Factors Directory

Quantitative Trading Factors

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ব্যাপক"

17টি ফলাফল পাওয়া গেছে

উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়ন তীব্রতা এবং আউটপুটের ব্যাপক কারণ

Growth Factors

এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলির উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়ন বিনিয়োগের তীব্রতা এবং আউটপুট কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা। ক্রস-সেকশনাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের পরে নিম্নলিখিত চারটি উপ-সূচক যোগ করে, আমরা অবশেষে উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়ন তীব্রতা এবং আউটপুটের ব্যাপক ফ্যাক্টর পাই। মান যত বেশি, কোম্পানির উদ্ভাবন গবেষণা এবং উন্নয়ন ক্ষমতা তত শক্তিশালী।

গড় দৈনিক টার্নওভার হার

Technical Factors

গড় দৈনিক টার্নওভার হার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টকের তারল্য পরিমাপের জন্য একটি মূল সূচক। এটি ট্রেডিং দিনগুলিতে স্টক কেনার এবং বিক্রির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের কার্যকলাপের মাত্রা প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে স্টক স্থানান্তরের ফ্রিকোয়েন্সি। গড় দৈনিক টার্নওভার হার যত বেশি, স্টকের তারল্য তত শক্তিশালী এবং ট্রেডিং তত বেশি সক্রিয়; বিপরীতভাবে, এটি নির্দেশ করে যে তারল্য দুর্বল এবং ট্রেডিং তুলনামূলকভাবে হালকা। এই সূচকটি ব্যাপকভাবে পরিমাণগত বিনিয়োগে স্টকগুলির ট্রেডিং কার্যকলাপ এবং সম্ভাব্য লেনদেন খরচ মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।

মনস্তাত্ত্বিক রেখা

Technical Factors

মনস্তাত্ত্বিক রেখা (PSY) হল বাজারের অনুভূতি পরিমাপ করার একটি প্রযুক্তিগত সূচক। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্টকের দাম বৃদ্ধির দিনগুলির অনুপাত গণনা করে দীর্ঘ এবং স্বল্প পক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করে। PSY সূচকটি বিনিয়োগকারীদের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাসের মনস্তাত্ত্বিক প্রত্যাশাগুলিকে জনপ্রিয়তা সূচক গঠনের জন্য সংখ্যাসূচক মানগুলিতে রূপান্তরিত করে। এর সারমর্ম হল বাজারের অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে একটি গতি বিপরীত সূচক। এটি প্রায়শই বাজারের অতি ক্রয় এবং অতিবিক্রিত অবস্থা এবং সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। যখন সূচকের মান অত্যন্ত কম থাকে, তখন এর অর্থ হল বাজার অতিবিক্রিত অবস্থায় থাকতে পারে এবং দাম বাড়ার সুযোগ রয়েছে; যখন সূচকের মান অত্যন্ত বেশি থাকে, তখন এটি অতি-ক্রয়কৃত অবস্থায় থাকতে পারে এবং দাম কমার ঝুঁকি থাকে। এটি লক্ষণীয় যে যখন বাজার ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে, তখন PSY সূচকটি প্রায়শই 25 থেকে 75 এর সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং অবৈধ সংকেত পাঠাতে পারে। এই সময়ে, ব্যাপক বিচারের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা উচিত।

মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI)

Technical Factors

মানি ফ্লো ইনডেক্স (MFI) একটি গতি-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত সূচক যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সম্পদে তহবিলের অন্তঃপ্রবাহ এবং বহিঃপ্রবাহ পরিমাপ করতে মূল্য এবং ভলিউম উভয় বিষয়কে একত্রিত করে। MFI টিপিক্যাল প্রাইস (TP) এবং ভলিউম (VOL) এর গুণফল গণনা করে মানি ফ্লো তৈরি করে এবং যখন দাম বাড়ে এবং কমে তখন মানি ফ্লো-এর উপর ভিত্তি করে বাজারের অতি-ক্রয় এবং অতি-বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করে। শুধুমাত্র দাম বিবেচনা করে এমন রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI)-এর সাথে তুলনা করলে, MFI বাজারের মনোভাব এবং মানি ফ্লো সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দিতে পারে, যার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিপরীত সংকেতগুলি আরও কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

