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Quantitative Trading Factors

विश्लेषक आय अनुमान संशोधन गति

भावनात्मक कारकमौलिक कारक

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विश्लेषक आय अनुमान संशोधन गति सूत्र:

में:

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    अवलोकन अवधि के दौरान किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए विश्लेषकों द्वारा जारी की गई आय पूर्वानुमान रिपोर्टों की कुल संख्या। कारक की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए, समय सीमा आमतौर पर सीमित होती है (उदाहरण के लिए, पिछले एक वर्ष के भीतर), और आंकड़ों की कमी के कारण गणना परिणामों के विकृत होने से बचने के लिए रिपोर्टों की संख्या न्यूनतम सीमा तक पहुंचना आवश्यक है (उदाहरण के लिए, $N \geq 3$)। जब $N$ सीमा से कम होता है, तो कारक की गणना के परिणाम को गायब मान के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसके अलावा, रिपोर्ट का चयन वर्तमान वर्ष (या अगली रिपोर्टिंग अवधि) में कंपनी के प्रदर्शन के लिए आय पूर्वानुमान के आधार पर किया जाना चाहिए।

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    समीक्षा अवधि के दौरान, विश्लेषक पूर्वानुमान रिपोर्टों की संख्या जिनके अनुमानित शुद्ध लाभ मान नवीनतम विश्लेषक पूर्वानुमान शुद्ध लाभ मानों से कम हैं। यह संकेतक दर्शाता है कि पिछले अवधि में विश्लेषक कंपनी के लिए अपनी आय के पूर्वानुमान में कितनी बार रूढ़िवादी रहे हैं।

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    जांच की अवधि के दौरान विश्लेषक पूर्वानुमान रिपोर्टों की संख्या जिसमें अनुमानित शुद्ध लाभ का मान नवीनतम विश्लेषक पूर्वानुमान शुद्ध लाभ मान से अधिक था। यह संकेतक दर्शाता है कि पिछले अवधि में विश्लेषक कंपनी के आय पूर्वानुमान के बारे में कितनी बार आशावादी रहे हैं।

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इस कारक का मान [-1, 1] की सीमा में होता है।

  • FOM मान 1 के जितना करीब होता है, इसका मतलब है कि अवलोकन अवधि के दौरान, विश्लेषकों के आय पूर्वानुमानों में आम तौर पर ऊपर की ओर समायोजन का अनुभव हुआ, जिससे पता चलता है कि बाजार कंपनी की भविष्य की लाभप्रदता के बारे में अधिक आशावादी है, जिससे आय पूर्वानुमानों के लिए एक मजबूत ऊपर की ओर गति बन रही है।

  • FOM मान -1 के जितना करीब होता है, इसका मतलब है कि अवलोकन अवधि के दौरान, विश्लेषकों के आय पूर्वानुमानों में आम तौर पर नीचे की ओर समायोजन का अनुभव हुआ, जिससे पता चलता है कि बाजार कंपनी की भविष्य की लाभप्रदता के बारे में अधिक निराशावादी है, जिससे आय पूर्वानुमानों के लिए एक मजबूत नीचे की ओर गति बन रही है।

  • FOM मान 0 के करीब है, यह दर्शाता है कि अवलोकन अवधि के दौरान, विश्लेषकों के आय पूर्वानुमान आम तौर पर स्थिर थे, ऊपर और नीचे की ओर समायोजन की संख्या लगभग समान थी, जिससे पता चलता है कि कंपनी की कमाई के लिए बाजार की उम्मीदें तटस्थ या भिन्न हैं।

इस कारक का उपयोग स्टॉक चयन रणनीतियों के निर्माण के लिए किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, उच्च FOM मान वाले स्टॉक (सकारात्मक गति) खरीदना या कम FOM मान वाले स्टॉक (नकारात्मक गति) को शॉर्ट करना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह कारक बाजार की भावनाओं और अल्पकालिक घटनाओं से आसानी से प्रभावित होता है। इसलिए, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, व्यापक विचार के लिए आमतौर पर अन्य कारकों को जोड़ना आवश्यक है।

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