Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিসর"

11টি ফলাফল পাওয়া গেছে

গড় সত্য পরিসর (Average True Range - ATR)

Technical Factors

গড় সত্য পরিসর (Average True Range - ATR) একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা সম্পদের মূল্যের অস্থিরতা পরিমাপ করে। এটি সময়ের সাথে সাথে সত্য পরিসরের (TR) ঘাতীয় চলমান গড় (EMA) গণনা করে মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা প্রতিফলিত করে। ATR-এর মান যত বেশি, সম্পদের মূল্যের অস্থিরতা তত বেশি এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাব্য ঝুঁকিও তত বেশি; ATR-এর মান যত কম, সম্পদের মূল্যের অস্থিরতা তত কম এবং প্রবণতা টিকে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। এই সূচকটি প্রায়শই মূল্যের অস্থিরতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের সময়কাল সনাক্ত করতে এবং স্টপ লস বা টেক প্রফিট নির্ধারণের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

আপেক্ষিক শক্তি সেন্টিমেন্ট সূচক (AR)

Technical Factors

আপেক্ষিক শক্তি এবং দুর্বলতা সেন্টিমেন্ট সূচক (AR) একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা বাজারের দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দিকের মধ্যে ক্ষমতার তুলনা পরিমাপ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেয়ারের দামের ওঠানামার পরিসর বিশ্লেষণ করে বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের আপেক্ষিক শক্তি এবং সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি দৈনিক খোলার দামের উপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং সময়কালের মধ্যে সর্বোচ্চ দাম এবং খোলার দামের মধ্যে পার্থক্যের যোগফল, সেইসাথে খোলার দাম এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্যের যোগফল গণনা করে, যার মাধ্যমে বাজারের সেন্টিমেন্টের পক্ষপাত প্রকাশ করে। AR সূচক অতিরিক্ত কেনা এবং অতিরিক্ত বিক্রি হওয়ার অঞ্চল, সেইসাথে সম্ভাব্য বিপরীতমুখী হওয়ার সুযোগ নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

চায়কিন ভোলাটিলিটি ইন্ডিকেটর

Technical Factors

চায়কিন ভোলাটিলিটি ইনডেক্স (CVI) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (EMA) পরিবর্তনের হার গণনা করে সম্পদের দামের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা দামের অস্থিরতার পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করে। গড় প্রকৃত পরিসর (ATR) থেকে ভিন্ন, CVI সংলগ্ন সময়ের মধ্যে দামের ব্যবধান বিবেচনা করে না, তবে প্রতিটি সময়ের মধ্যে দামের পরিসরের অস্থিরতা পরিমাপ করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। CVI প্রায়শই প্রবণতা বিচারের নির্ভুলতা বাড়াতে এবং অস্থিরতার অগ্রগতির জন্য সম্ভাব্য সুযোগগুলি সনাক্ত করতে অন্যান্য প্রবণতা সূচকগুলির (যেমন মুভিং এভারেজ) সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়।

স্টোকাস্টিক অসসিলেটর

Technical Factors

স্টোকাস্টিক অসসিলেটর হল একটি গতি নির্দেশক যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালে বন্ধের দামের সাথে দামের পরিসর (সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পরিসর) তুলনা করে অতি-ক্রয় এবং অতি-বিক্রয়ের শর্ত সনাক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি গতি, শক্তি এবং দুর্বলতা নির্দেশক এবং মুভিং এভারেজের মসৃণ বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, তাই এটি স্বল্প মেয়াদে বাজারের গতি এবং সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দুগুলি অপেক্ষাকৃত স্বজ্ঞাতভাবে নির্ধারণ করতে পারে। K এবং D মান সর্বদা 0 এবং 100 এর মধ্যে ওঠানামা করে, যেখানে 70 এর বেশি D মান সাধারণত বাজার অতি-ক্রয় হয়েছে এমন একটি সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়, যেখানে 30 এর কম D মান সাধারণত বাজার অতি-বিক্রয় হয়েছে এমন একটি সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। J মানকে K এবং D মানের আরও একটি ভিন্নতা নির্দেশক হিসাবে ধরা হয়, যা আরও সংবেদনশীলভাবে স্বল্প-মেয়াদী গতিকে ধারণ করতে পারে।

