Açılış Periyodunda Büyük Net Alışların Oranı
factor.formula
Açılış Periyodunda Büyük Net Alışların Oranı:
burada:
İşlem verilerine dayanarak, aktif alış ve satış emirleri tanımlanarak işlem kayıtları alış ve satış emri verilerine toplanır. Aktif alış emirleri, satıcının fiyatından işlem gören emirleri, aktif satış emirleri ise alıcının fiyatından işlem gören emirleri ifade eder.
Bir zaman dilimi (örneğin, birden fazla gün) boyunca alış ve satış emirlerinin işlem hacmi sayıldıktan sonra, logaritmik işlemden sonra ortalama ve standart sapma hesaplanır. Ortalama + k çarpı standart sapma, büyük emirler için tarama eşiği olarak kullanılır. k değeri, piyasa koşullarına ve geriye dönük test sonuçlarına göre ayarlanabilir ve genellikle 1'dir. İşlem hacimleri bu eşikten daha yüksek olan alış ve satış emirleri büyük emirler olarak tanımlanır.
- :
n'inci işlem gününde, i'inci hissenin j'inci dakikasındaki işlem verilerini temsil eder; burada j, açılış periyodu sırasındaki dakika düzeyindeki zaman penceresini temsil eder.
Bu faktör, açılıştan sonra belirli bir süre içindeki (örneğin, 9:30 - 10:00) işlem verilerini hesaplama için seçerek açılış periyodundaki piyasa duyarlılığını ve sermaye akışını yakalar.
- :
Zaman serisinin ortalama değerini hesaplamak için kullanılan geriye dönük bakış periyodunu temsil eder. Hisseleri aylık olarak seçerken, T genellikle 20 işlem günüdür; hisseleri haftalık olarak seçerken, T genellikle 5 işlem günüdür. T'nin belirli değeri, stratejinin sıklığına ve geriye dönük test etkisine göre optimize edilmelidir.
- :
n'inci işlem gününde, j'inci dakikada, i'inci hissenin büyük aktif alış emirlerinin işlem hacmi
- :
n'inci işlem gününde, j'inci dakikada, i'inci hissenin büyük aktif satış emirlerinin işlem hacmi
- :
n'inci işlem gününde, j'inci dakikada, i'inci hissenin toplam işlem hacmi
factor.explanation
Bu faktör, belirli bir açılış periyodu sırasında büyük aktif alış ve satış işlemlerinin net miktarını hesaplar ve bunu toplam işlem hacmine böler. Bu değer, açılış periyodundaki büyük fonların net girişini yansıtır. Pozitif bir değer, büyük fonların daha çok almaya istekli olduğunu, negatif bir değer ise büyük fonların daha çok satmaya istekli olduğunu gösterir. Büyük fonlar genellikle güçlü bir bilgi avantajına sahip olduklarından, işlem davranışları genellikle piyasa duyarlılığının ve gelecekteki trendlerin önemli bir sinyali olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu faktör büyük fonlar tarafından tercih edilen hisseleri taramak ve kantitatif hisse senedi seçimi için önemli bir referans olarak kullanılabilir. Büyük emir eşiğinin belirlenmesinin ve geriye dönük bakış periyodunun seçiminin faktörün performansını etkileyebileceği ve belirli stratejilere ve piyasa koşullarına göre ayarlanması gerektiği unutulmamalıdır.