Tasa de Cambio de Precio
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Tasa de Cambio (ROC):
Media Móvil de ROC (ROCMA):
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El precio del activo en el tiempo actual t, generalmente el precio de cierre (CIERRE).
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El precio del activo hace N períodos, generalmente el precio de cierre (CIERRE).
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Período de retroceso, es decir, el tamaño de la ventana de tiempo para calcular la tasa de cambio de precios, significa usar los precios de los últimos N períodos para la comparación. El valor predeterminado es 12, que se puede ajustar de acuerdo con la frecuencia de transacción y las características del mercado. Los valores N más pequeños son más sensibles a los cambios de precios y pueden generar más ruido; los valores N más grandes son más suaves pero reaccionan más lentamente a los cambios de precios.
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La tasa de cambio de precio en el tiempo actual t
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El tamaño de la ventana de la media móvil del ROC se utiliza para suavizar el indicador ROC y reducir el ruido. El valor predeterminado es 6, que se puede ajustar según la volatilidad del mercado y las estrategias de negociación. Los valores M más pequeños hacen que ROCMA sea más sensible a los cambios de ROC, y los valores M más grandes son más suaves y pueden filtrar las fluctuaciones a corto plazo.
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El indicador de tasa de cambio (ROC, por sus siglas en inglés) mide el impulso del precio comparando la diferencia entre el precio actual y el precio de hace N ciclos. Un valor ROC positivo indica que el precio está subiendo, y un valor ROC negativo indica que el precio está bajando. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será el impulso. Los escenarios de aplicación del indicador ROC incluyen:
- Juicio de tendencia: En un mercado con una tendencia clara, que el ROC cruce el eje cero hacia arriba generalmente se considera una señal de compra, lo que indica que el impulso alcista está aumentando; que el ROC cruce el eje cero hacia abajo se considera una señal de venta, lo que indica que el impulso bajista está aumentando.
- Juicio de sobrecompra y sobreventa: El ROC se puede utilizar para identificar el estado de sobrecompra y sobreventa del mercado. Cuando el ROC alcanza un máximo extremo, puede indicar que el precio está a punto de retroceder; cuando el ROC alcanza un mínimo extremo, puede indicar que el precio está a punto de rebotar.
- Señal de divergencia: La divergencia entre el precio y el indicador ROC puede indicar una posible reversión del precio. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo pero el ROC no logra alcanzar un nuevo máximo, puede indicar que el impulso alcista se está debilitando; si el precio alcanza un nuevo mínimo pero el ROC no logra alcanzar un nuevo mínimo, puede indicar que el impulso bajista se está debilitando.
- Cruce de media móvil: ROCMA puede suavizar el indicador ROC y reducir el ruido. Cuando el ROC cruza el ROCMA hacia arriba, generalmente se considera una señal de compra; cuando el ROC cae por debajo del ROCMA hacia abajo, generalmente se considera una señal de venta. Estas señales de cruce deben usarse en combinación con otros indicadores técnicos o fundamentos del mercado para mejorar la precisión de las operaciones.
- Aplicación en mercado lateral: En mercados laterales, la combinación de ROC y ROCMA puede identificar eficazmente señales de compra y venta y reducir errores de juicio.
Notas:
- El indicador ROC es sensible a los cambios de precios y puede generar más ruido, por lo que se recomienda combinarlo con otros indicadores técnicos y fundamentos del mercado para un análisis integral.
- Los ajustes de los parámetros ROC N y M deben ajustarse de acuerdo con los diferentes productos de negociación y períodos de tiempo.
- La efectividad del indicador ROC puede variar según las condiciones del mercado. Se recomienda verificarlo en pruebas retrospectivas y operaciones simuladas.