상대 강도 지수(RSI)
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상대 강도(RS) 계산:
상대 강도(RS)는 특정 기간 동안의 모든 가격 상승의 평균과 모든 가격 하락의 평균의 비율입니다. 평균 상승과 평균 하락은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA) 또는 단순 이동 평균(SMA)을 사용하여 계산됩니다. 초기 평균은 단순 평균을 사용하여 계산할 수 있으며, 이후 평균은 최근 가격 변화의 영향을 반영하기 위해 이동 평균을 사용하여 업데이트됩니다.
상대 강도 지수(RSI) 계산:
상대 강도 지수(RSI)는 상대 강도(RS)를 0과 100 사이의 정규화된 값으로 변환하여 얻습니다. 이러한 변환을 통해 지표를 더 쉽게 이해하고 적용할 수 있습니다. 이 공식은 RS 값을 0에서 100 범위로 매핑하여 RSI 지표의 변동 범위를 보다 명확하게 만듭니다.
수식의 주요 매개변수 및 설명:
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특정 기간 내 가격 상승의 평균값입니다. 일반적으로 지수 이동 평균(EMA) 또는 단순 이동 평균(SMA)을 사용하여 계산합니다. 계산 시 가격 상승만 고려하고 가격 하락은 0으로 처리합니다.
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특정 기간 내 가격 하락의 평균입니다. 일반적으로 지수 이동 평균(EMA) 또는 단순 이동 평균(SMA)을 사용하여 계산합니다. 계산 시 가격 하락만 고려하고 상승은 0으로 처리합니다. 이 값은 가격 하락을 나타내지만 일반적으로 양수입니다.
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상대 강도는 평균 상승과 평균 하락의 비율로, 가격 상승 및 하락 힘의 상대적 강도를 반영합니다.
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상대 강도 지수는 가격 변화의 강도와 속도를 평가하는 데 사용되는 0과 100 사이의 값을 갖는 정규화된 모멘텀 지표입니다.
factor.explanation
RSI는 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 일반적으로 RSI 값이 70에 가깝거나 높으면 해당 자산이 과매수 상태일 수 있음을 의미하며, 이는 가격이 과대평가되어 풀백 위험이 있을 수 있다는 것을 나타냅니다. RSI 값이 30에 가깝거나 낮으면 해당 자산이 과매도 상태일 수 있음을 의미하며, 이는 가격이 과소평가되어 반등 가능성이 있다는 것을 의미합니다. 그러나 RSI의 임계값은 절대적인 것이 아니며, 자산이나 시장에 따라 적용 가능한 범위가 다를 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 동시에 RSI는 시장 추세와 거래 기회를 보다 정확하게 판단하기 위해 다른 기술 지표 및 기본 분석과 함께 사용해야 합니다. 다양한 파라미터 및 임계값 설정에서 지표의 유효성을 검증하려면 여러 샘플(여러 주식)과 백테스팅이 필요합니다. 또한 RSI의 다이버전스 현상(가격은 새로운 고점/저점에 도달했지만 RSI 지표는 동시에 새로운 고점/저점에 도달하지 않는 경우)은 추세 반전을 나타낼 수 있는 중요한 신호입니다.