বিক্রয়কারীর প্রভাব খরচ

Emotional Factors

বিক্রয়কারীর প্রভাব খরচ ফ্যাক্টর উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং ডেটাতে স্টক মূল্যের উপর সক্রিয় বিক্রয়ের পরিমাণের তাৎক্ষণিক প্রভাব পরিমাপ করে, যা বিক্রেতার চাপের সম্মুখীন হলে বাজারের তারল্যকে প্রতিফলিত করে। বাজারের ঝুঁকির কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করার পর, ফ্যাক্টরটি Fama-MacBeth ক্রস-সেকশনাল রিগ্রেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং স্টক রিটার্নের জন্য উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা আছে বলে জানা যায় এবং এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রভাব সাধারণত ক্রেতার প্রভাব খরচের চেয়ে ভালো। এই ঘটনাটি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতি-বিমুখতার কারণে হতে পারে, যা বিক্রেতার ট্রেডিং আচরণকে মূল্য ধাক্কার জন্য আরও সংবেদনশীল করে তোলে।

ঐকমত্য প্রত্যাশিত রিটার্ন হার

Emotional Factors

ঐকমত্য প্রত্যাশিত রিটার্ন স্টকের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের রিটার্নের জন্য বাজারের বিশ্লেষকদের গড় প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত লক্ষ্য মূল্যগুলিকে একত্রিত করে এবং বর্তমান স্টক মূল্যের সাথে তুলনা করে স্টকের বিষয়ে বাজারের সামগ্রিক আশাবাদ পরিমাপ করে। ঐকমত্য প্রত্যাশিত রিটার্ন যত বেশি, বিশ্লেষক গোষ্ঠী স্টকের ভবিষ্যতের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে তত বেশি আশাবাদী এবং বিপরীতভাবে। এই ফ্যাক্টরটি বাজারের মনোভাব এবং মৌলিক প্রত্যাশা পরিমাপের জন্য একটি ব্যাপক সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিশ্লেষকদের লক্ষ্য মূল্য থেকে প্রত্যাশিত আয়

Emotional Factors

এই ফ্যাক্টরটি বিশ্লেষকদের ঐকমত্যের লক্ষ্য মূল্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্যাশিত রিটার্ন পরিমাপ করে। নিহিত লক্ষ্য মূল্যের রিটার্ন যত বেশি, স্টকের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য রিটার্নের জন্য বাজারের প্রত্যাশা তত বেশি, এবং এটি সাধারণত একটি সম্ভাব্য বিনিয়োগের সুযোগ হিসাবে দেখা হয়। তবে, এটি মনে রাখা উচিত যে বিশ্লেষকের লক্ষ্য মূল্য পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে এবং বিনিয়োগকারীদের অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে একটি ব্যাপক মূল্যায়ন করা উচিত।

মোট সম্পদের উপর আয় (TTM)

Fundamental factors

মোট সম্পদের উপর আয় (ROA) একটি কোম্পানির সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার ক্ষমতা পরিমাপ করে, যা এর সম্পদের ব্যাপক লাভজনকতা প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি গত ১২ মাসের (Trailing Twelve Months, TTM) পরিচালন মুনাফা এবং গড় মোট সম্পদকে হর হিসেবে ব্যবহার করে, যার লক্ষ্য গত এক বছরে কোম্পানির সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা এবং লাভজনকতার স্তরকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা। সূচকটির মান যত বেশি, সম্পদ ব্যবহার করে মুনাফা তৈরি করার কোম্পানির ক্ষমতা তত বেশি।

টিটিএম বেসিক ইপিএস বছর-বছর বৃদ্ধি

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি গত ১২ মাসে (টিটিএম) কোম্পানির মৌলিক প্রতি শেয়ার আয়ের (ইপিএস) বৃদ্ধি পরিমাপ করে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কোম্পানির লাভজনকতার বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। এই সূচকটি একটি শতাংশ বৃদ্ধির হার, যা বিভিন্ন আকারের কোম্পানির আয়ের বৃদ্ধির কর্মক্ষমতা কার্যকরভাবে তুলনা করতে পারে। এই ফ্যাক্টরটি গ্রোথ ফ্যাক্টরের অন্তর্গত এবং উচ্চ-বৃদ্ধি স্টকগুলিকে স্ক্রিন করার জন্য পরিমাণগত বিনিয়োগে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

