Stokastik Momentum Endeksi (SMI)
factor.formula
C(N) =
N periyot içindeki en yüksek fiyat ve en düşük fiyatın orta noktasını hesaplayın, bu da N periyot içindeki fiyat merkezini temsil eder.
H =
Kapanış fiyatının N periyot fiyat merkezinden sapma derecesini hesaplayın, bu da mevcut fiyatın merkezden ne kadar saptığını yansıtır.
SH1 =
Sapma H, kısa vadeli gürültüyü filtrelemek ve trend sinyallerini çıkarmak amacıyla N1 periyodu ile üstel hareketli ortalama ile yumuşatılır.
SH2 =
Yumuşatılmış sapma SH1, dalgalanmaları daha da yumuşatmak ve daha uzun bir periyotta trend sinyallerini çıkarmak için N2 periyotluk bir üstel hareketli ortalama ile tekrar yumuşatılır.
R =
N periyot içindeki en yüksek fiyat ve en düşük fiyat arasındaki farkı hesaplayın, bu da N periyot içindeki fiyat dalgalanma aralığını temsil eder.
SR1 =
Fiyat dalgalanma genliği R, kısa vadeli gürültüyü filtrelemek ve trend sinyallerini çıkarmak amacıyla N1 periyodu ile üstel hareketli ortalama ile yumuşatılır.
SR2 =
Yumuşatılmış fiyat dalgalanma aralığı SR1, N2 periyotluk üstel hareketli ortalama ile yumuşatılır ve daha sonra dalgalanma aralığını daha da yumuşatmak ve standartlaştırmak için 2'ye bölünür.
SMI =
Yumuşatılmış sapma SH2'nin yumuşatılmış volatilite SR2'ye oranını hesaplayın ve 100 ile çarparak normalleştirin. SMI değeri ne kadar yüksek olursa, mevcut fiyatın son volatilite merkezinden sapması o kadar yüksek ve momentum o kadar güçlüdür.
Parametre Açıklaması:
- :
Geriye dönük periyot, fiyat merkezi ve dalgalanma aralığını hesaplamak için kullanılır, varsayılan değer 10'dur. Fiyat dalgalanmalarını incelemek için kullanılan zaman aralığını temsil eder.
- :
Üstel hareketli ortalama yumuşatma periyodu 1, sapmaların ve volatilitenin ön yumuşatması için kullanılır, varsayılan değer 3'tür. Kısa vadeli volatilite filtreleme derecesini etkiler.
- :
Üstel hareketli ortalama yumuşatma periyodu 2, yumuşatmadan sonra sapma ve dalgalanma aralığını yumuşatmak için kullanılır. Varsayılan değer 3'tür. Orta ve uzun vadeli trendlerin çıkarılma derecesini etkiler.
factor.explanation
SMI Stokastik Momentum Endeksi, kapanış fiyatı ile N periyot içindeki fiyat dalgalanmalarının orta noktası (yani fiyat merkezi) arasındaki sapma derecesini hesaplayarak ve bunu N periyot içindeki fiyat dalgalanma aralığıyla karşılaştırarak fiyatların momentumunu ölçer. İki üstel hareketli ortalama yumuşatması yoluyla SMI, kısa vadeli gürültüyü filtreleyebilir ve fiyatların aşırı alım ve aşırı satım durumlarını ve potansiyel dönüş sinyallerini daha net bir şekilde yansıtabilir. SMI değeri yüksek olduğunda, fiyatın son dalgalanmalarda nispeten güçlü bir konumda olduğunu gösterir, bu da aşırı alım veya trend hızlanması gösterebilir; tersine, SMI değeri düşük olduğunda, fiyatın aşırı satım durumunda olabileceğini veya trendin zayıfladığını gösterir. Yatırımcılar, fiyat trendlerini değerlendirmeye yardımcı olmak için SMI'nin sayısal ve morfolojik değişikliklerini diğer göstergeler ve analiz yöntemleriyle birlikte kullanabilirler.