আঞ্চলিক শক্তি সূচক (RSI)

Technical Factors

আঞ্চলিক শক্তি সূচক (RSI) সময়ের সাথে দামের ওঠানামার পরিসর এবং বন্ধ দামের পরিবর্তনের পরিসরের মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের ওঠানামার তীব্রতা নির্ধারণ করে, এটি বাজারের প্রবণতার সম্ভাব্য শুরু বা শেষ নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। এই সূচকের মূল ধারণাটি হল যখন দামের ওঠানামার পরিসর (সর্বোচ্চ-সর্বনিম্ন দামের পার্থক্য) বন্ধ দামের পরিবর্তনের পরিসরের (আজকের বন্ধ দাম এবং গতকালের বন্ধ দামের মধ্যে পার্থক্য) তুলনায় বড় হয়, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারে শক্তিশালী অস্থিরতা রয়েছে এবং প্রবণতার একটি বাঁক নির্দেশ করতে পারে। RSI প্রকৃত পরিসরের ধারণাটিকে একত্রিত করে এবং নয়েজ কমাতে এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে স্মুথিংয়ের জন্য ঘাতকীয় মুভিং এভারেজ (EMA) ব্যবহার করে। নির্দেশকের মান যত বেশি, বন্ধ দামের পরিবর্তনের তুলনায় বাজারের ওঠানামার পরিসর তত বেশি, এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

ক্লিঙ্গার ভলিউম অসসিলেটর

Technical Factors

ভলিউম মোমেন্টাম অসসিলেটর (KVO) স্বল্প-মেয়াদী এবং দীর্ঘ-মেয়াদী মূলধন প্রবাহ এবং নির্গমনের গতি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ভলিউমের ভারযুক্ত পার্থক্য গণনা করে, KVO মূল্যের প্রবণতার উপর বাজারের অংশগ্রহণকারীদের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে এবং প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে। যখন KVO মান শূন্য অক্ষের উপরে থাকে, তখন এটি সাধারণত নির্দেশ করে যে বাজার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে বা ক্রেতার ক্ষমতা শক্তিশালী; বিপরীতভাবে, যখন KVO মান শূন্য অক্ষের নীচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজার নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে বা বিক্রেতার ক্ষমতা শক্তিশালী। এই সূচকের ওঠানামার পরিসর প্রবণতার শক্তির সাথে সমানুপাতিক।

স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর

Technical Factors

স্টোকাস্টিক মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (SMI) একটি উন্নত মোমেন্টাম সূচক যা সাম্প্রতিক শেয়ারের দামের ওঠানামার পরিসরের সাপেক্ষে বর্তমান বন্ধ হওয়া দামের অবস্থান পরীক্ষা করে দামের গতি পরিমাপ করে। SMI শুধুমাত্র দামের পরিবর্তনের পরম মাত্রাকেই বিবেচনা করে না, বরং সাম্প্রতিক ওঠানামার পরিসরের সাপেক্ষে দামের পরিবর্তনের আপেক্ষিক অবস্থানকেও বিবেচনা করে, যা অতি ক্রয় এবং অতি বিক্রয়ের দামের সংকেত, সেইসাথে সম্ভাব্য বিপরীত প্রবণতাগুলিকে আরও সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে পারে।

একক লেনদেনের পরিমাণের শতাংশক বিচ্যুতি

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং দিনে স্টকের একক লেনদেনের পরিমাণের বিতরণে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করে। চরম পরিসরের সাপেক্ষে লেনদেনের পরিমাণের 10% শতাংশকের আপেক্ষিক অবস্থান গণনা করে, এটি বাজারে বড় এবং ছোট অর্ডারের মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের পার্থক্য প্রতিফলিত করে, যার মাধ্যমে প্রধান তহবিল এবং ট্রেডিং কার্যকলাপের সম্ভাব্য অংশগ্রহণের ধারণা পাওয়া যায়।