মোট দায়ের বার্ষিক লোগারিদমিক বৃদ্ধির হার

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির মোট বার্ষিক দায়ের বৃদ্ধি পরিমাপ করে, চরম মানগুলির প্রভাব কমাতে এবং বৃদ্ধির আপেক্ষিক অনুপাত প্রতিফলিত করতে একটি লোগারিদমিক ফর্ম ব্যবহার করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে দীর্ঘ সময়কালে (যেমন ৫ বছর), কর্পোরেট ঋণ ইস্যু এবং ভবিষ্যতের স্টক রিটার্নের মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক থাকতে পারে, যা ব্যাপক ঋণ ইস্যু প্রভাব হিসাবে পরিচিত। স্বল্প সময়ের মধ্যে (যেমন বার্ষিক বা ত্রৈমাসিক), দুটির মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক থাকতে পারে। এটি কর্পোরেট ঋণ অর্থায়ন আচরণের বাজারের জটিল ব্যাখ্যা প্রতিফলিত করে, যার জন্য বিভিন্ন সময় স্কেলের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

চলতি সম্পদ অনুপাত

Fundamental factors

এই সূচকটি একটি নির্দিষ্ট রিপোর্টিং সময়ের শেষে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের তুলনায় তার কাছে থাকা চলতি সম্পদের অনুপাত পরিমাপ করে। অনুপাত যত বেশি, প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা এবং সম্পদের তারল্য তত বেশি। তবে, শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক মডেলের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাপক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। চলতি সম্পদের একটি উচ্চ অনুপাত সব ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আর্থিক কাঠামো নাও হতে পারে। চলতি সম্পদের গঠন, যেমন নগদ, ট্রেডিং আর্থিক সম্পদ, প্রাপ্য হিসাব এবং ইনভেন্টরি বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে এর সম্পদের গুণমান এবং তারল্য ঝুঁকি গভীরভাবে মূল্যায়ন করা যায়।

সঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যাশা বুক-টু-প্রাইস অনুপাত

Fundamental factors

ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত বুক-টু-মার্কেট অনুপাত বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত নেট সম্পদের উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যায়ন ফ্যাক্টর, যা কোম্পানির ভবিষ্যতের লাভজনকতা এবং মূল্যের বাজারের ব্যাপক প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে। এই ফ্যাক্টরটি বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত নেট সম্পদের তুলনা করে একটি স্টক কতটা অতিমূল্যায়িত বা অবমূল্যায়িত তা পরিমাপ করে। মূল ধারণাটি হল যদি কোনও কোম্পানির প্রত্যাশিত নেট সম্পদ তার বর্তমান বাজার মূল্যের তুলনায় বেশি হয় তবে বাজার দ্বারা এটিকে অবমূল্যায়ন করা হতে পারে এবং এর বিপরীতটাও ঘটতে পারে।

সংগতিপূর্ণ আয়-মূল্য অনুপাত

Fundamental factors

বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য মূল্য-থেকে-আয় অনুপাতের বিপরীতটি স্টক মূল্যায়ন স্তর পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এই ফ্যাক্টরটি কোম্পানির শেয়ার মূল্যকে বিশ্লেষকদের ঐক্যমত্য প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ বার্ষিক প্রতি শেয়ার আয় (EPS) দ্বারা ভাগ করে মূল্য-থেকে-আয় অনুপাত (P/E) গণনা করে এবং তারপরে কোম্পানির ভবিষ্যত লাভজনকতা এবং মূল্যায়নের বাজারের ব্যাপক প্রত্যাশা প্রতিফলিত করার জন্য এর বিপরীত মান নেয়। ঐক্যমত্য EPS সাধারণত একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্লেষকদের আয়ের পূর্বাভাসের ভারযুক্ত গড় থেকে প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন ডেটা সরবরাহকারী বিভিন্ন ভার দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উইন্ড গাণিতিক গড় ব্যবহার করে, চ্যাওং ইয়ংশু সময় এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বিগুণ ভার ব্যবহার করে এবং ওরিয়েন্ট সিকিউরিটিজ পূর্বাভাসের নির্ভুলতার ভার ব্যবহার করে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স

