Коэффициент вариации оборота
factor.formula
Коэффициент вариации = средний объем сделок / стандартное отклонение объема сделок
Эта формула вычисляет коэффициент вариации ряда ежедневного объема торгов за последние K месяцев. Конкретные шаги следующие:
- :
Представляет временной ряд ежедневного объема торгов с t-K+1 по t. Где t - текущая дата, а K - количество месяцев периода ретроспективного анализа. Например, если K=3, это представляет данные о ежедневном объеме торгов за последние три месяца.
- :
Представляет средний ежедневный объем торгов за последние K месяцев. Это значение отражает средний уровень объема торгов за этот период.
- :
Обозначает стандартное отклонение ежедневного объема торгов за последние K месяцев. Это значение отражает диапазон колебаний объема торгов за этот период.
- :
Разделите средний объем сделок на стандартное отклонение объема сделок, чтобы получить коэффициент вариации объема сделок. Чем больше значение, тем выше относительная волатильность объема сделок и тем выше может быть риск ликвидности рынка. Если значение мало, это означает, что волатильность объема сделок относительно невелика, и ликвидность рынка хорошая.
- :
mean(TransactionVolume_{t-K+1:t}), где TransactionVolume означает Объем Сделок
- :
std(TransactionVolume_{t-K+1:t}), где TransactionVolume означает Объем Сделок
factor.explanation
Коэффициент вариации объема торгов является важным показателем для измерения волатильности объема торгов за определенный период времени. Он сравнивает диапазон колебаний (стандартное отклонение) объема торгов со средним уровнем объема торгов для получения относительного показателя волатильности, что позволяет эффективно устранить влияние различий в объеме торгов между разными акциями, тем самым более точно отражая относительный риск волатильности объема торгов. Более высокий коэффициент вариации обычно означает большую волатильность объема торгов, плохую ликвидность рынка и более высокий торговый риск, и наоборот. Этот показатель может помочь инвесторам судить об активности рынка и потенциальных рисках ликвидности.