Índice de Oscilación Acumulada
factor.formula
A =
A representa el valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo del día y el precio de cierre del día anterior, lo que mide el rango de fluctuación del precio máximo del día en relación con el precio de cierre del día anterior.
B =
B representa el valor absoluto de la diferencia entre el precio mínimo del día y el precio de cierre del día anterior, lo que mide el rango de fluctuación del precio mínimo del día en relación con el precio de cierre del día anterior.
C =
C representa el valor absoluto de la diferencia entre el precio máximo del día y el precio mínimo del día anterior, que se utiliza para medir el rango de fluctuación potencial del día, teniendo en cuenta las posibles brechas.
D =
D representa el valor absoluto de la diferencia entre el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día anterior, lo que mide la fluctuación del precio del día anterior.
E =
E representa la diferencia entre el precio de cierre del día y el precio de cierre del día anterior, lo que mide el cambio neto en el precio.
F =
F representa la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura del día, midiendo el cambio neto en el precio del día.
G =
G representa la diferencia entre el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día anterior, midiendo el cambio neto de precio del día anterior.
X =
X es un indicador compuesto de cambio de precio que combina el cambio en el cierre del día actual en relación con el cierre del día anterior (E), la mitad del peso del cierre del día actual en relación con la apertura del día actual (F), y el cambio en el cierre del día anterior en relación con la apertura del día anterior (G) para medir el impulso compuesto del precio.
K =
K toma el valor máximo de A y B, representando el rango máximo de fluctuación de los precios máximo y mínimo del día en relación con el precio de cierre del día anterior.
R =
R es un rango de fluctuación de precios ponderado, y el método de cálculo está determinado por la relación de tamaño entre A, B y C. Cuando A > B y A > C, se usa A con el mayor peso; cuando B > A y B > C, se usa B con el mayor peso; de lo contrario, se usa C y el rango de fluctuación D del día anterior. R se usa para medir el rango general de fluctuación de precios y puede capturar las características de las fluctuaciones de precios en diferentes situaciones. Es un parámetro estandarizado para calcular SI.
SI =
SI (Índice de Oscilación) es el índice de oscilación del día, que se escala dividiendo X por el producto de R y K y multiplicando por 16. Esta fórmula tiene en cuenta la dirección del cambio de precio (X), el rango de fluctuación de precios (R) y el rango máximo de fluctuación con relación al precio de cierre del día anterior (K), midiendo así la fuerza de oscilación del precio para el día y normalizándola. Los valores de SI pueden ser positivos o negativos, con valores positivos que indican que los precios fluctúan en una dirección favorable y valores negativos que indican que los precios fluctúan en una dirección desfavorable.
ASI(N) =
ASI (Índice de Oscilación Acumulada) es un índice de oscilación acumulativo de N días, que se obtiene acumulando los valores de SI de los últimos N días de negociación. Este indicador suaviza la oscilación de un solo día, puede mostrar más claramente la tendencia a largo plazo de los precios y puede reflejar el impulso general del mercado.
en:
- :
El precio máximo del día indica el precio más alto alcanzado durante ese día de negociación.
- :
El precio mínimo del día indica el precio más bajo alcanzado durante ese día de negociación.
- :
El precio de cierre del día indica el último precio de transacción al final del día de negociación.
- :
El precio de apertura del día indica el precio de la primera transacción al comienzo del día de negociación.
- :
Representa los datos del día de negociación anterior. Por ejemplo, CLOSE[t-1] representa el precio de cierre del día de negociación anterior.
- :
Representa la función de valor absoluto, que devuelve un valor no negativo de un número.
- :
Significa tomar el valor máximo de los dos valores A y B.
- :
Representa la suma de los valores de SI de N días de negociación desde t-N+1 hasta t, es decir, la suma acumulada de los índices de oscilación de los últimos N días.
- :
El parámetro de período para calcular el ASI, que representa el número de días para acumular el SI. Por defecto, el valor común de N es 14 o 20, y el valor específico se puede ajustar de acuerdo con la estrategia de negociación y las condiciones del mercado.
factor.explanation
El Índice de Oscilación Acumulada (ASI) evalúa la fuerza de las tendencias del mercado y los posibles puntos de reversión analizando las fluctuaciones de precios durante un período de tiempo. Un valor ASI positivo generalmente indica que la tendencia actual aún continúa y que el impulso del mercado es fuerte; un valor ASI negativo puede indicar un debilitamiento de la tendencia o una reversión. Cuando el valor del ASI pasa de negativo a positivo, puede representar una posible oportunidad de compra; por el contrario, cuando el valor del ASI pasa de positivo a negativo, puede representar una posible oportunidad de venta. El ASI también se puede utilizar para identificar divergencias, es decir, cuando el precio alcanza un nuevo máximo (mínimo) pero el indicador ASI no alcanza un nuevo máximo (mínimo) al mismo tiempo, puede indicar una reversión de la tendencia. Este indicador debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico para mejorar la precisión de las decisiones comerciales.