Índice de Volatilidad Relativa (RVI)
factor.formula
Calcula el impulso alcista UM. Si el precio del día actual es mayor que el precio del día anterior, es la desviación estándar de los precios de los últimos N1 días, de lo contrario es 0.
Calcula el impulso bajista DM. Si el precio del día actual es menor que el precio del día anterior, es la desviación estándar de los precios de los últimos N1 días, de lo contrario es 0.
Calcula el impulso alcista promedio UA, y realiza un suavizado de media móvil exponencial (EMA) en el impulso alcista actual UM. N2 es el tamaño de la ventana de suavizado.
Calcula el impulso bajista promedio DA, y realiza un suavizado de media móvil exponencial (EMA) en el impulso bajista actual DM. N2 es el tamaño de la ventana de suavizado.
Calcula la fuerza relativa RS como el porcentaje del impulso alcista promedio UA en el impulso total (UA+DA).
Calcula el índice de volatilidad relativa RVI como el promedio de la fuerza relativa RS del precio alto y la fuerza relativa RS del precio bajo.
Calcula el valor inicial de UA y suaviza UM utilizando la media móvil simple (SMA), donde N es el tamaño de la ventana de suavizado.
Calcula el valor inicial de DA y suaviza DM utilizando una media móvil simple (SMA), donde N es el tamaño de la ventana de suavizado.
Si la suma del impulso alcista promedio UA y el impulso bajista promedio DA es cero, para evitar la división por error cero, establece RVI = 0.
en:
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El precio de cierre del ciclo de negociación actual puede ser diario, por hora, etc.
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El precio de cierre del período de negociación anterior.
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La desviación estándar de los precios en los últimos N1 ciclos de negociación se utiliza para medir la volatilidad de los precios. N1 se establece generalmente en 10.
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El tamaño de la ventana de la media móvil simple (SMA) utilizada al calcular los valores iniciales de UA y DA representa el período de suavizado inicial del impulso promedio y generalmente se toma como 5.
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El tamaño de la ventana para calcular la desviación estándar del precio representa la longitud del período para medir la volatilidad del precio, que generalmente es 10.
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El tamaño de la ventana de suavizado de la media móvil exponencial (EMA) para calcular el impulso promedio UA/DA representa el período de suavizado del impulso promedio, que generalmente es 20.
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Impulso Alcista: Cuando el precio sube, la desviación estándar se utiliza para caracterizar la fuerza del ascenso; de lo contrario, es 0.
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Impulso Bajista: Cuando el precio baja, la desviación estándar se utiliza para caracterizar la fuerza de la caída; de lo contrario, es 0.
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Impulso Alcista Promedio es un suavizado del impulso alcista UM, calculado usando el método de media móvil exponencial EMA, para reflejar la sostenibilidad del impulso alcista.
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Impulso Bajista Promedio es un suavizado del impulso bajista DM, calculado usando el método de media móvil exponencial EMA, que refleja la sostenibilidad de la fuerza bajista.
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Fuerza Relativa se refiere a la proporción del impulso alcista promedio en el impulso total, lo que refleja la fuerza relativa de las fuerzas alcistas.
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El Índice de Volatilidad Relativa se calcula mediante la fuerza relativa de los precios altos y bajos y se utiliza para determinar la dirección de las fluctuaciones de precios y las posibles reversiones de tendencia.
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Media Móvil Simple se utiliza para suavizar datos. Se calcula como la media aritmética de los datos dentro del período de ventana especificado.
factor.explanation
El método de cálculo del indicador RVI toma la idea del índice de fuerza relativa (RSI), pero la diferencia principal es que el RVI utiliza la desviación estándar del precio en lugar del precio en sí para medir el impulso. El RVI juzga las fuerzas alcistas y bajistas del mercado analizando las fluctuaciones de precios (en lugar de los niveles de precios). Cuando el valor RVI es alto, indica que el impulso alcista está aumentando, lo que puede indicar un aumento de precio; por el contrario, cuando el valor RVI es bajo, indica que el impulso bajista está aumentando, lo que puede indicar una caída del precio. El RVI se utiliza generalmente junto con indicadores de tendencia como las medias móviles para mejorar la precisión de las decisiones comerciales y evitar la generación de demasiadas señales inválidas en un mercado volátil. El indicador RVI puede captar de manera más sensible las fluctuaciones de precios y los cambios de tendencia.