Commodity Channel Index
factor.formula
Typischer Preis (TP):
Commodity Channel Index (CCI(N)):
Mittlere absolute Abweichung (MAD):
in:
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Typischer Preis, der den Durchschnitt der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse innerhalb eines Handelstages darstellt und dazu dient, das zentrale Preisniveau des Handelstages zu erfassen. Die Berechnungsformel lautet: (höchster Kurs + niedrigster Kurs + Schlusskurs) / 3.
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Der N-Tage Simple Moving Average (einfacher gleitender Durchschnitt) bezieht sich auf das arithmetische Mittel des typischen Preises (TP) der letzten N Perioden. Er glättet Preisschwankungen und bietet eine Basislinie für Preistrends. Der Wert N wird üblicherweise auf 20 gesetzt und kann je nach spezifischem Handelsziel und Zeitraum angepasst werden.
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Die N-Tage Mittlere Absolute Abweichung (MAD) ist ein Indikator, der die Volatilität eines typischen Preises (TP) über N Perioden misst. Er berechnet den Durchschnitt der Absolutwerte der Differenz zwischen jedem TP und seinem N-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA(TP,N)). Ein größerer MAD-Wert deutet auf eine größere Preisvolatilität hin, und umgekehrt.
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Der Berechnungsperiodenparameter gibt die Größe des Zeitfensters an, das zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der mittleren absoluten Abweichung verwendet wird. Er wird üblicherweise auf 20 Handelstage gesetzt, kann aber entsprechend den Eigenschaften des Handelsziels und der Handelsstrategie angepasst werden. Ein kleinerer N-Wert macht den CCI empfindlicher, während ein größerer N-Wert den CCI glatter macht.
factor.explanation
Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein Momentum-Oszillator, der misst, wie weit der aktuelle Preis von seinem statistischen Durchschnitt abweicht. Er wird als Differenz zwischen dem aktuellen typischen Preis (TP) und seinem N-Tage gleitenden einfachen Durchschnitt (SMA(TP,N)) berechnet, dividiert durch einen Skalierungsfaktor (0,015 mal die N-Tage mittlere absolute Abweichung (MAD(TP,N))). Der Skalierungsfaktor wird verwendet, um die CCI-Werte zu normalisieren, so dass sie etwa 70 % bis 80 % der Zeit im Bereich von -100 bis +100 liegen. Wenn der CCI über +100 liegt, wird er im Allgemeinen als überkauft angesehen, was darauf hindeutet, dass die Preise zurückgehen könnten; wenn der CCI unter -100 liegt, wird er im Allgemeinen als überverkauft angesehen, was darauf hindeutet, dass die Preise wieder ansteigen könnten. Der CCI kann auch verwendet werden, um Divergenzen zwischen dem Preis und dem Indikator zu identifizieren, um potenzielle Preisumkehrungen vorherzusagen. Wenn beispielsweise die Preise neue Höchststände erreichen und der CCI keine neuen Höchststände erreicht, kann dies auf eine Abschwächung des Aufwärtsmomentum der Preise hindeuten.