Preisänderungsrate
factor.formula
Rate of Change (ROC):
ROC Gleitender Durchschnitt (ROCMA):
Dabei sind:
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Der Vermögenspreis zur aktuellen Zeit t, üblicherweise der Schlusskurs (CLOSE).
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Der Vermögenspreis vor N Perioden, üblicherweise der Schlusskurs (CLOSE).
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Betrachtungszeitraum, d.h. die Größe des Zeitfensters zur Berechnung der Preisänderungsrate, bedeutet die Verwendung der Preise der letzten N Perioden zum Vergleich. Der Standardwert ist 12, der je nach Transaktionshäufigkeit und Markteigenschaften angepasst werden kann. Kleinere N-Werte reagieren empfindlicher auf Preisänderungen und können mehr Rauschen erzeugen; größere N-Werte sind glatter, reagieren aber langsamer auf Preisänderungen.
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Die Preisänderungsrate zum aktuellen Zeitpunkt t
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Die Fenstergröße des gleitenden Durchschnitts von ROC wird verwendet, um den ROC-Indikator zu glätten und Rauschen zu reduzieren. Der Standardwert ist 6, der je nach Marktvolatilität und Handelsstrategien angepasst werden kann. Kleinere M-Werte machen ROCMA empfindlicher für ROC-Änderungen, und größere M-Werte sind glatter und können kurzfristige Schwankungen herausfiltern.
factor.explanation
Der Rate of Change (ROC)-Indikator misst das Kursmomentum, indem er die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis vor N Perioden vergleicht. Ein positiver ROC-Wert zeigt an, dass der Preis steigt, und ein negativer ROC-Wert zeigt an, dass der Preis fällt. Je größer der Wert, desto stärker das Momentum. Zu den Anwendungsszenarien des ROC-Indikators gehören:
- Trendbeurteilung: In einem Markt mit einem klaren Trend wird das Durchbrechen der Nullachse nach oben durch den ROC üblicherweise als Kaufsignal betrachtet, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum zunimmt; das Durchbrechen der Nullachse nach unten durch den ROC wird als Verkaufssignal betrachtet, was darauf hindeutet, dass das Abwärtsmomentum zunimmt.
- Überkauft- und Überverkauft-Beurteilung: Der ROC kann verwendet werden, um den überkauften und überverkauften Zustand des Marktes zu identifizieren. Wenn der ROC ein extrem hohes Niveau erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis bald zurückgeht; wenn der ROC ein extrem niedriges Niveau erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis bald wieder ansteigt.
- Divergenzsignal: Die Divergenz zwischen dem Preis und dem ROC-Indikator kann auf eine potenzielle Preisumkehr hindeuten. Wenn beispielsweise der Preis ein neues Hoch erreicht, der ROC jedoch kein neues Hoch erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass das Aufwärtsmomentum schwächer wird; wenn der Preis ein neues Tief erreicht, der ROC jedoch kein neues Tief erreicht, kann dies darauf hindeuten, dass das Abwärtsmomentum schwächer wird.
- Gleitender Durchschnitt Crossover: ROCMA kann den ROC-Indikator glätten und Rauschen reduzieren. Wenn ROC den ROCMA nach oben kreuzt, wird dies üblicherweise als Kaufsignal betrachtet; wenn ROC den ROCMA nach unten unterschreitet, wird dies üblicherweise als Verkaufssignal betrachtet. Diese Crossover-Signale sollten in Kombination mit anderen technischen Indikatoren oder Marktfundamentaldaten verwendet werden, um die Handelsgenauigkeit zu verbessern.
- Anwendung im Seitwärtsmarkt: In einem Seitwärtsmarkt kann die Kombination von ROC und ROCMA Kauf- und Verkaufssignale effektiv erkennen und Fehlinterpretationen reduzieren.
Hinweise:
- Der ROC-Indikator reagiert empfindlich auf Preisänderungen und kann mehr Rauschen erzeugen. Daher wird empfohlen, ihn für eine umfassende Analyse mit anderen technischen Indikatoren und Marktfundamentaldaten zu kombinieren.
- Die Einstellungen der ROC-Parameter N und M sollten an die verschiedenen Handelsprodukte und Zeiträume angepasst werden.
- Die Wirksamkeit des ROC-Indikators kann je nach Marktbedingungen variieren. Es wird empfohlen, dies in Backtests und simuliertem Handel zu überprüfen.