Açılış Sonrası Aktif Alım Gücünün Normalize Edilmiş Ortalaması
factor.formula
Açılış sonrası aktif alım gücünün normalize edilmiş ortalaması:
Açılıştan 30 dakika sonraki net aktif alım miktarı:
nerede:
- :
n'inci işlem gününün açılışından (yani 9:30 - 10:00) sonraki 30 dakika içinde i'inci hisse senedinin toplam aktif alım işlem hacmini gösterir. Bu değer, işlem verilerindeki BS işareti ile belirlenir. B (Buy - Al) işareti, aktif alımı gösterir; bu, satıcının emir verdiği ve alıcının işlemi aktif olarak tamamladığı anlamına gelir; eğer bu dakika içinde bir fiyat limiti varsa, dahil edilmez.
- :
n'inci işlem gününün açılışından (yani 9:30 - 10:00) sonraki 30 dakika içinde i'inci hisse senedinin toplam aktif satım işlem hacmini gösterir. Bu değer, işlem verilerindeki BS işareti ile belirlenir. S (Sell - Sat) işareti, aktif satımı gösterir; bu, alıcının emir verdiği ve satıcının işlemi aktif olarak tamamladığı anlamına gelir; eğer bu dakika içinde bir taban fiyat limiti varsa, dahil edilmez.
- :
i'inci hisse senedinin n'inci işlem gününün açılışından sonraki 30 dakika içindeki aktif net alım miktarını temsil eder, bu da aktif alım işlem miktarı eksi aktif satım işlem miktarına eşittir.
- :
Hisse senedinin günlük açılıştan sonraki 30 dakika içindeki net aktif alım miktarının T zaman aralığı içindeki ortalama değerini temsil eder.
- :
Hisse senedinin günlük açılıştan 30 dakika sonraki net aktif alım miktarının T zaman aralığı içindeki standart sapmasını temsil eder ve bu, göstergenin zaman aralığı içindeki volatilitesini ölçmek için kullanılır.
- :
i'inci hisse senedini temsil eder.
- :
n'inci işlem gününü gösterir.
- :
Mevcut işlem gününü gösterir.
- :
Geriye dönük test hesaplaması için zaman penceresi boyutunu gösterir. Aylık hisse senedi seçimi için T=20 işlem günüdür; haftalık hisse senedi seçimi için T=5 işlem günüdür. Zaman penceresinin seçimi, belirli geriye dönük test dönemine göre ayarlanmalıdır.
factor.explanation
Bu faktörün değeri ne kadar yüksek olursa, yatırımcıların piyasa açıldıktan sonraki 30 dakika içinde hisse senedindeki alım davranışları o kadar güçlü ve istikrarlı olur. Bu, piyasanın hisse senedi için olumlu beklentilerini veya güçlü bir satın alma isteğini yansıtabilir. Kantitatif stratejilerde bu faktör, yüksek alım momentumuna sahip hisse senetlerini belirlemek ve ticaret stratejileri oluşturmanın temelini oluşturan faktörlerden biri olarak kullanılabilir. Yatırımcılar, hisse senedi seçiminin doğruluğunu ve stratejilerin etkinliğini artırmak için analiz amacıyla diğer temel ve teknik göstergeleri birleştirebilirler. Bu faktörün yalnızca piyasa açıldıktan sonraki bir süre içindeki alım davranışlarını yansıttığı ve tüm gün için piyasa duyarlılığını tam olarak temsil edemeyeceği unutulmamalıdır.