수직 수평 필터 (VHF)
factor.formula
최고 종가(HCP):
과거 N 기간 동안의 최고 가격(HIGH)의 최대값입니다. 이 값은 주어진 기간 동안 가격의 상승 변동의 상한을 나타냅니다.
최저 종가(LCP):
과거 N 기간 동안의 최저 가격(LOW)의 최소값입니다. 이 값은 주어진 기간 동안 가격의 하락 변동의 하한을 나타냅니다.
절대 가격 범위, A:
최고 가격 범위(HCP)의 최고 가격과 최저 가격 범위(LCP)의 최저 가격 간의 절대 차이입니다. 이 값은 지정된 기간 동안 가격의 최대 수직 변동, 즉 가격 범위의 총 너비를 측정합니다.
가격 합산 (B):
과거 N 기간 동안 일일 종가(CLOSE)와 전날 종가 간의 차이의 절대값의 합계입니다. 이 값은 지정된 기간 동안의 가격 수준 변화의 크기, 즉 모든 가격 변화의 합계를 측정합니다.
수직 수평 필터 (VHF):
가격 범위의 총 변동 범위(A)와 총 가격 변화(B)의 비율입니다. 이 값은 가격 변동의 지배적인 방향, 즉 추세 또는 변동 여부를 반영합니다. VHF 값이 높을수록 가격 변동의 수직 성분이 커져 추세 시장에 더 기울어집니다. VHF 값이 낮을수록 가격 변동의 수평 성분이 커져 변동 시장에 더 기울어집니다.
분모가 0이면 0으로 설정:
분모가 0이 되는 상황을 피하기 위해 가격 변화의 합(B)이 0일 때 VHF 값을 0으로 설정합니다.
기본 기간 (N):
VHF 계산에 사용되는 기본 기간, 즉 HCP, LCP, A 및 B를 계산하는 데 사용되는 시간 창입니다. N 값은 일반적으로 20이지만 다른 시장 또는 거래 전략에 따라 조정할 수 있습니다. N 값이 작을수록 VHF는 단기적인 가격 변화에 더 민감하고, N 값이 클수록 VHF는 장기적인 가격 추세에 더 민감합니다.
VHF 지표는 지정된 기간 동안 가격의 수직 변동 범위와 수평 변동 범위를 비교하여 현재 시장 상태를 결정합니다. 가격 변동이 수직으로 향하는 경향이 있으면 VHF 값이 증가하여 시장이 추세 시장에 있음을 나타냅니다. 가격 변동이 수평으로 향하는 경향이 있으면 VHF 값이 감소하여 시장이 변동 시장에 있음을 나타냅니다. 따라서 이 지표는 투자자가 적절한 거래 전략과 기술 지표를 선택하는 데 도움이 될 수 있습니다.
최고 종가
최저 종가
절대 가격 범위
가격 합산
기본 기간
factor.explanation
수직 수평 필터 지표(VHF)는 시장이 추세 단계에 있는지 아니면 변동 단계에 있는지 판단하는 데 사용되는 기술적 지표입니다. 이는 수직 가격 변동(가격 범위)과 수평 가격 변동(가격 변화의 합)의 비율을 비교하여 판단합니다. 전통적인 추세 지표(예: MACD) 및 변동 지표(예: RSI)와 달리 VHF의 장점은 투자자가 시장의 다양한 단계에 따라 적절한 지표를 선택하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. VHF 값이 높으면 시장 추세가 강하다는 것을 나타내므로 추세 추적 지표를 사용하는 것이 적합합니다. VHF 값이 낮으면 시장 변동이 더 심하다는 것을 나타내므로 변동 지표를 사용하는 것이 적합합니다. 따라서 VHF는 거래 전략의 견고성을 향상시키는 효과적인 시장 상태 필터로 사용될 수 있습니다.