मूल्य परिवर्तन दर
factor.formula
परिवर्तन की दर (ROC):
ROC मूविंग एवरेज (ROCMA):
जिसमें:
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वर्तमान समय t पर परिसंपत्ति मूल्य, आमतौर पर समापन मूल्य (CLOSE)।
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N अवधियों पहले परिसंपत्ति मूल्य, आमतौर पर समापन मूल्य (CLOSE)।
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लुकबैक अवधि, यानी मूल्य परिवर्तन दर की गणना के लिए समय विंडो का आकार, का मतलब है तुलना के लिए पिछले N अवधियों के मूल्यों का उपयोग करना। डिफ़ॉल्ट मान 12 है, जिसे लेन-देन आवृत्ति और बाजार विशेषताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। छोटे N मान मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और अधिक शोर उत्पन्न कर सकते हैं; बड़े N मान अधिक सुचारू होते हैं लेकिन मूल्य परिवर्तन के प्रति धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं।
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वर्तमान समय t पर मूल्य परिवर्तन दर
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ROC के मूविंग एवरेज का विंडो आकार ROC संकेतक को सुचारू करने और शोर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट मान 6 है, जिसे बाजार की अस्थिरता और व्यापार रणनीतियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। छोटे M मान ROCMA को ROC परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं, और बड़े M मान अधिक सुचारू होते हैं और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को फ़िल्टर कर सकते हैं।
factor.explanation
परिवर्तन दर (ROC) संकेतक वर्तमान मूल्य और N चक्र पहले के मूल्य के बीच अंतर की तुलना करके मूल्य गति को मापता है। एक सकारात्मक ROC मान इंगित करता है कि मूल्य बढ़ रहा है, और एक नकारात्मक ROC मान इंगित करता है कि मूल्य गिर रहा है। मान जितना बड़ा होगा, गति उतनी ही मजबूत होगी। ROC संकेतक के अनुप्रयोग परिदृश्यों में शामिल हैं:
- रुझान निर्णय: एक स्पष्ट प्रवृत्ति वाले बाजार में, ROC का शून्य अक्ष को ऊपर की ओर तोड़ना आमतौर पर एक खरीद संकेत माना जाता है, यह दर्शाता है कि ऊपर की गति बढ़ रही है; ROC का शून्य अक्ष को नीचे की ओर तोड़ना एक बिक्री संकेत माना जाता है, यह दर्शाता है कि नीचे की गति बढ़ रही है।
- अतिखरीदारी और अतिबिक्री निर्णय: बाजार की अतिखरीदारी और अतिबिक्री स्थिति की पहचान करने के लिए ROC का उपयोग किया जा सकता है। जब ROC एक चरम उच्च स्तर पर पहुंचता है, तो यह संकेत दे सकता है कि मूल्य वापस आने वाला है; जब ROC एक चरम निम्न स्तर पर पहुंचता है, तो यह संकेत दे सकता है कि मूल्य पलटने वाला है।
- विचलन संकेत: मूल्य और ROC संकेतक के बीच विचलन संभावित मूल्य उलटफेर का संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मूल्य एक नए उच्च स्तर पर पहुंचता है लेकिन ROC एक नए उच्च स्तर पर पहुंचने में विफल रहता है, तो यह संकेत दे सकता है कि ऊपर की गति कमजोर हो रही है; यदि मूल्य एक नए निम्न स्तर पर पहुंचता है लेकिन ROC एक नए निम्न स्तर पर पहुंचने में विफल रहता है, तो यह संकेत दे सकता है कि नीचे की गति कमजोर हो रही है।
- मूविंग एवरेज क्रॉसओवर: ROCMA ROC संकेतक को सुचारू कर सकता है और शोर को कम कर सकता है। जब ROC ROCMA को ऊपर की ओर पार करता है, तो इसे आमतौर पर एक खरीद संकेत माना जाता है; जब ROC ROCMA के नीचे गिरता है, तो इसे आमतौर पर एक बिक्री संकेत माना जाता है। इन क्रॉसओवर संकेतों का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों या बाजार की बुनियादी बातों के संयोजन में व्यापार सटीकता में सुधार के लिए किया जाना चाहिए।
- **शॉक मार्केट का अनुप्रयोग: **शॉक मार्केट में, ROC और ROCMA का संयोजन खरीद और बिक्री संकेतों को प्रभावी ढंग से पहचान सकता है और गलत निर्णय को कम कर सकता है।
टिप्पणियाँ:
- ROC संकेतक मूल्य परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है और अधिक शोर उत्पन्न कर सकता है, इसलिए व्यापक विश्लेषण के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों और बाजार की बुनियादी बातों को संयोजित करने की अनुशंसा की जाती है।
- ROC पैरामीटर N और M की सेटिंग्स को विभिन्न व्यापारिक उत्पादों और समयावधियों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
- बाजार की स्थितियों के आधार पर ROC संकेतक की प्रभावशीलता भिन्न हो सकती है। बैकटेस्टिंग और सिमुलेटेड ट्रेडिंग में इसकी पुष्टि करने की अनुशंसा की जाती है।