Fundamental factors

এই ফ্যাক্টরটির লক্ষ্য তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সামগ্রিক গভর্নেন্স স্তরকে সংখ্যাগতভাবে মূল্যায়ন করা। এর কাঠামো নানকাই ইনডেক্স এবং চীন সিকিউরিটিজ রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক ৭ই জানুয়ারী, ২০০২ সালে জারিকৃত তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর জন্য কর্পোরেট গভর্নেন্স নির্দেশিকা ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, এটি কর্পোরেট অভ্যন্তরীণ গভর্নেন্সের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিককে একত্রিত করে। কোম্পানির সামগ্রিক গভর্নেন্সের গুণমান প্রতিফলিত করার জন্য ইক্যুইটি গঠন, শেয়ারহোল্ডারদের অধিকার, বোর্ড গঠন, ব্যবস্থাপনা প্রণোদনা, তথ্য প্রকাশ এবং কমপ্লায়েন্স, এবং প্রণোদনা ও সীমাবদ্ধতা প্রক্রিয়া ইত্যাদি একাধিক উপ-ফ্যাক্টর দ্বারা একটি ব্যাপক স্কোর তৈরি করা হয়। উচ্চ স্কোর সাধারণত আরও শক্তিশালী কর্পোরেট কার্যক্রম, উচ্চতর স্বচ্ছতা এবং আরও কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ করে।

ঐকমত্য পিইজি অনুপাত

Growth Factors

ঐকমত্য পিইজি অনুপাত (ঐকমত্য উপার্জনের পূর্বাভাস ব্যবহার করে মূল্য/উপার্জন থেকে প্রবৃদ্ধি অনুপাত) একটি আপেক্ষিক মূল্যায়ন নির্দেশক যা একটি কোম্পানির মূল্যায়ন স্তর এবং উপার্জনের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে। এটি বর্তমান স্টক মূল্য কোম্পানির ভবিষ্যতের উপার্জনের প্রবৃদ্ধির প্রত্যাশাগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিফলিত করে কিনা তা মূল্যায়ন করতে মূল্য-উপার্জন অনুপাত (PE) কে উপার্জনের প্রবৃদ্ধির হার (G) এর সাথে তুলনা করে এবং বাজার দ্বারা অবমূল্যায়িত বা অতিমূল্যায়িত স্টক সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

মোট অর্জিত অনুপাত

Quality Factor

এই ফ্যাক্টরটি একটি কোম্পানির আর্থিক প্রতিবেদনে গড় মোট সম্পদের তুলনায় অর্জিত আয়ের অনুপাত পরিমাপ করে, যা কোম্পানির আয়ের গুণমান এবং ব্যবস্থাপনা দ্বারা আয় হেরফেরের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রতিফলিত করে। একটি উচ্চতর অর্জিত আয় অনুপাত কম আয়ের ধারাবাহিকতা নির্দেশ করতে পারে, যা নির্দেশ করে যে কোম্পানির আয়ের অ-নগদ অংশটি বড়, যা অ্যাকাউন্টিং অনুমান এবং বিচারের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয় এবং আয়ের ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি থাকতে পারে, যা শেয়ারের দামের ভুল মূল্যায়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বুক-টু-মার্কেট রেশিও (B/M)

Value Factor

বুক-টু-মার্কেট রেশিও (B/M) একটি কোম্পানির মূল্য পরিমাপ করার জন্য বহুল ব্যবহৃত একটি মূল্যায়ন সূচক। এটি প্রাইস-টু-বুক রেশিও (P/B) এর বিপরীত। এই সূচকটি একটি কোম্পানির বুক ভ্যালু এবং মার্কেট ভ্যালুর অনুপাত প্রতিফলিত করে এবং ভ্যালু বিনিয়োগ কৌশলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। একটি উচ্চ বুক-টু-মার্কেট রেশিও সাধারণত বোঝায় যে মার্কেট কোম্পানির কম মূল্যায়ন করেছে এবং এখানে অবমূল্যায়িত বিনিয়োগের সুযোগ থাকতে পারে। বিপরীতভাবে, একটি কম বুক-টু-মার্কেট রেশিও ইঙ্গিত দিতে পারে যে মার্কেট কোম্পানির উচ্চ মূল্যায়ন করেছে বা অতিমূল্যায়নের ঝুঁকি রয়েছে।

এর জন্য অনুসন্ধান ফলাফল "ব্যাপক" | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি | ফ্যাক্টর ডিরেক্টরি - পরিমাণগত ট্রেডিং ফ্যাক্টর লাইব্রেরি