Direksyonal na Momentum Discrete Indicator
factor.formula
Pataas na Momentum (DMZ) =
Pababa na Momentum (DMF) =
Direksyonal na Momentum Index (DIZ) =
Negatibong Momentum Index (DIF) =
Direksyonal na Momentum Dispersion Index (DDI) =
Kung ang denominator ay 0, hayaan ang DDI =
sa:
- :
Ang pinakamataas na presyo sa araw t
- :
Ang pinakamababang presyo sa araw t
- :
Ang pinakamataas na presyo sa araw t-1
- :
Ang pinakamababang presyo sa araw t-1
- :
Ang pataas na halaga ng momentum sa araw t. Kapag ang kabuuan ng pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo ngayon ay hindi mas malaki kaysa sa nakaraang araw, ang DMZ ay 0; kung hindi, ang DMZ ay ang mas malaki sa absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo ngayon at ng pinakamataas na presyo ng nakaraang araw at ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamababang presyo ngayon at ng pinakamababang presyo ng nakaraang araw.
- :
Ang pababa na halaga ng momentum sa araw t. Kapag ang kabuuan ng pinakamataas na presyo at pinakamababang presyo ngayon ay mas malaki kaysa sa nakaraang araw, ang DMF ay 0; kung hindi, ang DMF ay ang mas malaki sa absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo ngayon at ng pinakamataas na presyo ng nakaraang araw at ang absolute value ng pagkakaiba sa pagitan ng pinakamababang presyo ngayon at ng pinakamababang presyo ng nakaraang araw.
- :
Ang kabuuan ng DMZ mula araw t-N+1 hanggang araw t, iyon ay, ang kabuuan ng pataas na momentum sa loob ng N araw.
- :
Ang kabuuan ng DMF mula araw t-N+1 hanggang araw t, iyon ay, ang kabuuan ng pababang momentum sa loob ng N araw.
- :
Ang laki ng time window ay kumakatawan sa haba ng lookback period para sa pagkalkula ng momentum. Ang default na halaga ay 20 araw ng pangangalakal. Ang pagpili ng N ay nakakaapekto sa sensitivity ng DDI. Ang mas maliit na halaga ng N ay ginagawang mas sensitibo ang DDI, habang ang mas malaking halaga ng N ay ginagawa itong mas maayos.
- :
Ang positibong momentum index sa araw t ay kumakatawan sa porsyento ng pataas na momentum sa N-araw na panahon sa kabuuang momentum.
- :
Ang negatibong momentum index sa araw t ay kumakatawan sa porsyento ng pababang momentum sa N-araw na panahon sa kabuuang momentum.
- :
Ang direksyonal na momentum dispersion indicator sa araw t, kinakalkula sa pamamagitan ng pagbabawas ng DIF mula sa DIZ, ay nagpapakita ng relatibong lakas ng momentum ng merkado.
factor.explanation
Ang Directional Momentum Dispersion Indicator (DDI) ay naghahambing sa laki ng pataas at pababang momentum at pinapantay ito upang matukoy ang mga potensyal na pagbaliktad ng trend at mga lugar na overbought at oversold. Ang pangunahing lohika ng DDI ay upang sukatin ang relatibong lakas ng mga pagbabago sa presyo pataas at pababa sa isang yugto ng panahon. Kapag mataas ang halaga ng DDI, maaari itong magpahiwatig na ang merkado ay overbought o ang pataas na momentum ay nangingibabaw; sa kabaligtaran, kapag mababa ang halaga ng DDI, maaari itong magpahiwatig na ang merkado ay oversold o ang pababang momentum ay nangingibabaw. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang mga pagbabago sa trend at mga sukdulang halaga ng DDI upang tumulong sa paghuhusga sa lakas ng mga trend sa merkado at mga potensyal na pagkakataon sa pagbaliktad. Bukod pa rito, ang indicator na ito ay maaari ding gamitin kasabay ng iba pang teknikal na indicator upang mapabuti ang katumpakan ng mga desisyon sa pangangalakal. Ang DDI indicator ay angkop para sa panandalian at katamtamang-panahong pangangalakal, at makakatulong sa mga mamumuhunan na mabilis na makuha ang mga turning point sa momentum ng merkado.