Yönlü Volatilite Endeksi
factor.formula
Artış Yönlü Bölge (AYB) =
Negatif Hareket Frekansı (NHF) =
Yönlü Endeks (DIZ) =
Yönlü Gösterge (DIF) =
Yönlü Titreşim Endeksi (YTE) =
Payda 0 ise, YTE =
Formülde:
- :
t günündeki en yüksek fiyat
- :
t günündeki en düşük fiyat
- :
t-1 günündeki (bir önceki gün) en yüksek fiyat
- :
t-1 günündeki (bir önceki gün) en düşük fiyat
- :
t'inci günün pozitif volatilitesi. Bugünkü en yüksek ve en düşük fiyatların toplamı, dünkü en yüksek ve en düşük fiyatların toplamından büyük değilse, DMZ 0'dır; aksi takdirde, bugünün en yüksek fiyatı ile dünün en yüksek fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri ve bugünün en düşük fiyatı ile dünün en düşük fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin daha büyük olanıdır.
- :
t'inci günün negatif volatilitesi. Bugünkü en yüksek ve en düşük fiyatların toplamı, dünkü en yüksek ve en düşük fiyatların toplamından büyükse, DMF 0'dır; aksi takdirde, bugünün en yüksek fiyatı ile dünün en yüksek fiyatı arasındaki farkın mutlak değeri ve bugünün en düşük fiyatı ile dünün en düşük fiyatı arasındaki farkın mutlak değerinin daha büyük olanıdır.
- :
t-N+1 gününden t gününe kadar DMZ'nin toplamı, son N gündeki pozitif dalgalanmaların toplamıdır.
- :
t-N+1 gününden t gününe kadar DMF'nin toplamı, son N gündeki negatif dalgalanmaların toplamıdır.
- :
Zaman penceresi boyutu, volatiliteyi hesaplamak için kullanılan geriye dönük periyot, varsayılan değeri 20'dir. Bu parametre, farklı piyasalara ve zaman dilimlerine uyacak şekilde ayarlanabilir.
- :
t'inci gündeki pozitif gösterge, son N gündeki pozitif volatilitenin toplam volatiliteye yüzdesini yansıtır.
- :
t'inci gündeki negatif gösterge, son N gündeki negatif volatilitenin toplam volatiliteye yüzdesini yansıtır.
- :
t günündeki yönlü volatilite endeksi, pozitif ve negatif göstergeler arasındaki farktır ve fiyat dalgalanmalarının yönünü ve gücünü ölçmek için kullanılır.
factor.explanation
Yönlü Titreşim Endeksi (YTE), piyasa fiyat hareketlerinin yönlü gücünü, belirli bir zaman aralığı içindeki yukarı ve aşağı yönlü fiyat dalgalanmalarını karşılaştırarak değerlendirir. Günün en yüksek ve en düşük fiyatlarının, bir önceki günün en yüksek ve en düşük fiyatlarıyla karşılaştırılmasına dayanarak pozitif ve negatif dalgalanmaları tanımlar ve geçmiş zaman dilimi boyunca kümülatif değerini hesaplayarak pozitif göstergeyi (DIZ) ve negatif göstergeyi (DIF) elde eder. YTE'nin kendisi pozitif olduğunda, geçmiş zaman dilimi boyunca yukarı yönlü dalgalanmaların, aşağı yönlü dalgalanmalardan daha büyük olduğu anlamına gelir, bu da potansiyel alım fırsatlarına işaret edebilir ve bunun tersi de potansiyel satış fırsatlarına işaret edebilir. YTE değeri ne kadar büyük olursa, yukarı veya aşağı yönlü fiyat dalgalanmalarının gücü de o kadar büyük olur. YTE genellikle hareketli ortalamalar veya diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılarak işlem kararlarının doğruluğu artırılabilir. Ayrıca, bu gösterge dalgalanmaların yönünü ölçtüğü için piyasa trendlerini değerlendirmede belirli bir referans değerine sahiptir. Bu göstergenin tamamen bağımsız olmadığı ve piyasa trendi ve diğer göstergelerle birlikte kapsamlı analiz için kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.