Hacimde Sürekli Düşüş
factor.formula
Tutarlılık değerlendirme koşulları:
Tutarlı Düşüş Hacmi Faktörü:
nerede:
- :
Tutarlılık eşik parametresi, değer aralığı (0,1]. $\alpha$ değeri ne kadar büyükse, K-çizgisi gövdesi için gereksinim o kadar yüksek olur, yani üst ve alt gölgeler ne kadar kısa olursa, K-çizgisi gövdesi o kadar belirgin olur ve tutarlı işlem olarak değerlendirilen K-çizgileri sayısı o kadar az olur. Uygulamada, bu değer farklı piyasaların ve hisse senetlerinin oynaklığına göre ayarlanabilir ve genellikle 0,2-0,4 arasında ayarlanması önerilir.
- :
Tutarlı düşüş hacmi, tutarlılık koşulunu sağlayan ve kapanış fiyatı açılış fiyatından düşük olan (yani düşüş) 5 dakikalık mum çubuğu içindeki toplam hacmi ifade eder. Bu hacim, gün içinde koşulları sağlayan tüm 5 dakikalık mum çubuğu hacimlerinin toplamıdır.
- :
Gün için toplam hacim, t işlem günündeki tüm hacimlerin toplamını temsil eder.
- :
Hareketli ortalama periyot parametresi, geçmiş işlem günleri üzerinden hesaplanan tutarlı düşüş hacim oranının ortalama değerini gösterir. Bu parametre, faktör değerini yumuşatmak ve gürültüyü azaltmak için kullanılır. İşlem sıklığına göre ayarlanabilir. Örneğin, günlük işlem için 5-20 gün parametre olarak kullanılabilir.
factor.explanation
Bu faktör, piyasada sürekli satış davranışını yakalamak için tasarlanmıştır. Bir hisse senedinin belirli bir süre boyunca çok sayıda sürekli düşüş yönlü işlem yapması, piyasada yoğunlaşmış bir satış baskısı olabileceğini gösterir. Bu tutarlı davranış, genellikle piyasa duyarlılığında hisse senedine doğru bir kaymaya işaret eder ve bu durum yeni olumsuz bilgilerden veya genel piyasa duyarlılığından etkilenebilir. Daha yüksek bir faktör değeri (negatif değer), geçmiş dönemde sürekli düşüş yönlü işlem hacminin daha yüksek bir oranını temsil eder ve bu da daha fazla satış baskısı olduğunu gösterir. Bu durum, kısa vadede fiyat düşüşleri riskinin arttığını gösterebilir. Aksine, faktör değeri ne kadar düşükse (sıfıra ne kadar yakınsa), piyasadaki satış baskısı o kadar azdır. Bu faktör, aşırı satım sinyalleri veya trend dönüş noktalarını belirlerken referans sağlamak gibi, alım satım sinyallerini değerlendirmek için yardımcı bir temel olarak diğer faktörlerle birlikte kullanılabilir.