Indicador de Volatilidad de Chaikin
factor.formula
CVI(N) =
Descripción de los parámetros:
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El período de observación indica la longitud del período para calcular la media móvil exponencial (EMA), y el valor predeterminado es 20. Cuanto menor sea el valor de N, más sensible será el CVI a los cambios en las fluctuaciones de precios; cuanto mayor sea el valor de N, más suave será el CVI a los cambios en las fluctuaciones de precios.
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El precio más alto del período actual.
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El precio más bajo del período actual.
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Media móvil exponencial (MÁXIMO-MÍNIMO) con período N.
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La media móvil exponencial de (MÁXIMO-MÍNIMO) hace N períodos. Es decir, el valor EMA actual se desplaza hacia adelante N períodos.
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La lógica de cálculo del indicador CVI es la siguiente:
- Calcular la diferencia de precio dentro del período: Para cada período de tiempo, calcule la diferencia (MÁXIMO - MÍNIMO) entre el precio más alto (MÁXIMO) y el precio más bajo (MÍNIMO) para reflejar el rango de fluctuación de precios del período.
- Calcular la media móvil exponencial (EMA): Calcule la media móvil exponencial de N períodos (EMA(MÁXIMO-MÍNIMO, N)) de la diferencia de precio (MÁXIMO - MÍNIMO). La EMA se centra más en los datos recientes que la media móvil simple, por lo que puede reflejar los cambios en la volatilidad más rápidamente.
- Calcular la tasa de cambio de volatilidad: Calcule la diferencia entre el valor EMA actual y el valor EMA de hace N períodos, y luego divídala por el valor EMA actual para obtener una tasa de cambio relativa. Finalmente, multiplique por 100 para convertir el resultado en un porcentaje.
Interpretación del valor CVI:
- Valor positivo: Indica que la volatilidad del período actual es mayor que la volatilidad de hace N períodos, lo que puede significar que la volatilidad del mercado está aumentando.
- Valor negativo: Indica que la volatilidad del ciclo actual es menor que la volatilidad de hace N ciclos, lo que puede significar que la volatilidad del mercado se está debilitando.
- Aumento en el valor absoluto del valor: Indica que la volatilidad del precio cambia por un margen grande.
- Disminución en el valor absoluto del valor: Indica que la volatilidad del precio cambia por un margen pequeño.
Aplicación del indicador CVI:
- Confirmación de tendencia: Cuando la tendencia del precio es al alza, el aumento en el valor CVI puede confirmar aún más la tendencia al alza. Cuando la tendencia del precio es a la baja, el aumento en el valor CVI puede indicar el fortalecimiento de la tendencia a la baja.
- Identificación de ruptura de volatilidad: Cuando el valor CVI aumenta bruscamente, puede indicar que la volatilidad del mercado está en ruptura, y se puede utilizar junto con otros indicadores para juzgar las señales de negociación.
- Análisis de divergencia: Cuando el valor CVI diverge de la tendencia del precio, puede indicar la posibilidad de una reversión de la tendencia. Por ejemplo, cuando el precio alcanza un nuevo máximo pero el valor CVI disminuye, puede indicar un debilitamiento del impulso alcista.