Índice de Canal de Materias Primas
factor.formula
Precio Típico (TP):
Índice de Canal de Materias Primas (CCI(N)):
Desviación Media Absoluta (MAD):
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Precio Típico, que representa el promedio de los precios máximo, mínimo y de cierre dentro de un día de negociación, se utiliza para capturar el nivel de precio central del día de negociación. La fórmula de cálculo es: (precio más alto + precio más bajo + precio de cierre) / 3.
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La Media Móvil Simple (Simple Moving Average) de N días se refiere al promedio aritmético del precio típico (TP) de los últimos N períodos. Suaviza las fluctuaciones de precios y proporciona una línea base para las tendencias de precios. El valor N generalmente se establece en 20 y se puede ajustar de acuerdo con el objetivo de transacción específico y el período de tiempo.
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La Desviación Media Absoluta (MAD) de N días es un indicador que mide la volatilidad de un precio típico (TP) durante N períodos. Calcula el promedio de los valores absolutos de la diferencia entre cada TP y su media móvil simple de N días (SMA(TP,N)). Un valor de MAD más grande indica una mayor volatilidad de los precios, y viceversa.
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El parámetro del período de cálculo indica el tamaño de la ventana de tiempo utilizada para calcular la media móvil y la desviación absoluta promedio. Por lo general, se establece en 20 días de negociación, pero se puede ajustar según las características del objetivo de negociación y la estrategia de negociación. Un valor de N más pequeño hará que el CCI sea más sensible, mientras que un valor de N más grande hará que el CCI sea más suave.
factor.explanation
El Índice de Canal de Materias Primas (CCI) es un oscilador de momento que mide cuánto se desvía el precio actual de su promedio estadístico. Se calcula como la diferencia entre el precio típico actual (TP) y su media móvil simple de N días (SMA(TP,N)), dividida por un factor de escala (0.015 veces la desviación media absoluta de N días (MAD(TP,N))). El factor de escala se utiliza para normalizar los valores de CCI de manera que se encuentre dentro del rango de -100 a +100 aproximadamente del 70% al 80% del tiempo. Cuando el CCI está por encima de +100, generalmente se considera que está en territorio de sobrecompra, lo que indica que los precios pueden retroceder; cuando el CCI está por debajo de -100, generalmente se considera que está en territorio de sobreventa, lo que indica que los precios pueden repuntar. El CCI también se puede utilizar para identificar divergencias entre el precio y el indicador para predecir posibles reversiones de la tendencia del precio. Por ejemplo, cuando los precios alcanzan nuevos máximos y el CCI no alcanza nuevos máximos, puede indicar un debilitamiento del impulso alcista de los precios.