভবিষ্যতের স্টক রিটার্নের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত। এর সম্পর্ক ইন্ট্রাডে নিউজের মনোভাবের চেয়েও বেশি হতে পারে।

খুচরা ট্রেডিং ফ্লো ইমব্যালেন্স নির্দেশক

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খুচরা বিনিয়োগকারীদের ক্রয় এবং বিক্রয় ক্ষমতার আপেক্ষিক শক্তি পরিমাপ করে। ক্রয় ও বিক্রয়ের নেট পরিমাণের অনুপাতকে মোট ট্রেডিং ভলিউমের সাথে গণনা করে, এটি খুচরা বিনিয়োগকারীদের সামগ্রিক ট্রেডিং প্রবণতা এবং মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত করে।

ইক্যুইটি টার্নওভার

Fundamental factors

ইক্যুইটি টার্নওভার হার শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি ব্যবহার করে একটি প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব তৈরি করার ক্ষমতা পরিমাপ করে এবং শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিচালন দক্ষতা প্রতিফলিত করে। সূচকটি যত বেশি, নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করে রাজস্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা তত বেশি এবং পরিচালন দক্ষতা তত বেশি। এই সূচকটি শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এন্টারপ্রাইজ ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা, সেইসাথে এন্টারপ্রাইজের পরিচালন দক্ষতা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার স্তর মূল্যায়ন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি উচ্চ টার্নওভার হার, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, প্রতিফলিত করতে পারে যে এন্টারপ্রাইজের শক্তিশালী বাজার প্রতিযোগিতা এবং লাভজনকতা রয়েছে।

ঋণ-থেকে-সম্পদ অনুপাত

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির মোট বাজার মূল্যের তুলনায় তার মোট সম্পদের লিভারেজের মাত্রা পরিমাপ করে। একটি উচ্চতর সম্পদ-দায়-থেকে-বাজার মূল্য অনুপাত নির্দেশ করতে পারে যে কোম্পানিটি পরিচালনার জন্য বেশি অ-চলতি দায়ের উপর নির্ভর করে, যা কিছু পরিমাণে কোম্পানির আর্থিক ঝুঁকি এবং লিভারেজ স্তরকে প্রতিফলিত করে। অভিজ্ঞতামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ফ্যাক্টরটি স্টকের প্রত্যাশিত রিটার্নের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ, উচ্চ সম্পদ-দায়-থেকে-বাজার মূল্য অনুপাতযুক্ত স্টকগুলিতে তুলনামূলকভাবে উচ্চ প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের রিটার্ন থাকতে পারে, যা উচ্চ লিভারেজ ঝুঁকির জন্য বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ

Fundamental factors

বুক ভ্যালু পার শেয়ার (BVPS) একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটির মূল্য পরিমাপ করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। এটি কোম্পানির অবসানের সময় প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে এমন নিট সম্পদ মূল্যকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি মূল কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দায়ী ইক্যুইটিকে মোট শেয়ার মূলধন দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়। এটিকে কোম্পানির স্টক মূল্যের তাত্ত্বিক নিম্ন সীমা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির মূল্য মূল্যায়নের জন্য একটি রেফারেন্স প্রদান করে। শেয়ার প্রতি উচ্চতর নিট সম্পদ মূল্য সাধারণত বোঝায় যে কোম্পানির আরও বেশি সম্পদ সমর্থন রয়েছে, যা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কোম্পানির আর্থিক শক্তি এবং সুরক্ষা মার্জিনকে প্রতিফলিত করে। এছাড়াও, এই সূচকটি প্রায়শই অন্যান্য স্টক মূল্যের সূচকগুলির (যেমন প্রাইস-টু-বুক রেশিও) সাথে একত্রিত করে মূল্যায়ন করা হয় যে স্টকের মূল্য বেশি না কম।

লেনদেনের ভেদান্তরের সহগ

Volatility Factor

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য এবং বাজারের লেনদেনের তারল্য এবং স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করার জন্য গড় লেনদেনের পরিমাণের স্তরের সাথে তুলনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভেদান্তরের সহগ বিভিন্ন স্টকের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের পরম মান পার্থক্যের প্রভাব কার্যকরভাবে দূর করতে পারে এবং লেনদেনের পরিমাণের আপেক্ষিক অস্থিরতার ঝুঁকি আরও নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।

আমিহুদ ইললিকুইডিটি নির্দেশক

Liquidity Factor

আমিহুদ ইললিকুইডিটি সূচক লেনদেনের পরিমাণের সাথে সম্পদের মূল্যের সংবেদনশীলতা পরিমাপ করে এবং বাজারের ধাক্কার খরচ প্রতিফলিত করে। সূচকটি অনুমান করে যে অপর্যাপ্ত তারল্য বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি ক্ষতিপূরণ হিসাবে উচ্চতর প্রত্যাশিত রিটার্নের দাবি করতে বাধ্য করবে, যার ফলে একটি তারল্য প্রিমিয়াম তৈরি হবে। সূচকের মান যত বেশি, সম্পদের তারল্য তত খারাপ, এটি তত বেশি তারল্য ঝুঁকি বহন করে, বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় ঝুঁকি প্রিমিয়াম তত বেশি এবং প্রত্যাশিত রিটার্নও বেশি হতে পারে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিমাণে" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি