Осциллятор объема Клингера
factor.formula
TR:
Истинный диапазон (Разворот тренда): Используется для определения движения цены текущего дня относительно предыдущего дня. Если медианная цена текущего дня (сумма наивысшей цены, наинизшей цены и цены закрытия) выше, чем предыдущего дня, ей присваивается значение 1, в противном случае присваивается значение -1. Эта переменная представляет собой направленное изменение ценового тренда.
DM:
Дневной моментум: Он указывает на разницу между наивысшей ценой и наинизшей ценой дня, отражая колебания цены в этот день. Значение напрямую отражает активность цены в этот день.
CM:
Кумулятивный моментум: Кумулятивный дневной моментум (DM) на основе изменения Истинного диапазона (TR) между текущим днем и предыдущим днем. Если значения TR сегодня и вчера одинаковы, вчерашнее значение CM добавляется к сегодняшнему значению DM; в противном случае значение DM предыдущего дня добавляется к сегодняшнему значению DM. Эта переменная предназначена для фиксации устойчивости ценового моментума.
VF:
Сила объема: Количественное значение, рассчитываемое на основе объема, моментума цены и направления тренда. Окончательное значение силы объема получается путем умножения объема дня (VOL) на коэффициент, рассчитанный на основе отношения DM к CM, и объединения его с направлением тренда (TR). Этот шаг эффективно усиливает связь между моментумом цены и объемом.
KVO(N1,N2):
Осциллятор объема Клингера: Вычисляет разницу между краткосрочной (N1) и долгосрочной (N2) экспоненциальными скользящими средними (EMA) колебаний объема (VF). Сравнивая краткосрочный и долгосрочный моментум объема, он отражает ускорение или замедление притока и оттока капитала, тем самым выявляя потенциальные развороты тренда.
Значение каждого параметра в формуле:
- :
Истинный диапазон (Разворот тренда): Бинарный индикатор, равный 1, если медианная цена сегодня больше, чем вчера, иначе -1. Используется для указания направления изменения ценового тренда.
- :
Дневной моментум: Разница между наивысшей и наинизшей ценами дня, отражающая колебания цен дня.
- :
Кумулятивный моментум: Накапливает моментум дня в соответствии с изменением TR. Если значение TR остается неизменным, оно будет продолжать накапливаться, иначе будет накапливать моментум предыдущего дня. Используется для измерения непрерывности ценового моментума.
- :
Сила объема: Объем умножается на коэффициент, основанный на отношении моментума, и сочетается с направлением тренда для количественной оценки силы колебаний объема.
- :
Объем: относится к количеству акций или контрактов, проданных для определенной ценной бумаги или актива в течение определенного периода времени.
- :
Период короткой EMA: Краткосрочная EMA, используемая для расчета VF. Значение по умолчанию обычно равно 34, используется для фиксации изменений моментума объема в течение короткого периода времени.
- :
Период длинной EMA: Долгосрочная EMA, используемая для расчета VF. Значение по умолчанию обычно равно 55, используется для сглаживания колебаний VF и выявления долгосрочного моментума тренда.
- :
Экспоненциальная скользящая средняя: Метод взвешенного усреднения, который придает больший вес последним точкам данных и более чувствителен к новым данным. Используется для сглаживания данных временных рядов и выявления трендов.
- :
Условная функция: Возвращает разные значения на основе условного суждения. Используется для выполнения различных вычислений на основе определенных логических правил.
- :
Функция абсолютного значения: Возвращает абсолютное значение значения. Обеспечивает положительность всех связанных значений при расчете, что удобно для измерения колебаний.
factor.explanation
Осциллятор Моментума Объема (KVO) измеряет моментум рыночных потоков, рассчитывая разницу между краткосрочной и долгосрочной экспоненциальными скользящими средними колебаний объема (VF). Положительное значение KVO указывает на то, что краткосрочный приток капитала сильнее, чем долгосрочный, что может свидетельствовать о восходящем ценовом тренде; отрицательное значение KVO указывает на то, что краткосрочный отток капитала сильнее, чем долгосрочный, что может свидетельствовать о нисходящем ценовом тренде. Пересечения нулевой оси индикатора KVO часто рассматриваются как потенциальные сигналы на покупку и продажу. Индикатор сочетает в себе моментум цены и информацию об объеме, поэтому он может предоставить более полное представление о рынке, чем анализ цены или объема по отдельности. Высокая волатильность значений KVO указывает на сильный тренд, в то время как низкая волатильность может указывать на ослабление тренда или потенциальный разворот.