Göreceli Volatilite Endeksi (RVI)
factor.formula
Yukarı yönlü momentum UM'yi hesaplayın. Mevcut gündeki fiyat, önceki gündeki fiyattan yüksekse, son N1 gündeki fiyatların standart sapmasıdır, aksi takdirde 0'dır.
Aşağı yönlü momentum DM'yi hesaplayın. Mevcut gündeki fiyat, önceki gündeki fiyattan düşükse, son N1 gündeki fiyatların standart sapmasıdır, aksi takdirde 0'dır.
Ortalama yukarı yönlü momentum UA'yı hesaplayın ve mevcut yukarı yönlü momentum UM üzerinde üstel hareketli ortalama (EMA) düzeltmesi yapın. N2, düzeltme penceresi boyutudur.
Ortalama aşağı yönlü momentum DA'yı hesaplayın ve mevcut aşağı yönlü momentum DM üzerinde üstel hareketli ortalama (EMA) düzeltmesi yapın. N2, düzeltme penceresi boyutudur.
Göreceli gücü RS'yi, ortalama yukarı yönlü momentum UA'nın toplam momentum (UA+DA) içindeki yüzdesi olarak hesaplayın.
Göreceli volatilite endeksi RVI'yi, yüksek fiyat göreceli gücü RS ve düşük fiyat göreceli gücü RS'nin ortalaması olarak hesaplayın.
UA'nın başlangıç değerini hesaplayın ve basit hareketli ortalama (SMA) kullanarak UM'yi düzeltin, burada N düzeltme penceresi boyutudur.
DA'nın başlangıç değerini hesaplayın ve basit hareketli ortalama (SMA) kullanarak DM'yi düzeltin, burada N düzeltme penceresi boyutudur.
Ortalama yukarı yönlü momentum UA ve ortalama aşağı yönlü momentum DA'nın toplamı sıfırsa, sıfıra bölme hatasını önlemek için RVI = 0 olarak ayarlayın.
nerede:
- :
Mevcut işlem döngüsünün kapanış fiyatı, günlük, saatlik vb. olabilir.
- :
Önceki işlem döneminin kapanış fiyatı.
- :
Son N1 işlem döngüsündeki fiyatların standart sapması, fiyatların volatilitesini ölçmek için kullanılır. N1 genellikle 10 olarak ayarlanır.
- :
UA ve DA'nın başlangıç değerlerini hesaplarken kullanılan basit hareketli ortalama (SMA) pencere boyutu, ortalama momentumun başlangıç düzeltme periyodunu temsil eder ve genellikle 5 olarak alınır.
- :
Fiyat standart sapmasını hesaplamak için pencere boyutu, fiyat volatilitesini ölçmek için kullanılan dönemin uzunluğunu temsil eder ve genellikle 10'dur.
- :
Ortalama momentum UA/DA'yı hesaplamak için kullanılan üstel hareketli ortalama (EMA) düzeltme pencere boyutu, ortalama momentumun düzeltme periyodunu temsil eder ve genellikle 20'dir.
- :
Yukarı Yönlü Momentum: Fiyat yükseldiğinde, yükselişin gücünü karakterize etmek için standart sapma kullanılır; aksi takdirde 0'dır.
- :
Aşağı Yönlü Momentum: Fiyat düştüğünde, düşüşün gücünü karakterize etmek için standart sapma kullanılır; aksi takdirde 0'dır.
- :
Ortalama Yukarı Yönlü Momentum, yukarı yönlü momentumun sürdürülebilirliğini yansıtmak için üstel hareketli ortalama EMA yöntemi kullanılarak hesaplanan yukarı yönlü momentum UM'nin düzeltilmesidir.
- :
Ortalama Aşağı Yönlü Momentum, aşağı yönlü kuvvetin sürdürülebilirliğini yansıtan, üstel hareketli ortalama EMA yöntemi kullanılarak hesaplanan aşağı yönlü momentum DM'nin düzeltilmesidir.
- :
Göreceli Güç, ortalama yukarı yönlü momentumun toplam momentum içindeki oranını ifade eder ve boğa güçlerinin göreceli gücünü yansıtır.
- :
Göreceli Volatilite Endeksi, yüksek ve düşük fiyatların göreceli gücü ile hesaplanır ve fiyat dalgalanmalarının yönünü ve potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılır.
- :
Basit Hareketli Ortalama, verileri düzeltmek için kullanılır. Belirtilen pencere periyodu içindeki verilerin aritmetik ortalaması olarak hesaplanır.
factor.explanation
RVI göstergesinin hesaplama yöntemi, göreceli güç endeksi (RSI) fikrini ödünç alır, ancak temel fark, RVI'nin momentumu ölçmek için fiyatın kendisi yerine fiyatın standart sapmasını kullanmasıdır. RVI, piyasanın uzun ve kısa güçlerini fiyat dalgalanmalarını (fiyat seviyelerini değil) analiz ederek değerlendirir. RVI değeri yüksek olduğunda, yukarı yönlü momentumun arttığını gösterir ve bu da fiyat artışına işaret edebilir; tersine, RVI değeri düşük olduğunda, aşağı yönlü momentumun arttığını gösterir ve bu da fiyat düşüşüne işaret edebilir. RVI genellikle, işlem kararlarının doğruluğunu artırmak ve oynak bir piyasada çok fazla geçersiz sinyal üretmekten kaçınmak için hareketli ortalamalar gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanılır. RVI göstergesi, fiyat dalgalanmalarını ve trend değişikliklerini daha hassas bir şekilde yakalayabilir.