Vertical Horizontal Filter (VHF)
factor.formula
Pinakamataas na Presyo ng Pagsasara (HCP):
Ang pinakamataas na halaga ng pinakamataas na presyo (HIGH) sa nakaraang N na panahon. Ang halagang ito ay kumakatawan sa itaas na limitasyon ng pataas na pagbabago ng presyo sa isang tiyak na yugto ng panahon.
Pinakamababang Presyo ng Pagsasara (LCP):
Ang pinakamababang halaga ng pinakamababang presyo (LOW) sa nakaraang N na panahon. Ang halagang ito ay kumakatawan sa ibabang limitasyon ng pababang pagbabago ng presyo sa isang tiyak na yugto ng panahon.
Ganap na Saklaw ng Presyo, A:
Ang ganap na pagkakaiba sa pagitan ng pinakamataas na presyo ng pinakamataas na saklaw ng presyo (HCP) at ang pinakamababang presyo ng pinakamababang saklaw ng presyo (LCP). Sinusukat ng halagang ito ang pinakamataas na vertical na pagbabago ng presyo sa tinukoy na panahon, iyon ay, ang kabuuang lapad ng saklaw ng presyo.
Pagdaragdag ng Presyo (B):
Ang kabuuan ng mga ganap na halaga ng pagkakaiba sa pagitan ng pang-araw-araw na presyo ng pagsasara (CLOSE) at ang presyo ng pagsasara ng nakaraang araw sa nakaraang N na panahon. Sinusukat ng halagang ito ang laki ng pagbabago sa antas ng presyo sa tinukoy na panahon, iyon ay, ang kabuuan ng lahat ng pagbabago sa presyo.
Vertical Horizontal Filter (VHF):
Ang ratio ng kabuuang saklaw ng pagbabago (A) ng saklaw ng presyo sa kabuuang pagbabago ng presyo (B). Sinasalamin ng halagang ito ang nangingibabaw na direksyon ng pagbabago ng presyo, iyon ay, kung nagte-trend o nag-o-oscillate ito. Kung mas mataas ang halaga ng VHF, mas malaki ang vertical na bahagi ng pagbabago ng presyo, na mas nakahilig sa mga trending market; kung mas mababa ang halaga ng VHF, mas malaki ang horizontal na bahagi ng pagbabago ng presyo, na mas nakahilig sa mga oscillating market.
Kung ang denominator ay zero, itakda ito sa zero:
Upang maiwasan ang sitwasyon kung saan ang denominator ay zero, ang halaga ng VHF ay itinakda sa 0 kapag ang kabuuan ng mga pagbabago sa presyo (B) ay 0.
Default na Panahon (N):
Ang default na panahon na ginamit para sa mga kalkulasyon ng VHF, i.e. ang time window na ginamit upang kalkulahin ang HCP, LCP, A at B. Ang halaga ng N ay karaniwang 20, ngunit maaaring iakma ayon sa iba't ibang merkado o estratehiya sa pangangalakal. Ang mas maliit na halaga ng N ay ginagawang mas sensitibo ang VHF sa mga panandaliang pagbabago sa presyo, at ang mas malaking halaga ng N ay ginagawang mas sensitibo ang VHF sa mga pangmatagalang trend sa presyo.
Tinutukoy ng VHF indicator ang kasalukuyang katayuan ng merkado sa pamamagitan ng paghahambing ng vertical na saklaw ng pagbabago at horizontal na saklaw ng pagbabago ng presyo sa isang tinukoy na panahon. Kapag ang pagbabago ng presyo ay nagiging vertical, ang halaga ng VHF ay tataas, na nagpapahiwatig na ang merkado ay nasa isang trending market. Kapag ang pagbabago ng presyo ay nagiging horizontal, ang halaga ng VHF ay bababa, na nagpapahiwatig na ang merkado ay nasa isang pabagu-bagong market. Samakatuwid, ang indicator na ito ay makakatulong sa mga mamumuhunan na pumili ng angkop na estratehiya sa pangangalakal at teknikal na mga indicator.
Pinakamataas na Presyo ng Pagsasara
Pinakamababang Presyo ng Pagsasara
Ganap na Saklaw ng Presyo
Pagdaragdag ng Presyo
Default na Panahon
factor.explanation
Ang vertical horizontal filter indicator (VHF) ay isang teknikal na indicator na ginagamit upang matukoy kung ang merkado ay nasa yugto ng pag-trend o yugto ng pag-alog. Ginagawa nito ang paghuhusga sa pamamagitan ng paghahambing ng ratio ng pagbabago ng vertical na presyo (saklaw ng presyo) sa pagbabago ng horizontal na presyo (ang kabuuan ng mga pagbabago sa presyo). Hindi tulad ng mga tradisyonal na trend indicator (tulad ng MACD) at shock indicator (tulad ng RSI), ang kalamangan ng VHF ay nakakatulong ito sa mga mamumuhunan na pumili ng angkop na mga indicator ayon sa iba't ibang yugto ng merkado. Kapag mataas ang halaga ng VHF, nagpapahiwatig ito na malakas ang trend ng merkado at angkop na gumamit ng mga trend tracking indicator; kapag mababa ang halaga ng VHF, nagpapahiwatig ito na mas nakakaalog ang pagbabago ng merkado at angkop na gumamit ng mga shock indicator. Samakatuwid, ang VHF ay maaaring gamitin bilang isang epektibong filter ng katayuan ng merkado upang mapabuti ang katatagan ng mga estratehiya sa pangangalakal.