বার্ষিক ইক্যুইটি ইস্যু মার্কেট ভ্যালু গ্রোথ রেট

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি স্টক মূল্যের ওঠানামার প্রভাব বাদ দিয়ে, বার্ষিক পরিসরে ইক্যুইটি ইস্যু করার কারণে মার্কেট ভ্যালুতে বার্ষিক পরিবর্তন পরিমাপ করে। এই ফ্যাক্টরটি নতুন শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোম্পানির সক্রিয়তা প্রতিফলিত করে এবং সাধারণত ভবিষ্যতের স্টক রিটার্নের সাথে নেতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ, এখানে একটি "কম্প্রিহেনসিভ ইক্যুইটি ইস্যু ইফেক্ট" রয়েছে। বার্ষিক পরিসর ছাড়াও, এই ফ্যাক্টরটি অন্যান্য সময়কালের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি একক ত্রৈমাসিক বা গত পাঁচ বছর, যা বিভিন্ন সময় স্কেলে কোম্পানির মার্কেট ভ্যালুতে ইক্যুইটি ইস্যু করার কার্যক্রমের অবদান পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

স্বাভাবিককৃত পরিচালন মুনাফা (TTM)

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি ঐতিহাসিক পরিচালন মুনাফার স্বাভাবিককরণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত একটি বিকল্প প্রবৃদ্ধি এবং লাভজনকতা নির্দেশক। ঘূর্ণায়মান 12-মাসের (TTM) পরিচালন মুনাফা স্বাভাবিক করার মাধ্যমে, এটি বর্তমান পরিচালন মুনাফার স্তর তার ঐতিহাসিক উঠানামার পরিসর থেকে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করতে চায়। প্রমিতকরণ কার্যকরভাবে আকারের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে পরম মানের পার্থক্য দূর করতে পারে এবং ফ্যাক্টরগুলিকে মডেল নির্মাণের জন্য তুলনা করা এবং ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। এই ফ্যাক্টরটির প্রথাগত প্রবৃদ্ধি এবং লাভজনকতা ফ্যাক্টরগুলির সাথে উচ্চ সম্পর্ক রয়েছে, তাই প্রকৃত ব্যবহারে, কলিনিয়ারিটি দূর করতে এবং মডেলের অতিরিক্ত ফিটিং এড়াতে রিগ্রেশন সেন্টারিং বা অন্যান্য অর্থোগোনালিজেশন প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হতে পারে।

লগারিদমিক মার্কেট ক্যাপ সাইজ ফ্যাক্টর

Scale Factor

এই ফ্যাক্টরটি স্টকের বাজার মূল্য পরিমাপ করে এবং চরম মানের প্রভাব কমাতে একটি লগারিদমিক রূপান্তর ব্যবহার করে। এ-শেয়ার মার্কেটে স্টকের বাজার মূল্যের বিতরণ সাধারণত একটি পুরু-লেজযুক্ত বিতরণ উপস্থাপন করে, অর্থাৎ, কয়েকটি বড়-ক্যাপ স্টক বাজারের বেশিরভাগ অংশ দখল করে, যেখানে প্রচুর সংখ্যক ছোট-ক্যাপ স্টক বিতরণের লেজে বিতরণ করা হয়। লগারিদম নেওয়ার মাধ্যমে, বাজার মূল্যের ডেটার গতিশীল পরিসর কার্যকরভাবে সংকুচিত করা যেতে পারে, যা এর বিতরণকে স্বাভাবিক বিতরণের কাছাকাছি করে, যার ফলে ফ্যাক্টর বিশ্লেষণের স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতা উন্নত হয়।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "পরিসর" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি