수식에서:

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  실제 범위는 당일 가격의 변동 범위를 측정하며, 당일 최고가와 최저가의 차이, 전날 종가와 당일 최고가의 차이의 절댓값, 전날 종가와 당일 최저가의 차이의 절댓값 중 최대값을 취합니다. 수식에서 아래 첨자 t는 현재 시점을 나타내고, 아래 첨자 t-1은 이전 시점을 나타냅니다.

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  당일 최고가

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  당일 최저가

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  당일 종가

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  전날 종가

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  변동성 가중치, 오늘 종가가 전날 종가보다 높을 때, W는 실제 변동성 TR을 오늘과 전날 종가의 차이로 나눈 값입니다. 그렇지 않으면 W는 실제 변동성 TR과 같습니다. 이 가중치는 종가 변화에 대한 가격 변동성의 강도를 반영합니다.

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  현재 시간 t에서 N1 시간 단위 이전까지의 W 값의 시퀀스를 나타냅니다.

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  표준화된 변동 범위(SR)를 계산하는 기간 길이로, SR을 계산할 때 고려되는 과거 W 값의 창 길이를 나타냅니다. 기본값은 20입니다.

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  정규화된 범위 SR을 평활화하는 데 사용되는 지역 강도 지수(RSI)의 지수 이동 평균(EMA) 평활화 기간을 계산합니다. 기본값은 5입니다.

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  정규화된 변동성은 변동성 가중치 W를 0에서 100 사이로 정규화하는 데 사용됩니다. N1 기간 내 W의 최대값과 최소값이 같지 않으면 SR은 (W - N1 기간 내 W의 최소값)을 (N1 기간 내 W의 최대값 - N1 기간 내 W의 최소값)으로 나눈 값에 100을 곱한 값입니다. 그렇지 않으면 SR은 (W - N1 기간 내 W의 최소값)에 100을 곱한 값입니다. 목적은 변동성 가중치 값을 고정 범위로 정규화하는 것입니다.

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  지역 강도 지수는 정규화된 범위 SR(N1)의 N2 기간 지수 이동 평균입니다. 범위와 종가 변화를 결합하여 잠재적인 추세 전환점을 식별합니다. 이 지표는 가격 변동에 더 민감하며 변동을 평활화하여 추세의 잠재적 변화를 더 잘 나타냅니다.